Jika harga Bitcoin akan sama seperti sekarang pada masa hadapan, apakah strategi yang akan anda pakai untuk mengaut keuntungan? Cara mudah untuk difikirkan ialah menjual apabila harga naik dan membeli apabila harga turun, dan kemudian tunggu harga pulih dan peroleh perbezaan. Bagaimana untuk melaksanakannya secara khusus? Anda perlu menjual pada harga tertentu apabila harga naik Jika anda menjual terlalu awal, anda pasti akan kehilangan wang Begitu juga, jika anda membeli terlalu awal, anda juga akan mendapat lebih sedikit. Kedua-dua strategi keseimbangan dan strategi grid direka untuk menyelesaikan masalah ini. Artikel ini akan memperkenalkan kedua-dua strategi ini secara terperinci.

Pengenalan ringkas kepada strategi

Prinsip strategi imbangan adalah sangat mudah Strategi hanya memegang bahagian tetap syiling, seperti 50%. sentiasa dikekalkan sekitar 50%. Jika harga mata wang itu terus meningkat, saya akan terus menjualnya, tetapi saya akan sentiasa memegang sejumlah mata wang dan tidak akan menjual semuanya. Jika harga syiling naik dahulu dan kemudian jatuh semula kepada harga permulaan, strategi akan meningkatkan kedua-dua syiling dan wang kerana menjual tinggi dan membeli rendah.

Strategi grid adalah untuk membeli dan menjual pada harga tetap, dan anda boleh menetapkan berbilang kumpulan julat belian dan jualan, seperti 8000-8500, 8500-9000. Strateginya adalah untuk membeli 0.1 syiling pada 8,000 yuan, menjual 0.1 syiling apabila ia meningkat kepada 8,500, menjual 0.1 syiling apabila ia terus meningkat kepada 9,000, dan membeli 0.1 syiling lagi apabila ia jatuh kepada 8,500. Ambil perhatian bahawa grid hanya akan menyenaraikan harga di hujung julat yang lain jika transaksi selesai pada satu hujung. Dengan cara ini, strategi sentiasa membeli rendah dan menjual tinggi Juga ambil perhatian bahawa syiling yang dibeli dan dijual adalah sama, jadi apabila harga kembali ke harga awal, syiling strategi kekal tidak berubah, tetapi wang meningkat.

Kedua-dua strategi menunjukkan prestasi yang hampir sama, tetapi juga sangat berbeza. Strategi seimbang sentiasa mempunyai dana untuk membeli dan menjual, manakala strategi grid mempunyai julat tertentu Jika ia melebihi julat, anda mungkin tidak dapat meneruskan pembelian atau anda mungkin telah menjual semua syiling.

Bagaimana untuk mengukur faedah

Sebelum menilai strategi, kita perlu mewujudkan kriteria untuk menilai pulangan. Kebanyakan orang melihat pulangan dari segi pulangan mutlak, iaitu pulangan = jumlah dana semasa - jumlah dana awal. Walau bagaimanapun, jika syiling dipegang pada mulanya, kaedah ini tidak dapat menunjukkan faedah yang dibawa oleh tingkah laku aktif strategi.

Jika baki akaun awal ialah 10,000 yuan, 1 syiling, harga syiling 8,000, jumlah dana = 10,000 + 18000=18000 yuan. Selepas menjalankan strategi untuk tempoh masa, baki akaun semasa ialah 2000u, 2 syiling, harga syiling ialah 9000, dan jumlah dana = 2000+29000=20000 yuan. Pulangan mutlak = 20000-18000 = 2000 yuan. Walau bagaimanapun, sudah ada satu syiling dalam akaun awal Walaupun strategi tidak dijalankan, akan ada keuntungan sebanyak 1,000 yuan pada akhirnya, jadi keuntungan yang dibawa oleh strategi hanya 1,000 yuan. Kaedah pengiraan ini adalah pendapatan terapung, pendapatan terapung = baki semasa + mata wang semasa*Harga Semasa - (Baki Awal + Syiling Permulaan)*harga semasa).

Seterusnya, mari kita lihat hasil ujian belakang kedua-dua strategi ini.

Ujian Belakang Strategi Seimbang

Strategi seimbang memerlukan dua parameter, nisbah nilai pegangan dan nisbah pelarasan. Nilai pegangan ditetapkan kepada 0.5, yang bermaksud bahawa separuh daripada wang dan separuh daripada syiling sentiasa dipegang Nisbah pelarasan ditetapkan kepada 0.01, yang bermaksud apabila harga syiling meningkat dan nisbah nilai syiling melebihi 51%, 1. % daripada syiling dijual, dan perkara yang sama berlaku untuk penurunan . Tempoh ujian belakang ialah tahun lalu, mata wang paling belakang ialah pasangan dagangan Binance BTC_USDT, dan yuran pengendalian ialah 0.1%.

Keputusan ujian belakang:

Keluk Hasil:

Memandangkan harga Bitcoin telah berubah-ubah sepanjang tahun lalu, strategi tersebut telah mencapai pulangan yang stabil.

Pengujian Balik Strategi Grid

Parameter yang diperlukan untuk strategi grid adalah agak kompleks, dan memerlukan penetapan had atas dan bawah grid, jenis grid, bilangan grid, modal pelaburan dan parameter lain. Apabila strategi dilancarkan, harga mata wang ialah 8,000 yuan Had atas dan bawah grid ditetapkan kepada tambah atau tolak 3,000 yuan Jumlah bilangan grid ialah 21, dan semua dana dilaburkan. Parameter di sini adalah seperti berikut:

Keputusan ujian belakang:

Keluk Hasil:

Perbandingan kedua-dua strategi

Berdasarkan carta pendapatan terapung, keputusan kedua-dua strategi adalah serupa Apabila harga Bitcoin kekal mendatar untuk masa yang lama, kedua-dua strategi mencapai pulangan yang stabil, dan kedua-dua strategi juga mengalami penarikan balik pada masa yang sama. Lagipun, prinsip strategi adalah hampir sama, iaitu menjual apabila harga naik dan membeli apabila harga turun. Oleh kerana parameter yang berbeza, sukar untuk membandingkan secara langsung kedua-dua strategi. Dari perspektif keuntungan/ volum dagangan, strategi grid ialah 18.6 dan strategi seimbang ialah 22.7. Strategi seimbang berfungsi dengan lebih cekap.

Walau bagaimanapun, strategi keseimbangan agak tegar Untuk meningkatkan jumlah dagangan, seseorang hanya boleh membuat pelarasan dengan lebih kerap atau meningkatkan jumlah pelaburan modal. Strategi grid mempunyai keperluan yang lebih tinggi untuk tetapan Jika anda memilih julat had atas dan bawah yang sangat kecil turun naik harga, dana setiap grid akan menjadi besar dan volum dagangan akan diperbesarkan Jika harga kekal dalam julat, keuntungan akan menjadi sangat tinggi Sudah tentu, Terdapat risiko bahawa harga mungkin melebihi julat yang ditetapkan. Strategi seimbang adalah sentiasa mempunyai wang untuk membeli syiling dan syiling untuk dijual, yang bersamaan dengan grid yang tidak boleh dipecahkan.

Untuk pemula, strategi imbangan sangat disyorkan. Ia mudah dikendalikan dan anda hanya perlu menetapkan parameter nisbah pegangan dan menjalankannya tanpa berfikir. Mereka yang mempunyai pengalaman tertentu boleh memilih strategi grid, memutuskan had atas dan bawah turun naik dan dana untuk setiap grid, meningkatkan penggunaan modal dan mendapatkan pulangan maksimum.

Strategi pengimbangan boleh memilih untuk mengimbangi berbilang mata wang pada masa yang sama Terdapat juga banyak variasi strategi grid, seperti grid geometri, grid tak terhingga, dll. Saya tidak akan menerangkan secara terperinci di sini dan menyerahkan kepada pembaca untuk mengkaji.

Kod sumber strategi

Terdapat banyak platform strategi imbangan yang tersedia secara terbuka. Saya baru-baru ini menulis versi baharu dengan parameter mudah yang mudah difahami Artikel ini menggunakan versi ini. Alamat kod sumber: https://www.fmz.com/strategy/214943. Sudah tentu, platform ini juga mempunyai strategi pengimbangan lain: https://www.fmz.com/square/s:tag:平衡/1, dan saya juga mengesyorkan versi ini oleh Zero . : https://www.fmz.com/strategy/345

Platform Strategi Grid telah mendedahkan banyak perkara, https://www.fmz.com/square/s:tag:网格/1. Versi artikel ini tidak akan didedahkan buat masa ini, saya mengesyorkan versi pengajaran yang ditulis oleh Xiao Meng: https://www.fmz.com/strategy/113144.