ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem dagangan kuantitatif yang menggabungkan trend pengesanan dan pulangan rata-rata. Ia menentukan arah trend besar melalui purata bergerak 200 hari (MA200) dan menggunakan turun naik harga 7 hari untuk mengenal pasti peluang ketinggalan jangka pendek dan menangkap peluang pembelian terbaik dalam trend menaik.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini merangkumi dua dimensi: satu adalah dengan menilai trend jangka panjang melalui MA200, hanya mempertimbangkan untuk membuka kedudukan apabila harga berada di atas MA200; kedua adalah dengan melihat prestasi harga dalam 7 hari perdagangan terakhir, lebih banyak meletakkan kedudukan apabila terdapat 7 hari yang baru rendah dan masih di atas MA200, apabila harga mencapai 7 hari yang baru tinggi.
Kelebihan Strategik
- Kebolehpercayaan pengesahan trend: Menggunakan MA200 sebagai penapis trend, ia berkesan untuk mengelakkan pembukaan kedudukan dalam trend menurun.
- Ketepatan masa masuk: Mengenali peluang untuk membetulkan kejatuhan melalui titik rendah pada hari ke-7 untuk meningkatkan nisbah harga kedudukan.
- Tingkat sistematisasi yang tinggi: peraturan strategi jelas, tanpa faktor penilaian subjektif, mudah untuk dilaksanakan secara berprogrami.
- Pengendalian risiko yang sempurna: Mekanisme dua kali ganda untuk menilai trend melalui penapisan dan penurunan yang berlebihan, mengurangkan kebarangkalian isyarat yang salah.
- Kebolehgunaan yang meluas: Logik strategi mudah dan serba boleh, boleh digunakan untuk pelbagai pasaran dan varieti.
Risiko Strategik
- Ketinggalan penghakiman trend: MA200 sebagai garis purata jangka panjang mempunyai ketinggalan, yang boleh menyebabkan kesalahan penghakiman pada titik perubahan trend.
- Risiko pecah palsu: Harga mungkin pecah palsu selepas 7 hari tertinggi, menyebabkan kedudukan kosong terlalu awal.
- Pasaran goyah tidak boleh digunakan: Dalam pasaran goyah, kenaikan dan penurunan jangka pendek yang kerap mungkin menghasilkan terlalu banyak isyarat perdagangan.
- Bergantung kepada keadaan pasaran: Kesan strategi dipengaruhi oleh ciri-ciri trend pasaran, dengan perbezaan prestasi yang jelas dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengoptimuman kitaran dinamik: kitaran MA dan kitaran pemerhatian jangka pendek boleh disesuaikan mengikut dinamik ciri pasaran yang berbeza.
- Mekanisme pengesahan berganda: meningkatkan petunjuk tambahan seperti jumlah lalu lintas, kadar turun naik, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Pengurusan kedudukan yang dioptimumkan: Memperkenalkan mekanisme pengurusan kedudukan yang dinamik, menyesuaikan peratusan pegangan kedudukan mengikut turun naik pasaran.
- Peningkatan mekanisme hentikan kerugian: reka bentuk penyelesaian hentikan yang lebih fleksibel, seperti hentikan hentikan atau hentikan kadar turun naik.
- Pengoptimuman jenis: Kombinasi parameter yang direka untuk persekitaran pasaran yang berbeza.
ringkaskan
Double Seven Strategy adalah sistem perdagangan kuantitatif yang mengintegrasikan trend dan pulangan rata-rata secara organik. Penggunaan gabungan pergerakan harga MA200 dan 7 hari, memastikan kebenaran arah perdagangan, dan dapat menangkap masa masuk yang lebih baik. Walaupun terdapat beberapa batasan, tetapi dengan pengoptimuman dan kawalan risiko yang munasabah, strategi ini mempunyai nilai dan ruang pengembangan yang baik.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools
//@version=5
strategy("Larry Connors' Double Seven Strategy", overlay=true)
// 200-day moving average
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Conditions for Double Seven Strategy
priceAboveMa200 = close > ma200
// Find the lowest close over the last 7 days
lowestClose7Days = ta.lowest(close, 7)
// Find the highest close over the last 7 days
highestClose7Days = ta.highest(close, 7)
// Entry and exit rules
longCondition = priceAboveMa200 and close <= lowestClose7Days
exitCondition = close >= highestClose7Days
// Enter long position
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit long position
if (exitCondition)
strategy.close("Long")
// Plot moving averages
plot(ma200, "200-day MA", color=color.blue)