ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan berdasarkan isyarat persilangan garis rata dan penapisan trend. Ia menggabungkan isyarat persilangan SMA jangka pendek ((9 kitaran dan 15 kitaran) dan EMA jangka panjang ((200 kitaran) sebagai penapis trend untuk menangkap trend pasaran dengan persilangan garis rata pada kitaran masa yang berbeza. Sistem ini juga mengandungi mekanisme masuk semula yang boleh membina semula kedudukan apabila trend berterusan.
Prinsip Strategi
Strategi untuk membuat keputusan dagangan menggunakan sistem tiga garis lurus:
- Menghasilkan isyarat dagangan menggunakan purata bergerak sederhana (SMA) 9 dan 15 kitaran
- Menggunakan purata bergerak indeks 200 kitaran ((EMA) sebagai penapis trend
- Apabila jangka pendek SMA ((9 kitaran) melangkaui SMA 15 kitaran ke atas dan harga berada di atas EMA 200 kitaran, menghasilkan isyarat melakukan lebih
- Sinyal shorting dihasilkan apabila jangka pendek SMA ((9 kitaran) turun melalui 15 kitaran SMA dan harga di bawah 200 kitaran EMA
- Sistem ini juga merangkumi logik masuk semula, yang membolehkan penempatan semula setelah isyarat persilangan awal, asalkan harga kekal di sebelah kanan 200 EMA.
Kelebihan Strategik
- Analisis pelbagai kerangka masa: menyediakan pandangan pasaran yang lebih menyeluruh dengan gabungan garis purata jangka pendek dan jangka panjang
- Penapisan trend: menggunakan 200 EMA untuk menapis isyarat palsu dan meningkatkan kualiti dagangan
- Mekanisme kemasukan semula: membolehkan pelaburan berganda dalam trend yang kuat untuk meningkatkan potensi keuntungan
- Peraturan masuk dan keluar yang jelas: berdasarkan penunjuk teknikal objektif, mengurangkan penilaian subjektif
- Perdagangan dua hala: Dapatkan keuntungan di kedua-dua arah
- Pengurusan risiko bersepadu: Kawalan risiko automatik melalui sistem linear
Risiko Strategik
- Risiko pasaran goyah: Isyarat palsu yang sering berlaku dalam pasaran setapak
- Risiko ketinggalan: purata bergerak pada dasarnya merupakan penunjuk ketinggalan, mungkin terlepas titik masuk terbaik
- Risiko trend reversal: kemungkinan kerugian yang lebih besar jika pasaran berbalik
- Risiko kemasukan semula: Terlalu banyak simpanan boleh menyebabkan kelebihan kedudukan Langkah-langkah mitigasi:
- Penambahan penapis kadar turun naik pasaran tambahan
- Tetapkan had pegangan maksimum
- Menggunakan mekanisme hentikan kerugian dinamik
- Menerapkan sistem pengurusan kedudukan
Arah pengoptimuman strategi
- Pengoptimuman kitaran dinamik:
- Mengubah secara automatik kitaran purata mengikut turun naik pasaran
- Memperkenalkan purata bergerak beradaptasi (AMA) sebagai ganti purata kitaran tetap
- Pengoptimuman kemasukan:
- Tingkatkan pengesahan volum
- Pengesahan Indeks Tambahan Kinerja
- Pengenalan pengesahan bentuk harga
- Pengoptimuman Pengurusan Risiko:
- Realisasikan pengurusan jawatan yang dinamik
- Tambah tracking stop loss
- Tetapan stop loss berdasarkan kadar turun naik
- Pengoptimuman logik masuk semula:
- Pengesahan peningkatan trend
- Reka bentuk sistem gudang tangga
- Menyertai pengiktirafan persekitaran pasaran
ringkaskan
Strategi ini membina satu sistem perdagangan trend yang lengkap dengan menggabungkan pelbagai sistem garis rata dan penapis trend. Kelebihan utamanya adalah dapat memperoleh keuntungan yang ketara dalam pasaran yang sedang tren, sambil meningkatkan kestabilan sistem melalui penapisan garis rata dan mekanisme masuk semula. Walaupun terdapat beberapa risiko yang wujud, pelaksanaan strategi dapat meningkatkan lagi prestasi dengan mengoptimumkan arah. Strategi ini sesuai untuk menjejaki trend pasaran jangka menengah dan panjang, dan merupakan alat perdagangan yang boleh dipercayai bagi pedagang yang sabar.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA Crossover with EMA Filter", overlay=true)
// Define indicators
sma9 = ta.sma(close, 9)
sma15 = ta.sma(close, 15)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Crossover conditions
bullish_crossover = ta.crossover(sma9, sma15) // Buy signal
bearish_crossover = ta.crossunder(sma9, sma15) // Sell signal
// Filters
above_ema200 = close > ema200
below_ema200 = close < ema200
// Buy condition (only above 200 EMA)
buy_signal = bullish_crossover and above_ema200
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell condition (only below 200 EMA)
sell_signal = bearish_crossover and below_ema200
if sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit condition if the signal reverses
exit_long = bearish_crossover
exit_short = bullish_crossover
if exit_long
strategy.close("Buy")
if exit_short
strategy.close("Sell")
// Re-entry condition when price crosses EMA 200 after a prior crossover
buy_reentry = ta.barssince(bullish_crossover) > 0 and above_ema200
sell_reentry = ta.barssince(bearish_crossover) > 0 and below_ema200
if buy_reentry
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_reentry
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot indicators
plot(sma9, color=color.blue, title="SMA 9")
plot(sma15, color=color.red, title="SMA 15")
plot(ema200, color=color.orange, title="EMA 200")