ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan berdasarkan penunjuk MACD dan hubungan antara volum dan harga Ia menentukan titik perubahan arah aliran pasaran dengan memerhatikan perubahan dalam bentuk histogram MACD. Strategi ini menggunakan mekanisme henti untung dan henti rugi yang dinamik, menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran melalui penunjuk ATR, dan mengawal risiko dengan berkesan.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan perubahan kolumnar yang mendalam dan cetek penunjuk MACD, digabungkan dengan sistem purata bergerak dwi EMA dan SMA. Apabila histogram MACD berubah daripada gelap kepada terang, ia menunjukkan peralihan momentum dan sistem akan berdagang pada masa ini. Secara khusus:
- Kira nilai MACD menggunakan purata bergerak pantas (12) dan perlahan (26).
- MACD dilicinkan oleh garis isyarat 9 tempoh
- Perhatikan perubahan warna histogram MACD
- Gabungkan penunjuk ATR 14 tempoh untuk menetapkan ambil untung dinamik dan hentikan kerugian
Kelebihan Strategik
- Kombinasi penunjuk adalah saintifik dan munasabah, MACD boleh menangkap trend dengan berkesan, dan ATR boleh menyesuaikan diri dengan turun naik
- Tetapan henti untung dan henti rugi adalah fleksibel dan boleh dilaraskan mengikut ciri pasaran yang berbeza melalui berbilang parameter
- Isyarat dagangan adalah jelas, dan masa kemasukan boleh dinilai secara intuitif melalui perubahan warna carta bar
- Mengambil kira transaksi dua hala yang panjang dan pendek, meningkatkan kebolehgunaan strategi dan peluang keuntungan
Risiko Strategik
- MACD sebagai penunjuk ketinggalan mungkin terlepas titik masuk terbaik untuk pergerakan pasaran yang pantas
- Isyarat palsu mungkin dihasilkan dalam pasaran yang tidak menentu, yang membawa kepada perdagangan yang kerap
- Tetapan berbilang ATR yang tidak betul boleh menyebabkan stop loss menjadi terlalu longgar atau terlalu ketat
- Adalah perlu untuk menyediakan pengurusan dana secara munasabah untuk mengelakkan kerugian tunggal yang berlebihan
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan isyarat pengesahan volum untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
- Penapis trend ditambah untuk mengurangkan isyarat palsu dalam pasaran yang tidak menentu
- Optimumkan gandaan henti untung dan henti rugi, yang boleh dilaraskan secara dinamik mengikut tempoh masa yang berbeza
- Menambah penapisan turun naik untuk mengurangkan kekerapan dagangan semasa tempoh turun naik yang tinggi
- Pertimbangkan untuk memperkenalkan penapis masa untuk mengelakkan dagangan semasa tempoh yang tidak menguntungkan
ringkaskan
Ini adalah strategi komprehensif yang menggabungkan penunjuk analisis teknikal klasik MACD dengan kaedah kawalan risiko moden. Tangkap peralihan dalam momentum pasaran dengan memerhatikan perubahan dalam bentuk histogram MACD, dan gunakan ATR untuk kawalan risiko dinamik. Strategi ini direka dengan munasabah, logik operasinya jelas, dan ia mempunyai nilai praktikal yang baik. Melalui pengoptimuman dan penambahbaikan berterusan, strategi ini dijangka mencapai prestasi yang lebih baik dalam pertempuran sebenar.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy(title="軒割MACD 空心量能不足策略", shorttitle="軒割MACD 空心量能不足策略", overlay=true)
//=== 1) 參數 ===//
fast_length = input.int(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input.int(title="Slow Length", defval=26)
src = input.source(title="MACD Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", defval=9, minval=1, maxval=50)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA","EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal MA Type", defval="EMA", options=["SMA","EMA"])
// 啟用多單 / 空單
useLong = input.bool(title="啟用多單？(底部紅色)", defval=true)
useShort = input.bool(title="啟用空單？(頂部綠色)", defval=true)
// 止盈倍數 (1~10倍 ATR)
tpATRmult = input.int(title="止盈 ATR 倍數 (1~10)", defval=10, minval=1, maxval=500)
// 止損倍數 (1~10倍 ATR)
slATRmult = input.int(title="止損 ATR 倍數 (1~10)", defval=3, minval=1, maxval=500)
//=== 2) MACD 計算 ===//
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//=== 3) 判斷深色/淺色（用於變化訊號）===//
darkGreen = hist >= 0 and hist <= hist[1] // 上方，柱子縮小或持平
lightGreen = hist >= 0 and hist > hist[1] // 上方，柱子變大
darkRed = hist < 0 and hist <= hist[1] // 下方，柱子(絕對值)變大或持平
lightRed = hist < 0 and hist > hist[1] // 下方，柱子(絕對值)變小
// 由「深 → 淺」是否發生在上一根
colorChangeToLightGreen = darkGreen[1] and lightGreen
colorChangeToLightRed = darkRed[1] and lightRed
//=== 4) ATR 計算 (用於止盈止損) ===//
atrPeriod = 14
atrValue = ta.atr(atrPeriod)
//=== 5) 多單策略：深紅 → 淺紅 (底部紅色) ===//
if useLong and colorChangeToLightRed
// 以當前 K 線 low - ATR倍數 作為多單止損
longStopLoss = low - (slATRmult * atrValue)
// 以當前 close + ATR倍數 作為多單止盈
longTakeProfit = close + (tpATRmult * atrValue)
// 進多單
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, comment="多", qty=1)
strategy.exit("平多", "Long Entry", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
//=== 6) 空單策略：深綠 → 淺綠 (頂部綠色) ===//
if useShort and colorChangeToLightGreen
// 以當前 K 線 high + ATR倍數 作為空單止損
shortStopLoss = high + (slATRmult * atrValue)
// 以當前 close - ATR倍數 作為空單止盈
shortTakeProfit = close - (tpATRmult * atrValue)
// 進空單
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, comment="空", qty=1)
strategy.exit("平空", "Short Entry", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
//=== 7) 繪製 MACD 與直方圖 ===//
hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50))
// 長條圖顏色：
// - 上方 (hist >= 0) 時：hist 比前一根大 (淺綠) 或小 (深綠)
// - 下方 (hist < 0) 時：hist 比前一根大 (淺紅) 或小 (深紅)
plot(hist,title="Histogram",style=plot.style_columns,color = hist >= 0? (hist > hist[1] ? #26A69A : #B2DFDB) : (hist > hist[1] ? #FFCDD2 : #FF5252) )
// 繪製 MACD 與 Signal
plot(macd, title="MACD", color=#2962FF)
plot(signal, title="Signal", color=#FF6D00)