ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan untuk memecahkan trend yang menggabungkan analisis saluran dan kuantiti perdagangan. Strategi ini menangkap titik-titik perubahan trend pasaran melalui penembusan tahap sokongan dan rintangan yang dinamik, digabungkan dengan pengesahan kuantiti perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini beroperasi berdasarkan dua petunjuk teknikal utama:
- Saluran Donchian: mengesan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu, membentuk tahap sokongan dan rintangan yang dinamik.
- Rata-rata Pergerakan Keluaran (Volume SMA): digunakan untuk mengesahkan kesahihan penembusan harga.
Logik penjanaan isyarat dagangan:
- Buat banyak syarat: harga melangkaui landasan dan jumlah urus niaga semasa lebih besar daripada jumlah urus niaga purata
- Syarat kosong: harga turun dari landasan dan jumlah dagangan semasa lebih besar daripada jumlah dagangan purata
- Syarat setinggan: Penembusan setinggan automatik mengikut laluan terbalik
Kelebihan Strategik
- Kuantifikasi objektif: strategi berdasarkan penunjuk matematik yang jelas, mengurangkan penilaian subjektif
- Dinamika penyesuaian: Saluran akan menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran dan menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
- Kawalan risiko: mempunyai syarat masuk dan keluar yang jelas
- Pengesahan jumlah transaksi: meningkatkan kebolehpercayaan isyarat penembusan melalui analisis jumlah transaksi
- Automasi sepenuhnya: Logik strategi yang jelas dan mudah untuk dilaksanakan secara berprogram
Risiko Strategik
- Risiko Penembusan Palsu: Pasaran mungkin mengalami penembusan palsu yang menyebabkan kerugian
- Risiko tergelincir: tergelincir yang lebih besar mungkin berlaku semasa turun naik yang tinggi
- Tidak selesa dengan pasaran goyah: Isyarat palsu boleh berlaku di pasaran goyah.
- Sensitiviti parameter: prestasi strategi lebih sensitif terhadap pilihan parameter
- Kepercayaan kepada keadaan pasaran: strategi yang berbeza-beza dalam keadaan pasaran yang berbeza
Arah pengoptimuman strategi
- Pengenalan penapis trend: meningkatkan penunjuk pengesahan trend dan mengurangkan pecah palsu
- Optimasi Hentikan Kerosakan: Reka bentuk mekanisme Hentikan Kerosakan yang lebih fleksibel
- Meningkatkan dimensi analisis jumlah transaksi: faktor-faktor seperti kadar perubahan dalam jumlah transaksi
- Pengiktirafan persekitaran pasaran: masukkan logik penilaian persekitaran pasaran
- Penyesuaian parameter: mekanisme pengoptimuman dinamik untuk mewujudkan parameter
ringkaskan
Strategi ini, dengan menggabungkan saluran dan analisis kuantiti transaksi, membina sistem perdagangan yang agak dipercayai untuk memecahkan trend. Kelebihan strategi ini adalah objektif dan kuantifikasi, tetapi juga perlu berhati-hati terhadap risiko seperti penembusan palsu dan ketergantungan kepada keadaan pasaran. Dengan pengoptimuman dan penambahbaikan yang berterusan, strategi ini dijangka dapat mencapai prestasi yang lebih baik dalam perdagangan sebenar.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Donchian Channels + Volume Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Vstupy ===
donchianPeriod = input.int(20, title="Donchian Period", minval=1)
volumePeriod = input.int(20, title="Volume SMA Period", minval=1)
// === Výpočty Indikátorov ===
// Donchian Channels z predchádzajúceho baru
upperDonchianPrev = ta.highest(high, donchianPeriod)[1]
lowerDonchianPrev = ta.lowest(low, donchianPeriod)[1]
// Aktuálne Donchian Channels
upperDonchian = ta.highest(high, donchianPeriod)
lowerDonchian = ta.lowest(low, donchianPeriod)
// Volume SMA
avgVolume = ta.sma(volume, volumePeriod)
// === Podmienky Pre Vstupy ===
// Long Condition: Close prekoná predchádzajúce Upper Donchian a objem > priemerný objem
longCondition = ta.crossover(close, upperDonchianPrev) and volume > avgVolume
// Short Condition: Close prekoná predchádzajúce Lower Donchian a objem > priemerný objem
shortCondition = ta.crossunder(close, lowerDonchianPrev) and volume > avgVolume
// === Vstupné Signály ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Výstupné Podmienky ===
// Uzavretie Long pozície pri prekonaní aktuálneho Lower Donchian
exitLongCondition = ta.crossunder(close, lowerDonchian)
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
// Uzavretie Short pozície pri prekonaní aktuálneho Upper Donchian
exitShortCondition = ta.crossover(close, upperDonchian)
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")
// === Vykreslenie Indikátorov na Grafe ===
// Vykreslenie Donchian Channels
upperPlot = plot(upperDonchian, color=color.red, title="Upper Donchian")
lowerPlot = plot(lowerDonchian, color=color.green, title="Lower Donchian")
fill(upperPlot, lowerPlot, color=color.rgb(173, 216, 230, 90), title="Donchian Fill")
// Vykreslenie Volume SMA (skryté)
plot(avgVolume, color=color.blue, title="Average Volume", display=display.none)
// === Vizualizácia Signálov ===
// Značky pre Long a Short vstupy
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
// Značky pre Long a Short výstupy
plotshape(series=exitLongCondition, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit Long")
plotshape(series=exitShortCondition, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Exit Short")