ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi SMK ULTRA TREND adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menghasilkan isyarat perdagangan berdasarkan isyarat silang indeks bergerak 5 hari ((EMA5)) dan isyarat bergerak 20 hari ((EMA20). Gagasan utama strategi ini adalah untuk menangkap perubahan trend pasaran menggunakan persilangan rata-rata jangka pendek dan rata-rata jangka menengah, menghasilkan isyarat beli ketika EMA5 melintasi EMA20 dan menjual isyarat apabila EMA5 melintasi EMA20. Strategi ini juga menggabungkan konsep tahap sokongan dan rintangan untuk membantu menentukan arah dan kekuatan trend dengan menggambar garis sokongan dan rintangan pada carta.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip strategi SMK ULTRA TREND dapat diringkaskan sebagai beberapa langkah berikut:
- Mengira EMA 5 hari dan EMA 20 hari. EMA bertindak balas lebih cepat terhadap perubahan harga berbanding purata bergerak sederhana (SMA) dan lebih sesuai untuk menangkap trend jangka pendek.
- Untuk menilai persilangan EMA5 dan EMA20. Apabila EMA5 memakai EMA20, ia menghasilkan isyarat beli. Apabila EMA5 memakai EMA20, ia menghasilkan isyarat jual.
- Hitung tahap sokongan dan rintangan. Tahap sokongan dan rintangan ditentukan dengan mengenal pasti harga terendah dan tertinggi dalam 5 hari perdagangan terakhir.
- Merangka EMA5, EMA20, garis sokongan dan garis rintangan pada carta untuk menunjukkan isyarat strategi dan harga utama secara visual.
- Melakukan perdagangan berdasarkan isyarat silang. Buka kedudukan tinggi apabila isyarat beli muncul, dan buka kedudukan rendah apabila isyarat jual muncul.
Kelebihan Strategik
- Mudah digunakan: Strategi ini mempunyai logik yang jelas, indikator yang digunakan mudah, kaedah pengiraan mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk digunakan oleh orang baru dalam perdagangan kuantitatif.
- Kebolehan beradaptasi: Strategi penyambungan dua garis rata boleh digunakan untuk pelbagai jenis perdagangan dan beberapa tempoh masa, dengan menyesuaikan parameter kitaran rata-rata, dapat menyesuaikan diri dengan ciri-ciri pasaran dan gaya perdagangan yang berbeza.
- Pengesanan trend: Indeks EMA memberi lebih banyak perhatian kepada perubahan harga terkini berbanding SMA, dapat mencerminkan perubahan trend harga dalam masa yang tepat, membantu kemajuan.
- Membantu penilaian sokongan dan rintangan: Pengenalan garisan sokongan dan garisan rintangan dapat lebih memahami kekuatan trend dan masa perubahan yang berpotensi, memberikan lebih banyak rujukan untuk keputusan perdagangan.
Risiko Strategik
- Perdagangan yang kerap: Strategi ini adalah berdasarkan pada persilangan garis rata-rata jangka pendek yang menghasilkan isyarat, di mana perdagangan yang kerap mungkin berlaku dalam pasaran yang bergolak, meningkatkan kos perdagangan dan risiko penarikan balik.
- Lagging: Sebagai strategi trend-mengikuti, strategi crossover linear dua pasti akan mempunyai beberapa lagging, mungkin terlepas masa terbaik untuk memulakan trend, atau menangguhkan keluar apabila trend berbalik.
- Isyarat palsu: Dalam keadaan pasaran yang bising, persilangan garis rata-rata mungkin menghasilkan beberapa isyarat palsu, yang menyebabkan prestasi strategi yang buruk.
Arah pengoptimuman strategi
- Penapisan isyarat: berdasarkan persilangan linear, pengenalan petunjuk teknikal lain seperti RSI, MACD dan lain-lain, untuk mengesahkan isyarat perdagangan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Pengoptimuman parameter dinamik: Sesuai dengan keadaan pasaran dan ciri-ciri varieti, parameter kitaran rata-rata disesuaikan secara dinamik, supaya strategi lebih sesuai dengan perubahan irama pasaran.
- Pengurusan kedudukan: Mengubah kedudukan secara dinamik mengikut kekuatan trend, kadar turun naik, dan lain-lain, meningkatkan kedudukan apabila trend kuat, dan mengurangkan kedudukan apabila trend tidak jelas atau risiko meningkat.
- Hentikan Kerosakan: Tetapkan sasaran hentikan dan hentikan yang munasabah, mengawal ambang risiko perdagangan tunggal, dan meningkatkan nisbah risiko keuntungan strategi.
ringkaskan
SMK ULTRA TREND Strategi persilangan dua garis sejajar adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mudah dan praktikal untuk menangkap trend pasaran melalui sinyal persilangan EMA5 dan EMA20, sambil menggabungkan alat bantu seperti garis sokongan dan garis rintangan, untuk memberikan rujukan untuk keputusan perdagangan. Kelebihan strategi ini adalah jelas logik, fleksibel, mudah dilaksanakan dan dioptimumkan; Kelemahannya adalah perdagangan yang kerap dan isyarat palsu yang mungkin berlaku di pasaran yang bergolak, yang memerlukan peningkatan prestasi strategi dengan cara penapisan isyarat, pengoptimuman parameter, pengurusan kedudukan, dan hentian kerugian.
/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMK ULTRA TREND STRATEGY", overlay=true)
// Define the length for EMAs
ema5_length = 5
ema20_length = 20
// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
// Plot EMAs
plot(ema5, title="EMA 5", color=color.red )
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue)
// Generate buy and sell signals
buySignal = ta.crossover(ema5, ema20)
sellSignal = ta.crossunder(ema5, ema20)
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Execute buy and sell orders
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.close("sell")
// Define support and resistance lengths
pivotLen = 5
// Calculate support and resistance levels
var float supportLevel = na
var float resistanceLevel = na
if (ta.pivotlow(low, pivotLen, pivotLen))
supportLevel := low[pivotLen]
if (ta.pivothigh(high, pivotLen, pivotLen))
resistanceLevel := high[pivotLen]
// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, title="Support Level", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(resistanceLevel, title="Resistance Level", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)