发明者量化-小小梦
Strategi arbitraj antara tempoh mata wang kripto berdasarkan Bollinger Bands
0
4202
I. Rumusan
Dalam bukunya The Alchemy of Finance yang ditulis pada tahun 1987, Soros pernah mengemukakan cadangan penting: Saya percaya harga pasaran sentiasa salah dalam erti kata bahawa mereka mengemukakan pandangan yang berat sebelah Hipotesis pasaran yang cekap hanyalah satu teori Malah, peserta pasaran tidak selalunya rasional, dan pada setiap masa, adalah mustahil untuk peserta memperoleh sepenuhnya dan mentafsir semua maklumat secara objektif Selain itu, walaupun maklumat adalah sama, maklum balas setiap orang adalah berbeza. Dengan kata lain, harga itu sendiri sudah termasuk jangkaan peserta pasaran yang salah, jadi harga pasaran sentiasa salah pada dasarnya. Ini mungkin sumber keuntungan bagi penimbang tara.
2. Prinsip Strategi
Berdasarkan prinsip di atas, kita tahu bahawa dalam pasaran niaga hadapan yang tidak cekap, kesan pasaran ke atas kontrak penghantaran dalam tempoh yang berbeza tidak selalu disegerakkan, dan penetapan harganya tidak berkesan sepenuhnya. Kemudian, berdasarkan harga kontrak penghantaran subjek dagangan yang sama dalam tempoh yang berbeza, jika terdapat perbezaan harga yang besar antara kedua-dua harga, anda boleh membeli dan menjual kontrak niaga hadapan tempoh yang berbeza pada masa yang sama untuk menjalankan arbitraj merentas tempoh. Seperti niaga hadapan komoditi, mata wang digital juga mempunyai gabungan kontrak arbitraj merentas tempoh yang dikaitkan dengannya. Contohnya, dalam pertukaran OkEX, terdapat: ETC Weekly, ETC Dwiweekly dan ETC Quarterly.
Sebagai contoh, katakan perbezaan harga antara ETC mingguan dan ETC suku tahunan kekal sekitar 5 untuk masa yang lama. Jika spread mencecah 7 pada hari tertentu, kami menjangkakan spread akan kembali kepada 5 pada satu ketika pada masa hadapan. Kemudian anda boleh menjual ETC mingguan dan membeli ETC setiap suku tahun untuk memendekkan spread. sebaliknya. Walaupun perbezaan harga ini wujud, arbitraj manual selalunya melibatkan banyak ketidakpastian disebabkan oleh operasi manual yang memakan masa, ketepatan yang lemah dan kesan perubahan harga. Daya tarikan arbitraj kuantitatif terletak pada menangkap peluang arbitraj melalui model kuantitatif dan merumuskan strategi perdagangan arbitraj, serta secara automatik meletakkan pesanan dagangan kepada pertukaran melalui algoritma yang diprogramkan, supaya dapat menangkap peluang dengan cepat dan tepat serta memperoleh keuntungan dengan cekap dan stabil.
3. Logik Strategi
Artikel ini akan mengajar anda cara menggunakan Platform Dagangan Kuantitatif Inventor dan kontrak niaga hadapan ETC dalam bursa OkEX dalam perdagangan mata wang digital, menggunakan strategi arbitraj yang mudah untuk menunjukkan cara untuk menangkap peluang arbitraj segera dan merebut setiap peluang untuk melihat Dapatkan keuntungan semasa melindung nilai risiko yang mungkin.
Mencipta Strategi Arbitraj Rentas Tempoh Mata Wang Kripto Kesukaran: Normal
Persekitaran Strategik
- Subjek transaksi: Ethereum Classic (ETC)
- Data perbezaan harga: ETC mingguan - ETC suku tahunan (ujian kointegrasi ditinggalkan)
- Kitaran dagangan: 5 minit
- Padanan kedudukan: 1:1
- Jenis urus niaga: Produk yang sama tempoh silang
Logik Strategi
- Syarat pembukaan spread panjang: Jika akaun semasa tidak mempunyai kedudukan dan spread adalah kurang daripada trek boll bawah, pergi long pada spread. Iaitu: beli ETC untuk minggu ini dan jual ETC untuk suku tersebut.
- Syarat untuk membuka kedudukan spread pendek: Jika akaun semasa tidak mempunyai kedudukan dan spread lebih besar daripada trek atas boll, pendekkan spread. Iaitu: jual ETC untuk minggu dan beli ETC untuk suku tersebut.
- Syarat untuk menutup spread panjang: Jika akaun semasa memegang kedudukan belian mingguan dalam ETC dan kedudukan pendek suku tahunan dalam ETC, dan spread lebih besar daripada trek tengah boll, spread panjang akan ditutup. Iaitu: jual ETC untuk minggu dan beli ETC untuk suku tersebut.
- Syarat untuk menutup spread pendek: Jika akaun semasa memegang kedudukan pendek untuk ETC minggu ini dan kedudukan panjang untuk ETC pada suku tersebut, dan spread kurang daripada trek tengah boll, spread pendek akan ditutup. Iaitu: beli ETC untuk minggu ini dan jual ETC untuk suku tersebut.
4. Tulis rangka kerja dasar
Di atas ialah penerangan ringkas tentang logik strategi arbitraj merentas tempoh mata wang digital Jadi bagaimana anda melaksanakan idea anda dalam program ini? Kami cuba membina rangka kerja pada Platform Dagangan Kuantitatif Pencipta terlebih dahulu.
function Data() {} // 基础数据函数
Data.prototype.mp = function () {} // 持仓函数
Data.prototype.boll = function () {} // 指标函数
Data.prototype.trade = function () {} // 下单函数
Data.prototype.cancelOrders = function () {} // 撤单函数
Data.prototype.isEven = function () {} // 处理单只合约函数
Data.prototype.drawingChart = function () {} // 画图函数
// 交易条件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 计算boll技术指标
data.trade(); // 计算交易条件下单
data.cancelOrders(); // 撤单
data.drawingChart(boll); // 画图
data.isEven(); // 处理持有单个合约
}
//入口函数
function main() {
while (true) { // 进入轮询模式
onTick(); // 执行onTick函数
Sleep(500); // 休眠0.5秒
}
}
5. Tulis Strategi
Dengan membandingkan idea strategik dan proses perdagangan, anda boleh membina rangka kerja strategi dengan mudah. Keseluruhan strategi boleh dipermudahkan kepada tiga langkah:
- Pemprosesan pra-urus niaga.
- Dapatkan dan kira data.
- Buat pesanan dan kendalikan tindakan susulan.
Seterusnya, kita perlu mengisi kod butiran yang diperlukan dalam rangka kerja strategi berdasarkan proses transaksi sebenar dan butiran transaksi.
Pemprosesan pra-urus niaga Langkah 1: Dalam persekitaran global, isytiharkan pembolehubah global yang diperlukan.
//声明一个配置图表的 chart 对象
var chart = { }
//调用 Chart 函数，初始化图表
var ObjChart = Chart ( chart )
//声明一个空数组，用来存储价差序列
var bars = [ ]
//声明一个记录历史数据时间戳变量
var oldTime = 0
Langkah 2: Konfigurasikan parameter luaran strategi.
// 参数
var tradeTypeA = "this_week"; // 套利A合约
var tradeTypeB = "quarter"; // 套利B合约
var dataLength = 10; //指标周期长度
var timeCycle = 1; // K线周期
var name = "ETC"; // 币种
var unit = 1; // 下单量
Langkah 3: Tentukan fungsi pemprosesan data Fungsi data asas: Data ( ) Cipta Data pembina dan tentukan sifat dalamannya. Termasuk: data akaun, data kedudukan, cap masa data K-line, harga bida/tanya kontrak A/B arbitraj dan spread arbitraj ke hadapan/terbalik.
// 基础数据
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // 传入套利A合约和套利B合约
this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // 获取持仓信息
var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //获取K线数据
exchange.SetContractType(tradeTypeA); // 订阅套利A合约
var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // 套利A合约深度数据
exchange.SetContractType(tradeTypeB); // 订阅套利B合约
var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // 套利B合约深度数据
this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // 获取最新数据时间
this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // 套利A合约卖一价
this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // 套利A合约买一价
this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // 套利B合约卖一价
this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // 套利B合约买一价
// 正套价差(合约A卖一价 - 合约B买一价)
this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
// 反套价差(合约A买一价 - 合约B卖一价)
this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}
Dapatkan fungsi kedudukan: mp ( ) Lintas keseluruhan tatasusunan kedudukan dan kembalikan bilangan kedudukan kontrak dan arah yang ditentukan Jika tiada, kembalikan palsu
// 获取持仓
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
if (positionData[i].Type == type) {
if (positionData[i].Amount > 0) {
return positionData[i].Amount;
}
}
}
}
return false;
}
K-line dan fungsi penunjuk: boll ( ) Mensintesis urutan K-line baharu berdasarkan data sebaran arbitraj ke hadapan/terbalik. Dan mengembalikan data rel atas, rel tengah dan rel bawah yang dikira oleh penunjuk boll.
// 合成新K线数据和boll指标数据
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
var self = {}; // 临时对象
// 正套价差和反套价差中间值
self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
if (this.timeA == this.timeB) {
self.Time = this.time;
} // 对比两个深度数据时间戳
if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
bars.push(self);
oldTime = this.time;
} // 根据指定时间周期，在K线数组里面传入价差数据对象
if (bars.length > num * 2) {
bars.shift(); // 控制K线数组长度
} else {
return;
}
var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // 调用talib库中的boll指标
return {
up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll指标上轨
middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll指标中轨
down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll指标下轨
} // 返回一个处理好的boll指标数据
}
Fungsi pesanan: perdagangan ( ) Masukkan nama kontrak pesanan dan jenis pesanan, kemudian buat pesanan pada harga pertimbangan, dan kembalikan hasilnya selepas membuat pesanan. Memandangkan perlu untuk membuat dua pesanan dalam arah yang berbeza pada masa yang sama, harga beli/jual ditukar dalam fungsi mengikut nama kontrak pesanan.
// 下单
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
exchange.SetContractType(tradeType); // 下单前先重新订阅合约
var askPrice, bidPrice;
if (tradeType == tradeTypeA) { // 如果是A合约下单
askPrice = this.askA; // 设置askPrice
bidPrice = this.bidA; // 设置bidPrice
} else if (tradeType == tradeTypeB) { // 如果是B合约下单
askPrice = this.askB; // 设置askPrice
bidPrice = this.bidB; // 设置bidPrice
}
switch (type) { // 匹配下单模式
case "buy":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
case "sell":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closebuy":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closesell":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
default:
return false;
}
}
Batalkan fungsi pesanan: cancelOrder () Dapatkan pelbagai pesanan yang tidak dipenuhi dan batalkan satu demi satu. Dan jika ada perintah yang tidak dipenuhi, ia kembali palsu, dan jika tidak ada perintah yang tidak dipenuhi, ia kembali benar.
// 取消订单
Data.prototype.cancelOrders = function () {
Sleep(500); // 撤单前先延时，因为有些交易所你懂的
var orders = _C(exchange.GetOrders); // 获取未成交订单数组
if (orders.length > 0) { // 如果有未成交的订单
for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //遍历未成交订单数组
exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //逐个取消未成交的订单
Sleep(500); //延时0.5秒
}
return false; // 如果取消了未成交的单子就返回false
}
return true; //如果没有未成交的订单就返回true
}
Mengendalikan memegang satu kontrak: isEven() Apabila berurusan dengan situasi satu kaki dalam perdagangan arbitraj, kami hanya menutup semua kedudukan untuk mengendalikannya. Sudah tentu, anda juga boleh menukar kepada kaedah pesanan susulan.
// 处理持有单个合约
Data.prototype.isEven = function () {
var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
var type = null; // 转换持仓方向
// 如果持仓数组长度余2不等于0或者持仓数组长度不等于2
if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // 遍历持仓数组
if (positionData[i].Type == 0) { // 如果是多单
type = 10; // 设置下单参数
} else if (positionData[i].Type == 1) { // 如果是空单
type = -10; // 设置下单参数
}
// 平掉所有仓位
this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
}
}
}
Fungsi lukisan: drawingChart ( ) Panggil kaedah ObjChart.add() untuk melukis data pasaran dan data penunjuk yang diperlukan dalam carta: trek atas, trek tengah, trek bawah dan spread positif/negatif.
// 画图
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
var nowTime = new Date().getTime();
ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
ObjChart.update(chart);
}
Langkah 4: Dalam fungsi masuk utama (), laksanakan kod pra-urus niaga Kod ini hanya dijalankan sekali selepas program bermula. termasuk:
- Tapis mesej yang kurang penting dalam konsol SetErrorFilter ()
- Tetapkan mata wang digital untuk didagangkan pertukaran.IO ( )
- Kosongkan carta yang dilukis sebelum ini sebelum atur cara memulakan ObjChart.reset ( )
- Kosongkan maklumat bar status sebelumnya sebelum program bermula LogProfitReset ( )
//入口函数
function main() {
// 过滤控制台中不是很重要的信息
SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
}
Selepas mentakrifkan prapemprosesan praperdagangan di atas, kami akan beralih ke langkah seterusnya, memasuki mod pengundian, dan berulang kali melaksanakan fungsi onTick(). Dan tetapkan masa tidur apabila Sleep() mengundi, kerana sesetengah API pertukaran mata wang kripto mempunyai had akses terbina dalam dalam tempoh masa tertentu.
//入口函数
function main() {
// 过滤控制台中不是很重要的信息
SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
while (true) { // 进入轮询模式
onTick(); // 执行onTick函数
Sleep(500); // 休眠0.5秒
}
}
Dapatkan dan kira data Langkah 1: Dapatkan objek data asas, baki akaun dan data penunjuk boll untuk digunakan dalam logik dagangan.
// 交易条件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
}
Buat pesanan dan susulan Langkah 1: Laksanakan operasi beli dan jual mengikut logik strategi di atas. Pertama, ia menentukan sama ada harga dan syarat penunjuk dipenuhi, kemudian menentukan sama ada keadaan kedudukan dipenuhi, dan akhirnya melaksanakan fungsi pesanan perdagangan ( )
// 交易条件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
// 价差说明
// basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
// sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
}
if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
}
} else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
}
if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
}
}
if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
}
} else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
}
}
}
}
Langkah 2: Selepas pesanan dibuat, situasi tidak normal seperti pesanan yang tidak dipenuhi dan memegang satu kontrak perlu dikendalikan. dan melukis carta.
// 交易条件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
// 价差说明
// basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
// sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
}
if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
}
} else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
}
if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
}
}
if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
}
} else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
}
}
}
data.cancelOrders(); // 撤单
data.drawingChart(boll); // 画图
data.isEven(); // 处理持有单个合约
}
6. Strategi Lengkap
Dalam perkara di atas, kami telah mencipta strategi arbitraj antara tempoh mata wang digital mudah dalam lebih 200 baris sahaja. Kod lengkap adalah seperti berikut:
// 全局变量
// 声明一个配置图表的 chart 对象
var chart = {
__isStock: true,
tooltip: {
xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
},
title: {
text: '交易盈亏曲线图（详细）'
},
rangeSelector: {
buttons: [{
type: 'hour',
count: 1,
text: '1h'
}, {
type: 'hour',
count: 2,
text: '3h'
}, {
type: 'hour',
count: 8,
text: '8h'
}, {
type: 'all',
text: 'All'
}],
selected: 0,
inputEnabled: false
},
xAxis: {
type: 'datetime'
},
yAxis: {
title: {
text: '价差'
},
opposite: false,
},
series: [{
name: "上轨",
id: "线1,up",
data: []
}, {
name: "中轨",
id: "线2,middle",
data: []
}, {
name: "下轨",
id: "线3,down",
data: []
}, {
name: "basb",
id: "线4,basb",
data: []
}, {
name: "sabb",
id: "线5,sabb",
data: []
}]
};
var ObjChart = Chart(chart); // 画图对象
var bars = []; // 存储价差序列
var oldTime = 0; // 记录历史数据时间戳
// 参数
var tradeTypeA = "this_week"; // 套利A合约
var tradeTypeB = "quarter"; // 套利B合约
var dataLength = 10; //指标周期长度
var timeCycle = 1; // K线周期
var name = "ETC"; // 币种
var unit = 1; // 下单量
// 基础数据
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // 传入套利A合约和套利B合约
this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // 获取持仓信息
var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //获取K线数据
exchange.SetContractType(tradeTypeA); // 订阅套利A合约
var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // 套利A合约深度数据
exchange.SetContractType(tradeTypeB); // 订阅套利B合约
var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // 套利B合约深度数据
this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // 获取最新数据时间
this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // 套利A合约卖一价
this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // 套利A合约买一价
this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // 套利B合约卖一价
this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // 套利B合约买一价
// 正套价差(合约A卖一价 - 合约B买一价)
this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
// 反套价差(合约A买一价 - 合约B卖一价)
this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}
// 获取持仓
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
if (positionData[i].Type == type) {
if (positionData[i].Amount > 0) {
return positionData[i].Amount;
}
}
}
}
return false;
}
// 合成新K线数据和boll指标数据
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
var self = {}; // 临时对象
// 正套价差和反套价差中间值
self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
if (this.timeA == this.timeB) {
self.Time = this.time;
} // 对比两个深度数据时间戳
if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
bars.push(self);
oldTime = this.time;
} // 根据指定时间周期，在K线数组里面传入价差数据对象
if (bars.length > num * 2) {
bars.shift(); // 控制K线数组长度
} else {
return;
}
var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // 调用talib库中的boll指标
return {
up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll指标上轨
middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll指标中轨
down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll指标下轨
} // 返回一个处理好的boll指标数据
}
// 下单
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
exchange.SetContractType(tradeType); // 下单前先重新订阅合约
var askPrice, bidPrice;
if (tradeType == tradeTypeA) { // 如果是A合约下单
askPrice = this.askA; // 设置askPrice
bidPrice = this.bidA; // 设置bidPrice
} else if (tradeType == tradeTypeB) { // 如果是B合约下单
askPrice = this.askB; // 设置askPrice
bidPrice = this.bidB; // 设置bidPrice
}
switch (type) { // 匹配下单模式
case "buy":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
case "sell":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closebuy":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closesell":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
default:
return false;
}
}
// 取消订单
Data.prototype.cancelOrders = function () {
Sleep(500); // 撤单前先延时，因为有些交易所你懂的
var orders = _C(exchange.GetOrders); // 获取未成交订单数组
if (orders.length > 0) { // 如果有未成交的订单
for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //遍历未成交订单数组
exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //逐个取消未成交的订单
Sleep(500); //延时0.5秒
}
return false; // 如果取消了未成交的单子就返回false
}
return true; //如果没有未成交的订单就返回true
}
// 处理持有单个合约
Data.prototype.isEven = function () {
var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
var type = null; // 转换持仓方向
// 如果持仓数组长度余2不等于0或者持仓数组长度不等于2
if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // 遍历持仓数组
if (positionData[i].Type == 0) { // 如果是多单
type = 10; // 设置下单参数
} else if (positionData[i].Type == 1) { // 如果是空单
type = -10; // 设置下单参数
}
// 平掉所有仓位
this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
}
}
}
// 画图
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
var nowTime = new Date().getTime();
ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
ObjChart.update(chart);
}
// 交易条件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
// 价差说明
// basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
// sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
}
if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
}
} else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
}
if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
}
}
if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
}
} else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
}
}
}
data.cancelOrders(); // 撤单
data.drawingChart(boll); // 画图
data.isEven(); // 处理持有单个合约
}
//入口函数
function main() {
// 过滤控制台中不是很重要的信息
SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
while (true) { // 进入轮询模式
onTick(); // 执行onTick函数
Sleep(500); // 休眠0.5秒
}
}
Alamat Polisi: https://www.fmz.com/strategy/104964
VII
Strategi ini hanyalah titik permulaan Perdagangan sebenar tidak begitu mudah, tetapi anda boleh menggunakan contoh untuk memberikan permainan penuh kepada imaginasi anda. Saya perlu mengingatkan semua orang bahawa, berdasarkan pengalaman saya yang terhad, memandangkan keadaan pasaran mata wang kripto semasa, strategi arbitraj tempoh-ke-tempoh tulen pada asasnya tidak berbaloi untuk dijalankan, sama ada arbitraj segitiga bebas risiko atau arbitraj merentas pasaran.
Sebabnya ialah tidak kira pasaran niaga hadapan pertukaran mata wang digital mana pun, margin itu bukanlah mata wang yang sah. Pada masa kini, hampir semua mata wang digital telah jatuh kira-kira 70% sejak awal tahun ini. Dalam erti kata lain, strategi sentiasa membuat wang, tetapi harga mata wang jatuh. Melihat sekeliling, pasaran mata wang digital nampaknya telah dipisahkan daripada rantaian blok Sama seperti bunga tulip pada masa itu, harga sentiasa datang dari jangkaan dan keyakinan orang ramai, dan keyakinan datang dari harga…