ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif komprehensif yang menggabungkan pelbagai garis rata-rata, indikator yang agak kuat ((RSI), indikator trend rata-rata ((ADX) dan analisis kuantiti transaksi. Strategi ini meningkatkan kebolehpercayaan perdagangan dengan memfilterkan kuantiti transaksi dan momentum, dengan kerjasama kerjasama pelbagai indikator teknikal, yang berdagang berdasarkan pengesahan trend.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan komponen utama berikut:
- Membina sistem purata ganda dengan menggunakan purata Hull berganda, purata bergerak berimbang dengan purata VWMA dan purata bergerak berimbang dengan purata asas
- Periksa kekuatan trend dengan ADX dan hanya berdagang apabila trend jelas
- Menapis keadaan pasaran yang melampau menggunakan RSI untuk mengelakkan pembelian atau penjualan yang berlebihan
- Menggabungkan analisis kuantiti dagangan, yang memerlukan jumlah dagangan melebihi paras tertentu apabila isyarat dagangan muncul
- Arah transaksi tertentu ditentukan oleh persimpangan n1 dan n2
Sistem Garis Rata-Rata Berbilang menyediakan penilaian asas mengenai trend harga, ADX memastikan perdagangan hanya berlaku apabila trend cukup kuat, RSI membantu mengelakkan mengejar kejatuhan, dan analisis kuantiti perdagangan memastikan perdagangan berlaku pada masa ketika pasaran lebih aktif.
Kelebihan Strategik
- Mekanisme pengesahan berganda mengurangkan risiko penembusan palsu
- Gabungan antara penunjuk teknikal dan analisis kuantiti transaksi meningkatkan kebolehpercayaan transaksi
- Menapis keadaan pasaran yang melampau dengan RSI untuk mengelakkan masuk pada masa yang tidak menguntungkan
- Penggunaan ADX memastikan perdagangan hanya apabila trend jelas, meningkatkan kadar kemenangan
- Permintaan untuk membantu mengesahkan konsensus pasaran
- Logik strategi adalah jelas dan parameternya sangat boleh dilaraskan
Risiko Strategik
- Keadaan penapisan berganda boleh menyebabkan kehilangan sebahagian peluang dagangan
- Mungkin kurang baik dalam pasaran yang bergolak
- Pengoptimuman parameter boleh menyebabkan pemasangan berlebihan
- Sistem garis rata mungkin bereaksi terlewat dalam keadaan berbalik pantas
- Penapisan kuantiti transaksi mungkin mengehadkan peluang perdagangan dalam pasaran yang kurang cair
Ia disyorkan untuk menguruskan risiko dengan:
- Menyesuaikan parameter mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza
- Tetapkan penangguhan kerosakan yang sesuai
- Kawal nisbah modal bagi setiap transaksi
- Ujian semula berkesan untuk mengesahkan strategi
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan mekanisme parameter penyesuaian untuk menyesuaikan secara dinamik mengikut keadaan pasaran
- Menambah penapis kadar turun naik pasaran, menyesuaikan kedudukan semasa turun naik tinggi
- Memperbaiki mekanisme penarikan diri, boleh dipertimbangkan untuk menambah tracking stop loss
- Mengoptimumkan penapis kuantiti transaksi, mempertimbangkan kuantiti transaksi relatif dan bukan nilai mutlak
- Menambah penapis masa untuk mengelakkan berita penting
- Pertimbangkan untuk memasukkan indikator kadar turun naik harga untuk meningkatkan keupayaan untuk mengenal pasti risiko pasaran
ringkaskan
Strategi ini membina sistem pengesanan trend yang agak baik melalui kerjasama kolaboratif pelbagai petunjuk teknikal. Ciri utama strategi ini adalah meningkatkan kebolehpercayaan perdagangan melalui pengesahan berganda, sambil mengawal risiko melalui pelbagai penapis. Walaupun mungkin kehilangan beberapa peluang perdagangan, secara keseluruhan membantu meningkatkan kestabilan perdagangan.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Optimized Multi-MA Strategy with Volume, ADX and RSI", overlay=true)
// Kullanıcı Parametreleri
keh = input.int(3, title="Double HullMA", minval=1)
teh = input.int(3, title="Volume-Weighted MA", minval=1)
yeh = input.int(75, title="Base Weighted MA", minval=1)
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period", minval=1)
adxPeriod = input.int(14, title="ADX Period", minval=1)
volumeLookback = input.int(10, title="Volume Lookback Period", minval=1) // Son X mumun hacmi
adxThreshold = input.int(20, title="ADX Trend Strength Threshold", minval=1) // ADX için trend gücü eşiği
// Hareketli Ortalamalar
rvwma = ta.vwma(close, teh)
yma = ta.wma(close, yeh)
n2ma = 2 * ta.wma(close, math.round(keh / 2))
nma = ta.wma(close, keh)
diff = n2ma - nma
sqrtKeh = math.round(math.sqrt(keh))
n1 = ta.wma(diff, sqrtKeh)
n2 = ta.wma(diff[1], sqrtKeh)
// ADX Hesaplaması
trueRange = ta.rma(ta.tr, adxPeriod)
plusDM = ta.rma(math.max(high - high[1], 0), adxPeriod)
minusDM = ta.rma(math.max(low[1] - low, 0), adxPeriod)
plusDI = (plusDM / trueRange) * 100
minusDI = (minusDM / trueRange) * 100
dx = math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI) * 100
adx = ta.rma(dx, adxPeriod)
trendIsStrong = adx > adxThreshold
// RSI Filtreleme
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
rsiFilter = rsiValue > 30 and rsiValue < 70 // Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinin dışında olmak
// Hacim Filtresi
volumeThreshold = ta.sma(volume, volumeLookback) // Ortalama hacim seviyesi
highVolume = volume > volumeThreshold
// Sinyal Şartları (Sadece güçlü trendler ve rsi'nın aşırı bölgelerde olmaması)
longCondition = n1 > n2 and close > rvwma and trendIsStrong and rsiFilter and highVolume
shortCondition = n1 < n2 and close < rvwma and trendIsStrong and rsiFilter and highVolume
// Hacim Filtresi ile İşaretler
plotshape(series=longCondition and highVolume ? close : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue, size=size.small, title="High Volume Long Signal")
plotshape(series=shortCondition and highVolume ? close : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.purple, size=size.small, title="High Volume Short Signal")
// Strateji Giriş ve Çıkış Şartları
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Görsel Göstergeler
plot(n1, color=color.green, title="N1 Line")
plot(n2, color=color.red, title="N2 Line")
plot(rvwma, color=color.yellow, linewidth=2, title="VWMA")
plot(yma, color=color.orange, title="Base Weighted MA")