ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan tiga petunjuk teknikal: petunjuk pergerakan bergerak ((CCI), petunjuk pergerakan arah ((DMI) dan petunjuk perpaduan purata bergerak ((MACD) untuk menilai keadaan pasaran yang lebih baik dan arah trend. Isyarat beli dihasilkan apabila CCI melangkau dari kawasan yang lebih baik dan DI + lebih besar daripada DI-dan MACD lebih besar daripada garis isyarat; isyarat jual dihasilkan apabila CCI melangkau dari kawasan yang lebih baik dan DI- lebih besar daripada DI + dan MACD lebih kecil daripada garis isyarat.
Prinsip Strategi
- Mengira Indeks CCI untuk menilai keadaan pasaran yang berlebih-lebihan. Apabila CCI dari kawasan yang berlebih-lebihan (di bawah -100) melangkau ke atas, menunjukkan bahawa pasaran beralih ke oversold, kemungkinan kenaikan; Apabila CCI dari kawasan yang berlebih-lebihan (di atas -100) melangkau ke bawah, menunjukkan bahawa pasaran beralih ke oversold, kemungkinan penurunan.
- Mengira indikator DMI untuk menentukan arah trend pasaran. Apabila DI+ lebih besar daripada DI- menunjukkan trend naik yang dominan; apabila DI- lebih besar daripada DI+ menunjukkan trend menurun yang dominan.
- Mengira indikator MACD, digunakan untuk menilai kekuatan trend pasaran. Apabila MACD lebih besar daripada garis isyarat, menunjukkan tenaga naik yang kuat; Apabila MACD lebih kecil daripada garis isyarat, menunjukkan tenaga turun yang kuat.
- Gabungan ketiga-tiga indikator di atas, menghasilkan isyarat beli apabila CCI menembus ke atas dari kawasan oversold dan DI+ lebih besar daripada DI- dan MACD lebih besar daripada garis isyarat; menghasilkan isyarat jual apabila CCI menembus ke bawah dari kawasan oversold dan DI- lebih besar daripada DI+ dan MACD lebih kecil daripada garis isyarat.
Kelebihan Strategik
- Ia menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal untuk menganalisis pasaran dari pelbagai sudut, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Ia juga mengambil kira keadaan pasaran yang terlalu banyak dibeli dan dijual, arah trend dan kekuatan trend, untuk menangkap trend utama di pasaran.
- Ia mempunyai syarat kemasukan dan keluar yang jelas, memudahkan transaksi automatik.
Risiko Strategik
- Strategi ini mungkin menghasilkan lebih banyak isyarat palsu ketika pasaran bergolak atau trend tidak jelas, menyebabkan perdagangan yang kerap dan kos perdagangan yang tinggi.
- Strategi ini bergantung kepada data sejarah dan mungkin bertindak balas lambat terhadap peristiwa pasaran yang mengejutkan atau berita penting.
- Parameter strategi (seperti CCI overbought dan oversold, MACD fast-slow-line cycle, dan lain-lain) perlu dioptimumkan mengikut pasaran dan varieti yang berbeza, jika tidak, ia boleh menjejaskan prestasi strategi.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan lebih banyak petunjuk teknikal atau sentimen pasaran untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kestabilan isyarat.
- Untuk mengoptimumkan parameter strategi, anda boleh menggunakan kaedah pengoptimuman pintar seperti algoritma genetik untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
- Menambah modul kawalan risiko, seperti penangguhan kerugian, pengurusan kedudukan, dan lain-lain, meningkatkan nisbah risiko-keuntungan strategi.
- Menetapkan peraturan dagangan yang berbeza untuk persekitaran pasaran yang berbeza, meningkatkan kebolehlakuan strategi.
ringkaskan
Strategi ini menghasilkan isyarat beli dan beli dengan menggabungkan tiga petunjuk teknikal CCI, DMI dan MACD, untuk membuat penilaian menyeluruh mengenai keadaan overbought dan oversold di pasaran, arah trend dan kekuatan trend. Idea strategi jelas dan mudah dilaksanakan, tetapi dalam aplikasi praktikal, perhatian perlu diberikan untuk mengoptimumkan parameter strategi, mengawal frekuensi perdagangan dan risiko, untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("CCI, DMI, and MACD Strategy", overlay=true)
// Define inputs
cci_length = input(14, title="CCI Length")
overbought_level = input(100, title="Overbought Level")
oversold_level = input(-100, title="Oversold Level")
// Calculate CCI
cci_value = ta.cci(close, cci_length)
// Calculate DMI
[di_plus, di_minus, _] = ta.dmi(14, 14)
// Calculate MACD
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, 24, 52, 9)
// Define buy and sell conditions
buy_signal = ta.crossover(cci_value, oversold_level) and di_plus > di_minus and macd_line > signal_line // CCI crosses above -100, Di+ > Di-, and MACD > Signal
sell_signal = ta.crossunder(cci_value, overbought_level) and di_minus > di_plus and macd_line < signal_line // CCI crosses below 100, Di- > Di+, and MACD < Signal
// Define exit conditions
buy_exit_signal = ta.crossover(cci_value, overbought_level) // CCI crosses above 100
sell_exit_signal = ta.crossunder(cci_value, oversold_level) // CCI crosses below -100
// Execute trades based on conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.close("Buy", when=buy_exit_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_signal)
strategy.close("Sell", when=sell_exit_signal)
// Plot CCI
plot(cci_value, title="CCI", color=color.blue)
// Plot DMI
plot(di_plus, title="DI+", color=color.green)
plot(di_minus, title="DI-", color=color.red)
// Plot MACD and Signal lines
plot(macd_line, title="MACD", color=color.orange)
plot(signal_line, title="Signal", color=color.purple)
// Plot overbought and oversold levels
hline(overbought_level, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold_level, "Oversold", color=color.green)