ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini ialah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan beberapa isyarat persilangan purata bergerak. Ia menggabungkan tujuh jenis penunjuk purata bergerak yang berbeza, termasuk purata bergerak mudah (SMA), purata bergerak eksponen (EMA), purata bergerak berwajaran (WMA), purata bergerak berwajaran volum (VWMA), purata bergerak Hull (LME) dan banyak lagi. Purata Pergerakan Tinggi (HMA), Purata Pergerakan Kasar (RMA) dan Purata Pergerakan Arnold-Leguise (ALMA). Strategi ini menyokong sistem silang dua baris atau tiga baris, dan secara fleksibel boleh memilih untuk pergi panjang atau pendek mengikut keadaan pasaran.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah untuk menilai arah aliran pasaran dengan memerhatikan hubungan silang antara purata bergerak bagi tempoh yang berbeza. Apabila purata bergerak pantas melintasi purata bergerak perlahan ke atas, isyarat panjang dijana jika tidak, isyarat pendek dijana. Sistem ini menyediakan dua kaedah kemasukan: satu adalah berdasarkan persilangan langsung purata bergerak, dan satu lagi adalah berdasarkan hubungan kedudukan harga penutup berbanding purata bergerak. Sistem tiga baris meningkatkan kebolehpercayaan dan kestabilan isyarat dengan memperkenalkan purata bergerak jangka sederhana.
Kelebihan Strategik
- Kebolehsuaian yang kukuh: Dengan menyepadukan tujuh purata bergerak yang berbeza, strategi boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran dan produk dagangan yang berbeza
- Isyarat stabil: pelbagai mekanisme pengesahan digunakan untuk mengelakkan isyarat palsu
- Parameter fleksibel: menyokong tetapan kitaran tersuai, mudah dioptimumkan dan ujian belakang
- Risiko boleh dikawal: Menyediakan mekanisme jualan pendek untuk membantu merebut peluang perdagangan dua hala
- Visualisasi yang jelas: Strategi ini menyediakan antara muka grafik yang intuitif, termasuk bantuan visual seperti pengisian kawasan trend
Risiko Strategik
- Lag: Purata bergerak pada asasnya adalah penunjuk ketinggalan dan mungkin terlepas titik masuk terbaik dalam pasaran yang tidak menentu.
- Tidak sesuai untuk pasaran yang tidak menentu: Isyarat palsu yang kerap mungkin dijana dalam pasaran yang mengiring dan tidak menentu
- Kebergantungan parameter: Prestasi kombinasi parameter berbeza sangat berbeza dan perlu dioptimumkan secara berterusan
- Risiko sistemik: Ia mungkin tidak mungkin untuk menghentikan kerugian dalam masa apabila peristiwa pasaran berlaku.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penunjuk turun naik: Adalah disyorkan untuk menggabungkan penunjuk turun naik seperti ATR untuk melaraskan saiz kedudukan secara dinamik
- Tambah penapis persekitaran pasaran: Anda boleh menambah penunjuk kekuatan arah aliran untuk menapis isyarat dagangan dalam pasaran yang tidak menentu
- Optimumkan mekanisme stop loss: Adalah disyorkan untuk menambah fungsi stop loss mengekori untuk meningkatkan keupayaan kawalan risiko
- Tambah analisis volum: Adalah disyorkan untuk menggabungkan perubahan volum untuk mengesahkan kesahihan aliran
ringkaskan
Strategi ini ialah sistem penjejakan arah aliran komprehensif yang menyediakan pedagang rangka kerja dagangan kuantitatif yang boleh dipercayai dengan menyepadukan berbilang penunjuk purata bergerak dan tetapan parameter yang fleksibel. Walaupun terdapat lag tertentu, strategi tersebut masih mempunyai nilai praktikal yang baik melalui pengoptimuman parameter yang munasabah dan langkah kawalan risiko. Adalah disyorkan bahawa peniaga menjalankan pengoptimuman yang disasarkan dalam perdagangan sebenar berdasarkan ciri pasaran tertentu.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Cruce de Medias Total", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,max_bars_back=1000)
// Parámetros de entrada
periodo_rapida = input.int(50, title="Periodos para media rápida", minval=1)
periodo_lenta = input.int(200, title="Periodos para media lenta", minval=1)
// Selección del tipo de media móvil
tipo_de_media = input.string(title="Elige el tipo de media móvil", defval="Simple sma", options=["Simple sma", "Exponencial ema", "Ponderada wma", "Volumen ponderada vwma", "Hull hma", "Media suavizada rma", "Media de Arnaud Legoux alma"])
// Posibilidad de estrategia con cruce de tres medias móviles
tres_medias = input.bool(false, title="Estrategia con cruce de 3 medias móviles")
periodo_media = input.int(100, title="Periodos para media media", minval=1)
// Opción de operar en corto
permitir_corto = input.bool(false, title="Permitir operaciones en corto")
// Opción de cuando comprar
cuando_comprar = input.string(title="Cuando comprar", defval="Cruce de medias", options=["Vela anterior cierra por encima de las medias", "Cruce de medias"])
// Opción de cuando vender
cuando_vender = input.string(title="Cuando vender", defval="Cruce de medias", options=["Vela anterior cierra por debajo de las medias", "Cruce de medias"])
float media_mov_rapida = na
float media_mov_media = na
float media_mov_lenta = na
// Definición de las medias móviles
if tipo_de_media == "Simple sma"
media_mov_rapida := ta.sma(close, periodo_rapida)
media_mov_media := ta.sma(close, periodo_media)
media_mov_lenta := ta.sma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Exponencial ema"
media_mov_rapida := ta.ema(close, periodo_rapida)
media_mov_media := ta.ema(close, periodo_media)
media_mov_lenta := ta.ema(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Ponderada wma"
media_mov_rapida := ta.wma(close, periodo_rapida)
media_mov_media := ta.wma(close, periodo_media)
media_mov_lenta := ta.wma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Volumen ponderada vwma"
media_mov_rapida := ta.vwma(close, periodo_rapida)
media_mov_media := ta.vwma(close, periodo_media)
media_mov_lenta := ta.vwma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Hull hma"
media_mov_rapida := ta.hma(close, periodo_rapida)
media_mov_media := ta.hma(close, periodo_media)
media_mov_lenta := ta.hma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Media suavizada rma"
media_mov_rapida := ta.rma(close, periodo_rapida)
media_mov_media := ta.rma(close, periodo_media)
media_mov_lenta := ta.rma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Media de Arnaud Legoux alma"
offset = input.int(0, title="Desfase para ALMA", minval=-100, maxval=100)
sigma = input.float(6, title="Sigma para ALMA", minval=0.1, maxval=10)
media_mov_rapida := ta.alma(close, periodo_rapida, offset, sigma)
media_mov_media := ta.alma(close, periodo_media, offset, sigma)
media_mov_lenta := ta.alma(close, periodo_lenta, offset, sigma)
// Graficar las medias móviles en el gráfico
plot_rapida = plot(media_mov_rapida, color=color.green, linewidth=2, title="Media Móvil Rápida")
plot_media = plot(tres_medias ? media_mov_media : na, color=color.blue, linewidth=2, title="Media Móvil Media")
plot_lenta = plot(media_mov_lenta, color=color.red, linewidth=2, title="Media Móvil Lenta")
// Rellenar el área entre las medias móviles con color condicionado
fill(plot_rapida, plot_lenta, media_mov_rapida > media_mov_lenta ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Relleno entre Medias")
// Lógica de la estrategia para cruce de medias
comprado = strategy.position_size > 0 // Verifica si ya hay una posición abierta
vendido = strategy.position_size < 0
if not comprado // Solo compra si no hay una posición abierta
if tres_medias and cuando_comprar == "Cruce de medias"
if media_mov_rapida > media_mov_media and media_mov_media > media_mov_lenta
strategy.entry("Largo", strategy.long)
label.new(bar_index, low, "Largo", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
else if not tres_medias and cuando_comprar == "Cruce de medias"
if ta.crossover(media_mov_rapida, media_mov_lenta)
strategy.entry("Largo", strategy.long)
label.new(bar_index, low, "Largo", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
else if tres_medias and cuando_comprar == "Vela anterior cierra por encima de las medias"
if close[1] > media_mov_rapida and close[1] > media_mov_media and close[1] > media_mov_lenta
strategy.entry("Largo", strategy.long)
label.new(bar_index, low, "Largo", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
else if not tres_medias and cuando_comprar == "Vela anterior cierra por encima de las medias"
if close[1] > media_mov_rapida and close[1] > media_mov_lenta
strategy.entry("Largo", strategy.long)
label.new(bar_index, low, "Largo", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
// Condición de cierre de la posición
if comprado
if tres_medias and cuando_vender == "Cruce de medias"
if media_mov_rapida < media_mov_media and media_mov_media < media_mov_lenta
strategy.close("Largo")
label.new(bar_index, high, "Cierre Largo", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
else if not tres_medias and cuando_vender == "Cruce de medias"
if ta.crossunder(media_mov_rapida, media_mov_lenta)
strategy.close("Largo")
label.new(bar_index, high, "Cierre Largo", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
else if tres_medias and cuando_vender == "Vela anterior cierra por debajo de las medias"
if close[1] < media_mov_rapida and close[1] < media_mov_media and close[1] < media_mov_lenta
strategy.close("Largo")
label.new(bar_index, high, "Cierre Largo", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
else if not tres_medias and cuando_vender == "Vela anterior cierra por debajo de las medias"
if close[1] < media_mov_rapida and close[1] < media_mov_lenta
strategy.close("Largo")
label.new(bar_index, high, "Cierre Largo", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// Condición de entrar en corto
if not vendido and permitir_corto
if tres_medias
if media_mov_rapida < media_mov_media and media_mov_media < media_mov_lenta
strategy.entry("Short", strategy.short)
label.new(bar_index, low, "Short", style=label.style_label_up, color=color.blue, textcolor=color.white)
else
if ta.crossunder(media_mov_rapida, media_mov_lenta)
strategy.entry("Short", strategy.short)
label.new(bar_index, low, "Short", style=label.style_label_up, color=color.blue, textcolor=color.white)
// Condición de cierre de posición corta
if vendido
if tres_medias
if media_mov_rapida > media_mov_media and media_mov_media > media_mov_lenta
strategy.close("Short")
label.new(bar_index, high, "Cierre Short", style=label.style_label_down, color=color.purple, textcolor=color.white)
else
if ta.crossover(media_mov_rapida, media_mov_lenta)
strategy.close("Short")
label.new(bar_index, high, "Cierre Short", style=label.style_label_down, color=color.purple, textcolor=color.white)