ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi membeli-belah runcit merah besar adalah strategi perdagangan berdasarkan tindakan harga, yang menggunakan peluang rebound selepas penurunan besar. Strategi ini bertujuan untuk menangkap perubahan sentimen pasaran dan peluang pembalikan yang berpotensi dengan mengenal pasti runcit merah yang jatuh besar dan mencari isyarat pembelian dalam penembusan berikutnya.
Prinsip Strategi
Pengenalan Bintang Merah Besar: Strategi mencari Bintang Merah yang jatuh dengan ketara, biasanya ditakrifkan sebagai penurunan sekurang-kurangnya 20 mata. Ini menunjukkan bahawa terdapat tekanan jual yang ketara di pasaran.
Penjanaan isyarat pecah: Setelah mengenal pasti Big Red Bull, strategi akan memantau kenaikan berikutnya. Isyarat beli dihasilkan apabila titik rendah di Red Bull kedua menembusi titik rendah di Red Bull pertama, dan harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan.
Pengurusan kedudukan: Strategi menggunakan kaedah pengurusan kedudukan yang dinamik. Kedudukan awal ditetapkan sebagai 1, tetapi apabila keuntungan strategi mencapai 150% daripada modal awal, kedudukan akan ditingkatkan 1 unit.
Pengurusan risiko: Setiap perdagangan menetapkan 20 titik stop loss dan 50 titik keuntungan sasaran. Ini membantu mengawal risiko setiap perdagangan, sambil mengunci potensi keuntungan.
Pengurusan dana: Dasar ini mempunyai modal permulaan 24000, yang memberikan perlindungan yang mencukupi untuk perdagangan, tetapi juga mengehadkan risiko kelebihan leverage.
Kelebihan Strategik
Price Action Driven: Strategi ini berdasarkan kepada tindakan harga secara langsung dan tidak memerlukan petunjuk teknikal yang rumit, yang menjadikan strategi ini lebih intuitif dan cepat bertindak balas.
Menangkap peluang untuk berpatah balik: Dengan mengenal pasti potensi untuk berpatah balik selepas penurunan yang ketara, strategi ini dapat digunakan pada peringkat awal perubahan sentimen pasaran.
Peraturan masuk dan keluar yang jelas: Strategi mempunyai isyarat masuk yang jelas dan berhenti dan sasaran yang ditetapkan, yang membantu peniaga mengekalkan disiplin.
Pengurusan kedudukan dinamik: kaedah untuk meningkatkan kedudukan dengan peningkatan keuntungan, yang membolehkan strategi untuk meningkatkan keuntungan jika berjaya.
Kawalan risiko: Hentian dan sasaran yang ditetapkan memastikan bahawa nisbah risiko dan pulangan bagi setiap perdagangan dikawal.
Adaptif: Walaupun dipetik pada jangka masa 5 minit, logik strategi boleh digunakan untuk pasaran dan jangka masa yang berbeza.
Risiko Strategik
Risiko penembusan palsu: Pasaran mungkin mengalami penembusan palsu, yang menyebabkan penangguhan yang mencetuskan. Untuk mengurangkan risiko ini, penambahan indikator pengesahan atau kelewatan masuk boleh dipertimbangkan.
Overtrading: Dalam pasaran yang bergolak, strategi mungkin menghasilkan terlalu banyak isyarat. Ia boleh dikurangkan dengan menambah penapis isyarat atau mengehadkan bilangan dagangan harian.
Trend reversal: Jika digunakan dalam trend penurunan yang kuat, mungkin menghadapi risiko penurunan yang berterusan. Anda boleh menggabungkan indikator trend untuk mengoptimumkan masa masuk.
Risiko slippage: Dalam pasaran pantas, harga sebenar mungkin berbeza dengan harga isyarat. Menggunakan borang harga terhad dan menetapkan titik slippage maksimum boleh membantu mengawal risiko ini.
Risiko pengurusan wang: Kedudukan yang meningkat dengan keuntungan boleh menyebabkan risiko yang berlebihan. Had kedudukan maksimum boleh ditetapkan untuk menguruskan risiko ini.
Arah pengoptimuman strategi
Memperkenalkan penyesuaian kadar turun naik: pertimbangkan untuk menggunakan ATR (Average True Range) untuk secara dinamik menyesuaikan kedudukan hentian dan sasaran, supaya strategi lebih sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Menambah penapis trend: Berdagang hanya dalam arah trend keseluruhan, yang digabungkan dengan purata bergerak atau indikator ADX, mungkin meningkatkan kadar kejayaan strategi.
Optimumkan pengesahan kemasukan: Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan RSI atau penunjuk rawak untuk mengesahkan keadaan oversold, untuk meningkatkan lagi ketepatan kemasukan.
Pengurusan kedudukan yang lebih baik: Algoritma pengurusan kedudukan yang lebih kompleks dapat dilaksanakan, seperti menyesuaikan saiz kedudukan berdasarkan peratusan nilai bersih akaun atau Kelly.
Menambah penapis masa: mengambil kira masa aktif pasaran, hanya membenarkan perdagangan dalam tempoh masa tertentu untuk mengelakkan masa yang kurang bergolak atau tidak teratur.
Memperkenalkan analisis kuantiti urus niaga: Menggunakan kuantiti urus niaga sebagai penunjuk pengesahan tambahan dan hanya berdagang jika menyokong kuantiti urus niaga.
Analisis pelbagai jangka masa: menggabungkan maklumat trend pada jangka masa yang lebih tinggi untuk meningkatkan orientasi keseluruhan perdagangan.
ringkaskan
Strategi membeli-belah runcit merah besar adalah kaedah perdagangan berdasarkan tindakan harga yang bertujuan untuk menangkap peluang rebound selepas pasaran oversold. Dengan mengenal pasti runcit yang jatuh dengan ketara dan corak penembusan berikutnya, strategi ini memberikan kaedah perdagangan yang agak mudah tetapi berpotensi berkesan.
Strategi ini mempunyai potensi untuk meningkatkan lagi prestasinya dengan memperkenalkan penunjuk teknikal tambahan, pengoptimuman pengurusan kedudukan dan penapis persekitaran pasaran tambahan. Apabila menggunakan strategi ini, peniaga harus memperhatikan perubahan keadaan pasaran dan membuat penyesuaian yang sesuai mengikut toleransi risiko individu dan matlamat perdagangan.
/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Red Candle Breakout Buy Strategy", overlay=true, initial_capital=24000)
// Inputs
bigRedCandlePoints = input(20, title="Big Red Candle Points")
defaultQuantity = input(1, title="Default Quantity")
stopLossPoints = input(20, title="Stop Loss Points")
targetPoints = input(50, title="Target Points")
// Detect a big red candle
bigRedCandle = (high - low >= bigRedCandlePoints) and (close < open)
// Track the first big red candle
var float firstRedCandleLow = na
var bool firstRedCandleDetected = false
if bigRedCandle
firstRedCandleLow := low
firstRedCandleDetected := true
// Reset if a new big red candle is detected
if bigRedCandle and firstRedCandleDetected
firstRedCandleLow := low
// Generate buy signal on the second candle breaking the first red candle's low
buySignal = (firstRedCandleDetected and low < firstRedCandleLow and close > open)
// Variables to handle quantity adjustment
var float lastEquity = strategy.initial_capital
var float currentQuantity = defaultQuantity
// Check for equity increase and adjust quantity
if strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1) >= lastEquity * 1.50
currentQuantity := currentQuantity + 1
lastEquity := strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1)
// Execute the strategy
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=currentQuantity)
// Define stop loss and profit target levels
strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", stop=close - stopLossPoints, limit=close + targetPoints)