ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan berdasarkan fenomena luar biasa di pasaran, yang menggunakan ciri-ciri tingkah laku pasaran dari penutupan petang Khamis hingga penutupan Jumaat. Strategi ini menggunakan masa masuk dan keluar yang tetap, dan mengesahkan keberkesanan model pasaran ini melalui pengukuran.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan elemen utama berikut:
- Syarat kemasukan: Masuk lebih banyak pada hari Khamis, yang dipilih berdasarkan analisis data sejarah.
- Syarat keluar: Kempen kosong pada hari Jumaat, tempoh pegangan tetap.
- Pengurusan Wang: 10% dana akaun digunakan untuk setiap transaksi, dan pengurusan kedudukan yang berhati-hati ini membantu mengawal risiko.
- Pelaksanaan dagangan: Pelaksanaan pesanan pada harga penutupan dapat mengelakkan kesan dari turun naik yang teruk pada hari tersebut.
Kelebihan Strategik
- Sederhana dan jelas: peraturan perdagangan jelas, tanpa kombinasi indikator yang rumit, mudah difahami dan dilaksanakan.
- Risiko boleh dikawal: tempoh pegangan tetap dan skim pengurusan wang yang menjadikan risiko lebih mudah dinilai dan dikawal
- Tingkat automasi yang tinggi: Strategi logik mudah, sesuai untuk pengaturcaraan untuk automasi perdagangan.
- Fleksibiliti yang tinggi: parameter boleh disesuaikan mengikut keadaan pasaran yang berbeza, adaptasi yang baik.
Risiko Strategik
- Ketergantungan pada masa: Strategi sangat bergantung pada tetingkap masa tertentu, yang mungkin dipengaruhi oleh berita penting pada waktu bukan perdagangan.
- Perubahan keadaan pasaran: Peraturan statistik sejarah mungkin tidak berfungsi pada masa akan datang, dan prestasi strategi perlu dipantau secara berterusan.
- Risiko pelaksanaan: kurangnya kecairan semasa penutupan boleh menyebabkan peningkatan slippage. Ia disyorkan untuk menguruskan risiko dengan:
- Tetapkan Stop Loss Stop
- Tempoh pegangan
- Tambah syarat penapisan
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penunjuk kadar turun naik: penunjuk ATR boleh ditambah untuk menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik, menjadikan strategi lebih fleksibel.
- Optimumkan masa kemasukan: boleh digabungkan dengan bentuk harga dan petunjuk teknikal untuk meningkatkan ketepatan kemasukan.
- Pengendalian risiko yang lebih baik: Menambah mekanisme hentian kerugian dinamik, perlindungan yang menguntungkan.
- Tambah syarat penapisan: pertimbangkan untuk memasukkan penapis trend untuk mengelakkan perdagangan dalam keadaan pasaran yang tidak menguntungkan.
ringkaskan
Strategi ini adalah sistem perdagangan klasik berdasarkan fenomena luar biasa di pasaran, yang memperoleh potensi keuntungan melalui pengurusan masa yang ketat dan pengurusan dana yang konservatif. Walaupun logik strategi mudah, risiko yang dibawa oleh perubahan persekitaran pasaran masih perlu diperhatikan, dan disarankan untuk menggunakan kawalan kedudukan yang lebih konservatif dan mekanisme pengurusan risiko yang lebih baik semasa perdagangan di tempat.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © piirsalu
//@version=5
strategy("Gold Friday Anomaly Strategy",
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
slippage = 1, commission_value=0.0005,
process_orders_on_close = true,
initial_capital = 50000,
default_qty_value=500,
overlay = true)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// . USER INPUTS . //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Define backtest start and end dates
st_yr_inp = input(defval=2000, title='Backtest Start Year')
st_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Month')
st_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Day')
en_yr_inp = input(defval=2025, title='Backtest End Year')
en_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest End Month')
en_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest End Day')
// Set start and end timestamps for backtesting
start = timestamp(st_yr_inp, st_mn_inp, st_dy_inp, 00, 00)
end = timestamp(en_yr_inp, en_mn_inp, en_dy_inp, 00, 00)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// . STRATEGY LOGIC . //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Check if the current day is Friday
isFriday = (dayofweek == dayofweek.friday)
// Initialize a candle counter
var int barCounter = 0
// Increment the candle counter on each new bar
barCounter := barCounter + 1
// Define trading session time ranges
pre_mkt = time(timeframe.period, '0400-0800:23456')
mkt_hrs = time(timeframe.period, '0800-1600:23456')
eod = time(timeframe.period, '1200-1600:23456')
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// . STRATEGY ENTRY & EXIT . //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Enter a long position on the first candle of Friday within the backtest period
if dayofweek == 4 and time >= start and time <= end
strategy.entry("BuyOnFriday", strategy.long)
// Close the position after holding it for 4 candles
if (barCounter % 1 == 0)
strategy.close("BuyOnFriday")