Strategi ini menggabungkan HMA dan CCI untuk mengenal pasti dan memperdagangkan trend. Khususnya, ia menjadi panjang apabila HMA memecahkan ke atas dan CCI melintasi di atas jalur bawah, dan menjadi pendek apabila HMA memecahkan ke bawah dan CCI melintasi di bawah jalur atas. Keluar berlaku apabila HMA memecahkan kembali ke arah yang bertentangan, atau CCI memasuki semula julat ambang.
Kelebihan strategi ini adalah menggunakan HMA untuk menentukan arah trend, dan CCI untuk mengesahkan permulaan trend, dengan berkesan mengurangkan whipsaws dan kesilapan tarik balik.
Ringkasnya, HMA dan CCI combo trend berikut strategi boleh menghasilkan hasil yang baik semasa trend yang kuat fasa. Tetapi dalam perdagangan langsung, perhatian masih diperlukan pada stop loss untuk memotong kerugian dari kejadian LIQR. Hanya dengan optimasi parameter yang betul strategi ini boleh digunakan dengan berjaya dalam jangka panjang.
/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HMA+CCI strategy", overlay=true)
src = input(close)
hmaLen = input(21)
cciLen = input(10)
cciLower = input(-50)
cciUpper = input(50)
cciLowerExit = input(-100)
cciUpperExit = input(100)
hmaExit = input(false)
cciExit = input(true)
//rciLower = input(-60)
//rciUpper = input(60)
// Backtest
fromyear = input(2017, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(21, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
leverage = input(100)
term = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))
//itvs = input(9, "short interval")
//itvm = input(36, "middle interval")
//itvl = input(52, "long interval")
//src = input(close, "source")
//upperband=input(title="High line[%]",defval=80,type=integer)
//lowerband=input(title="Low line[%]",defval=-80,type=integer)
ord(seq, idx, itv) =>
p = seq[idx]
o = 1
for i = 0 to itv - 1
if p < seq[i]
o := o + 1
o
d(itv) =>
sum = 0.0
for i = 0 to itv - 1
sum := sum + pow((i + 1) - ord(src, i, itv), 2)
sum
rci(itv) => (1.0 - 6.0 * d(itv) / (itv * (itv * itv - 1.0))) * 100.0
hullma = wma(2*wma(src, hmaLen/2)-wma(src, hmaLen), round(sqrt(hmaLen)))
cci = cci(close, cciLen)
plot(hullma, color=hullma[1]>hullma?red:green, linewidth=4)
longCondition = hullma[1] < hullma and crossover(cci, cciLower) //rci < -60 // crossover(cci, cciLower)
shortCondition = hullma[1] > hullma and crossunder(cci, cciUpper) //rci > 60
exitLong1 = hmaExit ? hullma[1] > hullma : false
exitLong2 = cciExit ? cci > cciUpperExit : false
exitShort1 = hmaExit ? hullma[1] < hullma : false
exitShort2 = cciExit ? cci < cciLowerExit : false
if (longCondition and term)
strategy.entry("Long", strategy.long )
if (shortCondition and term)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if strategy.position_size > 0 and term
if (exitLong1 or exitLong2)
strategy.close_all()
if strategy.position_size < 0 and term
if (exitShort1 or exitShort2)
strategy.close_all()