ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan dua petunjuk teknikal Hull Moving Average ((HMA) yang diubahsuai dan Keseimbangan Pertama ((Ichimoku Kinko Hyo) untuk menangkap trend jangka menengah dan panjang di pasaran. Idea utama strategi ini adalah menggunakan isyarat silang HMA dengan garis asas dalam Keseimbangan Pertama ((Kijun Sen), sambil menggabungkan awan Keseimbangan Pertama ((Kumo) sebagai syarat penapis, untuk menilai arah trend pasaran dan melakukan perdagangan.
Prinsip Strategi
- Hull Moving Average ((HMA) yang diubahsuai
- HMA yang diperbetulkan dikira dengan WMA (Wage Moving Average atau purata bergerak bertimbangan) dan diproses secara berganda
- Mengira Indeks Keseimbangan Pertama
- Hitung garis putar ((Tenkan Sen), garis asas ((Kijun Sen), garis atas terdahulu ((Senkou Span A) dan garis bawah terdahulu ((Senkou Span B)
- Menjana isyarat dagangan
- Apabila HMA melintasi garis asas dan harga penutupan berada di atas awan, menghasilkan isyarat multitasking
- Sinyal shorting dihasilkan apabila HMA melintasi garis rujukan di bawah dan harga penutupan berada di bawah awan
- Melaksanakan urus niaga
- Tindakan dagangan yang sesuai berdasarkan isyarat melakukan lebih banyak atau lebih sedikit
- Keluar dari transaksi
- Keluar dari kedudukan semasa apabila HMA melintasi garis rujukan ke arah yang bertentangan
Kelebihan Strategik
- Gabungan antara HMA dan keseimbangan pertama, dua penunjuk trend yang berkesan, dapat menangkap trend pasaran dengan lebih baik
- Menggunakan awan yang seimbang sebagai syarat penapisan dapat mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan peluang kemenangan perdagangan
- HMA yang diubah suai mempunyai kelajuan tindak balas yang lebih cepat dan kelewatan yang lebih rendah berbanding purata bergerak tradisional, yang dapat mencerminkan perubahan pasaran dalam masa yang tepat
- Logik strategi yang jelas, mudah difahami dan dilaksanakan untuk pelbagai pasaran dan tempoh masa
Risiko Strategik
- Strategi ini mungkin menghasilkan lebih banyak isyarat palsu ketika pasaran bergolak atau trend tidak jelas, menyebabkan perdagangan yang kerap dan kehilangan dana.
- Tetapan parameter strategi mempunyai kesan yang besar terhadap hasil perdagangan, kombinasi parameter yang berbeza mungkin menyebabkan prestasi yang berbeza
- Strategi ini tidak mengambil kira peristiwa kejutan dan tindakan tidak rasional di pasaran yang mungkin berisiko tinggi dalam keadaan pasaran yang melampau
Arah pengoptimuman strategi
- Pengenalan penunjuk teknikal lain atau penunjuk sentimen pasaran untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kestabilan isyarat
- Mengoptimumkan parameter strategi, seperti mencari kombinasi parameter yang optimum melalui pembelajaran mesin atau algoritma genetik
- Pertimbangkan untuk menambah modul pengurusan risiko, seperti menetapkan stop loss, pengurusan kedudukan, dan lain-lain, untuk mengawal risiko strategi
- Penyesuaian dan pengoptimuman strategi yang disasarkan mengikut ciri-ciri pasaran dan tempoh masa yang berbeza
ringkaskan
Strategi ini, dengan menggabungkan Hull Moving Average yang disesuaikan dan keseimbangan pertama, membina sistem perdagangan trend yang agak stabil. Logik strategi jelas, mudah dilaksanakan, tetapi juga mempunyai kelebihan tertentu. Namun, prestasi strategi masih dipengaruhi oleh keadaan pasaran dan parameter yang ditetapkan, yang memerlukan pengoptimuman dan penambahbaikan lebih lanjut.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-04-20 00:00:00
end: 2024-04-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Hull MA_X + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="HMX+IKHS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0)
// Hull Moving Average Parameters
keh = input(12, title="Double HullMA")
n2ma = 2 * wma(close, round(keh/2)) - wma(close, keh)
sqn = round(sqrt(keh))
hullMA = wma(n2ma, sqn)
// Ichimoku Kinko Hyo Parameters
tenkanSenPeriods = input(9, title="Tenkan Sen Periods")
kijunSenPeriods = input(26, title="Kijun Sen Periods")
senkouSpanBPeriods = input(52, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, title="Displacement")
// Ichimoku Calculations
highestHigh = highest(high, max(tenkanSenPeriods, kijunSenPeriods))
lowestLow = lowest(low, max(tenkanSenPeriods, kijunSenPeriods))
tenkanSen = (highest(high, tenkanSenPeriods) + lowest(low, tenkanSenPeriods)) / 2
kijunSen = (highestHigh + lowestLow) / 2
senkouSpanA = ((tenkanSen + kijunSen) / 2)
senkouSpanB = (highest(high, senkouSpanBPeriods) + lowest(low, senkouSpanBPeriods)) / 2
// Plot Ichimoku
p1 = plot(tenkanSen, color=color.blue, title="Tenkan Sen")
p2 = plot(kijunSen, color=color.red, title="Kijun Sen")
p3 = plot(senkouSpanA, color=color.green, title="Senkou Span A", offset=displacement)
p4 = plot(senkouSpanB, color=color.orange, title="Senkou Span B", offset=displacement)
fill(p3, p4, color=color.gray, title="Kumo Shadow")
// Trading Logic
longCondition = crossover(hullMA, kijunSen) and close > senkouSpanA[displacement] and close > senkouSpanB[displacement]
shortCondition = crossunder(hullMA, kijunSen) and close < senkouSpanA[displacement] and close < senkouSpanB[displacement]
// Strategy Execution
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit Logic - Exit if HullMA crosses KijunSen in the opposite direction
exitLongCondition = crossunder(hullMA, kijunSen)
exitShortCondition = crossover(hullMA, kijunSen)
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")