ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan berasaskan MACD Indicator yang menggabungkan dua MACD Indicator untuk membuat keputusan perdagangan. Strategi ini menggunakan MACD Indicator pada kitaran 5 minit untuk mencari peluang masuk, sementara MACD Indicator pada kitaran 1 jam untuk mengesahkan trend pasaran keseluruhan. Mekanisme pengesahan ganda ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dan kebolehpercayaan perdagangan.
Prinsip Strategi
Prinsip utama strategi ini adalah menggunakan penunjuk MACD untuk tempoh masa yang berbeza untuk menangkap trend pasaran dan peluang perdagangan.
5 minit MACD: Digunakan untuk mencari isyarat masuk tertentu. Apabila MACD melalui jalur isyarat, ia menghasilkan isyarat beli.
1 jam MACD: Digunakan untuk mengesahkan trend pasaran keseluruhan. Pasaran dianggap dalam trend menaik hanya apabila carta MACD 1 jam adalah positif.
Syarat kemasukan: Strategi hanya akan melakukan pembelian apabila MACD menghasilkan isyarat beli selama 5 minit dan MACD mengesahkan trend menaik selama 1 jam.
Pengurusan risiko: Strategi menetapkan sasaran keuntungan tetap (rata-rata 100 mata) dan hentikan (rata-rata 20 mata) untuk menguruskan risiko setiap perdagangan.
Pentadbiran kedudukan: 100 unit perdagangan tetap digunakan untuk setiap transaksi.
Kelebihan Strategik
Pengesahan pelbagai kitaran: Dengan menggabungkan indikator MACD kitaran pendek ((5 minit) dan kitaran panjang ((1 jam), strategi ini dapat menilai trend pasaran dengan lebih menyeluruh dan mengurangkan isyarat palsu.
Mengikuti Trend: Strategi ini direka mengikut prinsip “mengikut trend” dan hanya membeli apabila trend keseluruhan meningkat, meningkatkan kadar kejayaan dagangan.
Pengurusan risiko yang jelas: Tetapan stop loss tetap membantu mengawal risiko setiap perdagangan dan mencegah kerugian yang berlebihan dari satu perdagangan.
Pelaksanaan automatik: Strategi boleh dilaksanakan secara automatik di platform perdagangan, mengurangkan gangguan emosi manusia dan meningkatkan disiplin perdagangan.
Parameter boleh disesuaikan: Strategi membolehkan pengguna menyesuaikan parameter MACD mengikut keutamaan peribadi dan ciri pasaran, menambah fleksibiliti.
Risiko Strategik
Keterlambatan: MACD adalah penunjuk keterlambatan, dan dalam pasaran yang berubah dengan cepat, isyarat mungkin terlambat, menyebabkan masuk atau keluar tidak tepat pada masanya.
Tidak berlaku di pasaran goyah: Dalam pasaran goyah di pasaran, strategi mungkin sering menghasilkan isyarat palsu yang menyebabkan kerugian berturut-turut.
Hentian tetap mungkin tidak mencukupi: Dalam pasaran yang sangat tidak menentu, hentian tetap 20 mungkin tidak mencukupi untuk menangani turun naik besar yang tiba-tiba.
Hanya memikirkan untuk melakukan lebih banyak: Strategi hanya direka untuk melakukan lebih banyak logik, mengabaikan peluang shorting, dan mungkin kehilangan sebahagian daripada peluang keuntungan.
Sensitiviti parameter: Pilihan parameter MACD mempunyai kesan yang besar terhadap prestasi strategi, dan parameter yang berbeza mungkin diperlukan untuk pasaran atau tempoh yang berbeza.
Arah pengoptimuman strategi
Hentian dinamik: Pertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme hentian dinamik berdasarkan ATR atau kadar turun naik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Menyertai logik shorting: Strategi diperluaskan untuk merangkumi perdagangan shorting, memanfaatkan peluang pasaran dua hala.
Pengenalan analisis kuantitatif: Gabungan penunjuk kuantitatif, seperti OBV atau CMF, untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Pengendalian kedudukan yang optimum: Mengambil kira pengurusan kedudukan yang dinamik berdasarkan nilai bersih atau penilaian risiko akaun, dan bukannya jumlah dagangan tetap.
Menambah syarat penapisan: Pengenalan penunjuk teknikal tambahan atau penunjuk sentimen pasaran seperti RSI atau VIX untuk mengurangkan isyarat palsu.
Pemantauan dan pengoptimuman: Pemantauan semula yang meluas untuk pasaran dan tempoh masa yang berbeza, mengoptimumkan parameter MACD dan parameter strategi lain.
Pertimbangkan faktor asas: Anda boleh menetapkan sekatan perdagangan atau menyesuaikan parameter strategi semasa data atau peristiwa ekonomi penting dikeluarkan.
ringkaskan
Sistem perdagangan pengesahan trend MACD ganda adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis trend pasaran jangka pendek dan jangka panjang. Strategi ini bertujuan untuk menangkap trend pasaran dan berdagang apabila trend telah ditetapkan dengan memanfaatkan indikator MACD dari tempoh masa yang berbeza. Peraturan pengurusan risiko yang tetap dan ciri-ciri pelaksanaan automatik menjadikannya sistem perdagangan yang agak stabil.
Untuk meningkatkan lagi keberkesanan dan kesesuaian strategi, peniaga disarankan untuk mempertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme hentian rugi dinamik, memperluaskan logik penyingkiran, mengoptimumkan pengurusan kedudukan, dan menggabungkannya dengan alat analisis teknikal dan asas yang lain. Pada masa yang sama, pengukuran dan pengoptimuman parameter yang berterusan sangat penting untuk mengekalkan keberkesanan strategi. Akhirnya, peniaga harus sentiasa ingat bahawa tidak ada strategi perdagangan yang sempurna, pengurusan risiko dan pembelajaran berterusan adalah kunci kejayaan jangka panjang.
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//5分足で運用想定
//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示 felse:別ウィンドに表示
//================
//注文ポイント
//================
//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)
FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍
//MACDの計算 エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算 強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)
//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示, color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))
//プロット 相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))
//買いポイント
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)
//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20
//================
//枚数
//================
Size = 1
//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)