1. Persegi
  2. Strategi perdagangan pasangan

Strategi perdagangan pasangan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-09-10 00:17:24
Tag:

img

Perdagangan pasangan adalah strategi perdagangan yang melibatkan membeli satu aset dan menjual aset lain secara serentak yang dianggap berkorelasi erat.

Bagaimana Perdagangan Pasangan Bekerja

Strategi perdagangan pasangan biasanya menggunakan pelbagai penunjuk teknikal untuk mengenal pasti pasangan aset yang mungkin konvergen. Salah satu pendekatan yang biasa adalah menggunakan purata bergerak (MA) untuk mengukur hubungan harga relatif antara dua aset. Jika harga satu aset diperdagangkan di atas MA aset lain, ia dianggap terlalu dinilai. Sebaliknya, jika harga satu aset diperdagangkan di bawah MA aset lain, ia dianggap kurang dinilai.

Dalam strategi Pine yang disediakan di atas, strategi Pair Trade L/S menggunakan pendekatan berasaskan MA yang mudah untuk perdagangan pasangan. Strategi pertama mengira purata bergerak mudah (SMA) harga penutupan dua aset. Isyarat kemasukan dihasilkan apabila harga satu aset melintasi di bawah SMA aset lain. Isyarat keluar dihasilkan apabila harga satu aset melintasi di atas SMA aset lain.

Strategi Perdagangan Pasangan

Terdapat pelbagai strategi perdagangan pasangan yang boleh digunakan.

  • Strategi berasaskan purata bergerak mudah (SMA): Strategi ini menggunakan purata bergerak mudah untuk mengukur hubungan harga relatif antara dua aset.
  • Strategi berasaskan band Bollinger: Strategi ini menggunakan band Bollinger untuk mengenal pasti keadaan overbought dan oversold dalam kedua-dua aset.
  • Strategi berdasarkan indeks kekuatan relatif (RSI): Strategi ini menggunakan RSI untuk mengukur kekuatan relatif kedua-dua aset. Prestasi Perdagangan Pasangan

Perdagangan pasangan telah terbukti sebagai strategi perdagangan yang menguntungkan dalam kajian backtesting. Walau bagaimanapun, penting untuk diperhatikan bahawa prestasi masa lalu bukan jaminan hasil masa depan. Perdagangan pasangan adalah strategi yang kompleks yang memerlukan pengurusan risiko yang teliti.

Risiko Perdagangan Pasangan

Salah satu risiko utama yang berkaitan dengan perdagangan pasangan adalah risiko dua aset tidak konvergen. Jika dua aset tidak konvergen, peniaga akan mengalami kerugian. Risiko lain yang berkaitan dengan perdagangan pasangan adalah risiko dua aset menjadi tidak berkorelasi. Jika dua aset menjadi tidak berkorelasi, peniaga akan kehilangan keupayaan untuk mendapat keuntungan dari hubungan harga relatif mereka.

Kesimpulan

Perdagangan pasangan adalah strategi perdagangan yang kuat yang boleh digunakan untuk mendapat keuntungan daripada konvergensi yang dijangkakan dari dua aset harga. Walau bagaimanapun, penting untuk mempertimbangkan dengan teliti risiko yang berkaitan dengan perdagangan pasangan sebelum menggunakan strategi ini.

Pertimbangan Tambahan untuk Perdagangan Pasangan

Sebagai tambahan kepada risiko yang disebutkan di atas, terdapat beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh peniaga apabila menggunakan strategi perdagangan pasangan:

Pemilihan aset: Apabila memilih aset untuk berpasangan perdagangan, adalah penting untuk memilih aset yang berkorelasi rapat. Ini akan membantu meningkatkan kebarangkalian aset konvergen. Isyarat masuk dan keluar: Isyarat masuk dan keluar yang digunakan dalam strategi perdagangan pasangan harus direka dengan teliti untuk memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan kerugian. Pengurusan risiko: Perdagangan pasangan boleh menjadi strategi yang berisiko, jadi penting untuk menggunakan teknik pengurusan risiko yang sesuai untuk mengehadkan kerugian.

/*backtest
start: 2022-09-03 00:00:00
end: 2023-09-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © femisapien

//@version=4
strategy("Pair Trade L/S", overlay=true)

source = close
smalength = input(title = "SMA Length", defval = 20, minval=1)
entryzscore = input(title = "Entry ZScore", defval = 2.0, minval=0, maxval = 50)
startYear = input(title="Backtest Start Year", type=input.integer, defval=2016, minval=1980, maxval=2100)

ma = sma(source, smalength)
dev = entryzscore * stdev(source, smalength)

upper = ma + dev
lower = ma - dev

longEntrySignal = cross(source, lower)
shortEntrySignal = cross(source, upper)
exitSignal = cross(source, ma)

afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,1,1, 0, 0))

if (longEntrySignal and afterStartDate)
    strategy.entry("le", strategy.long, comment = "Enter Long")

if (shortEntrySignal and afterStartDate)
    strategy.entry("se", strategy.short, comment="Enter Short")

if (exitSignal and afterStartDate)
    strategy.close_all(true)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi