ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi dagangan kuantitatif berdasarkan tekanan pasaran dan corak pertindihan K-line. Strategi ini mengenal pasti titik pembalikan pasaran yang berpotensi dengan menganalisis volum dagangan, corak garis K dan pertindihan harga, serta merealisasikan dagangan automatik dengan menggabungkan keadaan henti untung. Strategi ini menggunakan kedudukan tetap untuk berdagang dan menetapkan sasaran ambil untung sebanyak 20%.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi mengandungi dua dimensi utama: tekanan pasaran dan pertindihan garis K. Dari segi tekanan pasaran, strategi menentukan tekanan belian dan jualan dengan membandingkan volum dagangan semasa dengan purata pergerakan volum 20 tempoh. Apabila volum garis K hijau (menaik) melebihi purata bergerak, ia menunjukkan tekanan belian apabila volum garis K merah (menurun) melebihi purata bergerak, ia menunjukkan tekanan jualan. Dari segi pertindihan K-line, strategi ini memfokuskan pada pertindihan hubungan antara K-line bersebelahan. Apabila garis K hijau bertindih dengan garis K merah sebelumnya, ia dianggap sebagai isyarat panjang yang berpotensi apabila garis K merah bertindih dengan garis K hijau sebelumnya, ia dianggap sebagai isyarat pendek yang berpotensi.
Kelebihan Strategik
- Pengesahan isyarat berbilang dimensi: Menggabungkan tiga dimensi volum dagangan, corak garis K dan pertindihan harga untuk mengesahkan isyarat dan meningkatkan kebolehpercayaan transaksi.
- Sasaran keuntungan tetap: Menetapkan sasaran keuntungan 20% yang jelas akan membantu mengawal risiko dan mengunci keuntungan.
- Tahap automasi yang tinggi: Strategi ini dilaksanakan sepenuhnya secara automatik tanpa campur tangan manusia.
- Pengurusan kedudukan yang jelas: Gunakan kedudukan tetap untuk perdagangan untuk memudahkan kawalan risiko.
- Pembinaan isyarat adalah munasabah: dengan membandingkan volum dagangan semasa dengan perhubungan purata bergerak untuk mengenal pasti tekanan pasaran, logiknya adalah ketat.
Risiko Strategik
- Risiko turun naik pasaran: Dalam pasaran yang tidak menentu, sasaran keuntungan mungkin sukar dicapai atau mungkin dicetuskan terlalu cepat.
- Risiko pemecahan palsu: Pemecahan palsu mungkin berlaku dalam corak pertindihan garis K, mengakibatkan isyarat palsu.
- Risiko tergelincir: Dalam urus niaga sebenar, harga kemasukan mungkin menyimpang daripada kedudukan ideal disebabkan oleh gelinciran.
- Risiko kecairan: Dalam pasaran tidak cair, mungkin sukar untuk menyelesaikan transaksi pada harga yang dikehendaki.
- Had ambil untung tetap: Sasaran ambil untung seragam 20% mungkin tidak sesuai untuk semua persekitaran pasaran.
Arah pengoptimuman strategi
- Ambil Untung Dinamik: Sasaran berhenti untung boleh diselaraskan secara dinamik mengikut turun naik pasaran untuk menjadikan strategi lebih mudah disesuaikan.
- Penapisan isyarat: Tambahkan keadaan penapisan aliran, seperti menggabungkan dengan sistem purata bergerak untuk mengurangkan penemuan palsu.
- Pengoptimuman kedudukan: Memperkenalkan pengurusan kedudukan dinamik dan melaraskan volum dagangan mengikut turun naik pasaran.
- Penapis masa: Tambahkan sekatan tetingkap masa dagangan untuk mengelakkan dagangan semasa tempoh yang tidak menguntungkan.
- Gabungan penunjuk: Anda boleh mempertimbangkan untuk menggabungkan dengan penunjuk teknikal lain, seperti RSI atau MACD, untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
ringkaskan
Strategi ini menangkap peluang pembalikan pasaran dengan menggabungkan tekanan pasaran dan corak bertindih K-line, dan mempunyai asas teori yang baik dan kebolehlaksanaan praktikal. Kelebihan strategi ini terletak pada pengesahan isyarat berbilang dimensi dan kawalan risiko yang jelas, tetapi terdapat juga risiko pasaran tertentu dan ruang untuk pengoptimuman. Melalui pengoptimuman dan penambahbaikan selanjutnya, strategi ini dijangka mencapai prestasi yang lebih baik dalam dagangan sebenar.
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pressure Reversal & Candle Overlap", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=0.1)
// Parameters
take_profit_percent = 20 // Take Profit Percentage
qty = 0.1 // Quantity to trade (BTC)
// Candle Definitions
green_candle = close > open
red_candle = close < open
current_body = math.abs(close - open)
// Previous Candle Data
prev_close = ta.valuewhen(green_candle or red_candle, close, 1)
prev_open = ta.valuewhen(green_candle or red_candle, open, 1)
// Check Candle Overlaps
green_overlaps_red = green_candle and close >= prev_open and open <= prev_close
red_overlaps_green = red_candle and close <= prev_open and open >= prev_close
// Define Buying and Selling Pressure
buying_pressure = green_candle and volume > ta.sma(volume, 20)
selling_pressure = red_candle and volume > ta.sma(volume, 20)
// Entry Conditions
long_entry_pressure = selling_pressure
long_entry_overlap = green_overlaps_red
short_entry_pressure = buying_pressure
short_entry_overlap = red_overlaps_green
// Calculate Take Profit Levels
take_profit_level_long = close * (1 + 20 / 100)
take_profit_level_short = close * (1 - 20 / 100)
// Strategy Logic
if (long_entry_pressure or long_entry_overlap)
strategy.entry("Buy Long", strategy.long, qty=qty)
strategy.exit("TP Long", "Buy Long", limit=take_profit_level_long)
if (short_entry_pressure or short_entry_overlap)
strategy.entry("Sell Short", strategy.short, qty=qty)
strategy.exit("TP Short", "Sell Short", limit=take_profit_level_short)