ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi perdagangan yang berdasarkan analisis pelbagai statistik dan trend. Strategi ini menggabungkan penggunaan Brin band, band digit dan logaritma untuk mengenal pasti kawasan sokongan / rintangan yang penting, dan menggunakan standard standard yang lebih rendah dari band digit atas sebagai isyarat pemicu untuk menentukan masa masuk dan keluar.
Prinsip Strategi
Prinsip teras strategi ini adalah untuk menangkap trend pasaran melalui persilangan pelbagai jalur statistik. Ia terdiri daripada beberapa komponen utama:
- Sistem Brin Belt - digunakan untuk menentukan kawasan pergerakan harga, dan berubah menjadi amaran kuning apabila harga melangkaui.
- Sistem pita peratusan - mengira peratusan harga ke atas dan ke bawah untuk menilai kebarangkalian nilai teratas harga.
- Sistem Talian Garis - Mengambil kira tahap ketara berdasarkan pulangan sejarah untuk mengukur overbought dan oversold.
- Sistem pencetus - Garis standard deviasi di bawah pita digital di atas berfungsi sebagai isyarat pencetus utama, dan harga yang berterusan di atas garis dianggap sebagai isyarat bullish.
- Sistem pengesahan - Menapis isyarat palsu dengan menetapkan bilangan baris K pengesahan berturut-turut.
Kelebihan Strategik
- Stabiliti isyarat yang kuat - penggunaan bertindih pelbagai pita statistik dapat mengurangkan isyarat palsu.
- Adaptif - Strategi boleh menyesuaikan diri dengan tempoh masa dan keadaan pasaran yang berbeza.
- Kawalan risiko yang sempurna - Bahagikan zon risiko melalui pelbagai statistik, dan ada mekanisme hentikan kerugian.
- Fleksibiliti parameter - menawarkan banyak pilihan parameter yang boleh dioptimumkan mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza.
- visual yang jelas - pelbagai jenis garis penunjuk warna yang jelas, isyarat dagangan intuitif.
Risiko Strategik
- Risiko keterbelakangan - semua indikator statistik mempunyai keterbelakangan dan mungkin terlepas titik kemasukan terbaik.
- Pasaran goyah tidak baik - terlalu banyak isyarat perdagangan mungkin dihasilkan dalam pasaran goyah.
- Sensitiviti parameter - kombinasi parameter yang berbeza mempunyai kesan yang berbeza dan memerlukan pengoptimuman berulang.
- Beban pengkomputeran yang tinggi - Pengiraan masa nyata pelbagai statistik memerlukan sumber pengkomputeran yang besar.
- Ketergantungan keadaan pasaran - peraturan statistik mungkin tidak berfungsi dalam keadaan pasaran yang melampau.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengenalan parameter dinamik - menyesuaikan parameter secara automatik mengikut turun naik pasaran.
- Menambah penilaian keadaan pasaran - Tambah indikator kekuatan trend untuk menapis isyarat pasaran yang bergolak.
- Mengoptimumkan kecekapan pengiraan - mempermudahkan proses pengiraan sebahagian dan mengurangkan penggunaan sumber.
- Pengendalian risiko yang lebih baik - menambah lebih banyak syarat berhenti dan strategi pengurusan kedudukan.
- Meningkatkan adaptasi - membangunkan sistem pengoptimuman parameter adaptasi.
ringkaskan
Ini adalah strategi pengesanan trend yang komprehensif yang menggabungkan pelbagai kaedah statistik. Melalui kerja sama antara Brinband, Bandan Digital dan Bandan Aritmatikal, ia dapat memahami tren pasaran dengan lebih baik, sambil mempunyai keupayaan pengendalian risiko yang baik. Walaupun terdapat beberapa ketinggalan dan kesukaran pengoptimuman parameter, tetapi dengan penambahbaikan dan pengoptimuman berterusan, strategi ini mempunyai nilai praktikal dan prospek pembangunan yang baik.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Multi-Band Comparison Strategy with Separate Entry/Exit Confirmation", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10,
initial_capital=5000, currency=currency.USD)
// === Inputs ===
// Basic Parameters
length = input.int(20, "Length (SMA)", minval=1)
boll_mult = input.float(1.0, "Bollinger Band Multiplier", minval=0.1, step=0.1)
upper_quantile = input.float(0.95, "Upper Quantile (0.0-1.0)", minval=0.0, maxval=1.0)
lower_quantile = input.float(0.05, "Lower Quantile (0.0-1.0)", minval=0.0, maxval=1.0)
// Separate confirmation inputs
entry_confirmBars = input.int(1, "Entry Confirmation Bars", minval=1, tooltip="Number of consecutive bars the entry condition must hold")
exit_confirmBars = input.int(1, "Exit Confirmation Bars", minval=1, tooltip="Number of consecutive bars the exit condition must hold")
// Toggle Visibility for Bands
show_lower_boll = input.bool(false, "Show Lower Bollinger Band", tooltip="Enable or disable the lower Bollinger Band")
show_upper_boll = input.bool(true, "Show Upper Bollinger Band", tooltip="Enable or disable the upper Bollinger Band")
show_lower_quant = input.bool(true, "Show Lower Quantile Band", tooltip="Enable or disable the lower Quantile Band")
show_upper_quant = input.bool(true, "Show Upper Quantile Band", tooltip="Enable or disable the upper Quantile Band")
show_upper_power = input.bool(true, "Show Upper Power-Law Band", tooltip="Enable or disable the upper Power-Law Band")
show_lower_power = input.bool(false, "Show Lower Power-Law Band", tooltip="Enable or disable the lower Power-Law Band")
show_quant_std = input.bool(true, "Show Standard Deviation around Quantile Bands", tooltip="Enable or disable standard deviation lines around Quantile Bands")
// Individual Toggles for Std Dev Lines
show_upper_quant_std_up = input.bool(true, "Show Upper Quantile + Std Dev", tooltip="Enable or disable the Upper Quantile + Std Dev line")
show_upper_quant_std_down = input.bool(true, "Show Upper Quantile - Std Dev", tooltip="Enable or disable the Upper Quantile - Std Dev line")
show_lower_quant_std_up = input.bool(false, "Show Lower Quantile + Std Dev", tooltip="Enable or disable the Lower Quantile + Std Dev line")
show_lower_quant_std_down = input.bool(true, "Show Lower Quantile - Std Dev", tooltip="Enable or disable the Lower Quantile - Std Dev line")
// Moving Average Toggles
show_ema = input.bool(false, "Show EMA", tooltip="Enable or disable the Exponential Moving Average")
show_sma = input.bool(false, "Show SMA", tooltip="Enable or disable the Simple Moving Average")
// EMA Parameters
ema_length = input.int(50, minval=1, title="EMA Length")
ema_source = input.source(close, title="EMA Source")
// === Data Handling ===
// Create persistent arrays to store data
var float[] data_array = array.new_float()
var float[] return_array = array.new_float()
// Update the data array with the latest close prices
if array.size(data_array) < length
array.push(data_array, close)
else
array.shift(data_array)
array.push(data_array, close)
// Update the return array with the latest returns
returns = close / close[1] - 1
if array.size(return_array) < length
array.push(return_array, returns)
else
array.shift(return_array)
array.push(return_array, returns)
// === Helper Function ===
// Function to calculate a custom percentile
f_percentile(arr, quantile) =>
arr_sorted = array.copy(arr)
array.sort(arr_sorted, order.ascending)
index = math.round((array.size(arr_sorted) - 1) * quantile)
array.get(arr_sorted, index)
// === Calculations ===
// Bollinger Bands Calculation
sma = ta.sma(close, length)
stdev = ta.stdev(close, length)
boll_upper = sma + boll_mult * stdev
boll_lower = sma - boll_mult * stdev
// Power-Law Bands Calculation
var float power_upper = na
var float power_lower = na
if array.size(return_array) == length
power_upper := f_percentile(return_array, upper_quantile)
power_lower := f_percentile(return_array, lower_quantile)
var float power_upper_band = na
var float power_lower_band = na
if not na(power_upper) and not na(power_lower)
power_upper_band := close * (1 + power_upper)
power_lower_band := close * (1 + power_lower)
// Quantile Bands Calculation
var float quant_upper = na
var float quant_lower = na
if array.size(data_array) == length
quant_upper := f_percentile(data_array, upper_quantile)
quant_lower := f_percentile(data_array, lower_quantile)
// Standard Deviation around Quantile Bands
quant_upper_std_up = quant_upper + stdev
quant_upper_std_down = quant_upper - stdev
quant_lower_std_up = quant_lower + stdev
quant_lower_std_down = quant_lower - stdev
// === Color Calculations ===
// For the upper Bollinger band, color it yellow when price is above it, black otherwise.
upper_boll_color = close > boll_upper ? color.yellow : color.black
// The entry/exit trigger is based on the lower std dev band of the upper quantile band.
// It "turns green" (i.e. favorable for entry) when the price is above this level,
// and "turns red" (i.e. unfavorable, triggering an exit) when price is below it.
triggerCondition = close > quant_upper_std_down
// For plotting purposes, define the color of the lower std dev band of the upper quantile band:
triggerColor = triggerCondition ? color.green : color.red
// (Other color definitions remain for the additional bands.)
upper_power_color = (not na(power_upper_band) and not na(quant_upper_std_up) and power_upper_band > quant_upper_std_up) ? color.new(#FF00FF, 0) : color.black
upper_quant_color = (not na(quant_upper) and not na(power_upper_band) and power_upper_band > quant_upper) ? color.new(#FFAE00, 0) : color.rgb(50, 50, 50)
upper_quant_std_down_color = (not na(quant_upper_std_down) and close > quant_upper_std_down) ? color.green : color.red
lower_quant_std_down_color = (not na(quant_lower_std_down) and close > quant_lower_std_down) ? color.rgb(24, 113, 0, 44) : color.red
lower_quant_color = (ta.cross(close, quant_lower) or close == quant_lower) ? color.red : color.rgb(0, 238, 255)
// For demonstration, a variable to toggle a color on the Bollinger crossover.
var color upper_quant_std_up_color = color.black
if ta.crossover(close, boll_upper)
upper_quant_std_up_color := color.yellow
if ta.crossunder(close, boll_upper)
upper_quant_std_up_color := color.black
// === Confirmation Bars Logic with Separate Counters Based on Trigger Condition ===
// Use the trigger condition (based on the lower std dev band of the upper quantile band)
// for entry/exit confirmation.
var int entryCounter = 0
var int exitCounter = 0
// When triggerCondition is true (price above quant_upper_std_down) the "green" state holds.
entryCounter := triggerCondition ? entryCounter + 1 : 0
// When triggerCondition is false (price below quant_upper_std_down) the "red" state holds.
exitCounter := not triggerCondition ? exitCounter + 1 : 0
// === Strategy Orders ===
// Enter long when triggerCondition has been true for at least entry_confirmBars bars and no position is active.
if (entryCounter >= entry_confirmBars) and (strategy.position_size <= 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit long when triggerCondition has been false for at least exit_confirmBars bars and a long position is active.
if (exitCounter >= exit_confirmBars) and (strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
// === Plotting ===
// Plot Bollinger Bands
plot(show_upper_boll ? boll_upper : na, color=upper_boll_color, title="Bollinger Upper", linewidth=2)
plot(show_lower_boll ? boll_lower : na, color=color.red, title="Bollinger Lower", linewidth=1)
// Plot Power-Law Bands
plot(show_upper_power ? power_upper_band : na, color=upper_power_color, title="Power-Law Upper", linewidth=1)
plot(show_lower_power ? power_lower_band : na, color=color.rgb(255, 59, 248), title="Power-Law Lower", linewidth=1)
// Plot Quantile Bands
plot(show_upper_quant ? quant_upper : na, color=upper_quant_color, title="Quantile Upper", linewidth=1)
plot(show_lower_quant ? quant_lower : na, color=lower_quant_color, title="Quantile Lower", linewidth=1)
// Plot Standard Deviation around Quantile Bands
plot(show_quant_std and show_upper_quant and show_upper_quant_std_up ? quant_upper_std_up : na, color=upper_quant_std_up_color, title="Quantile Upper + Std Dev", linewidth=2)
plot(show_quant_std and show_upper_quant and show_upper_quant_std_down ? quant_upper_std_down : na, color=upper_quant_std_down_color, title="Quantile Upper - Std Dev", linewidth=2)
plot(show_quant_std and show_lower_quant and show_lower_quant_std_up ? quant_lower_std_up : na, color=color.green, title="Quantile Lower + Std Dev", linewidth=1)
plot(show_quant_std and show_lower_quant and show_lower_quant_std_down ? quant_lower_std_down : na, color=lower_quant_std_down_color, title="Quantile Lower - Std Dev", linewidth=1)
// Also plot the trigger line (lower std dev band of upper quantile band) with its own color
plot(show_quant_std ? quant_upper_std_down : na, color=triggerColor, title="Trigger (Lower Std Dev of Upper Quantile)", linewidth=2)
// Plot SMA for reference
plot(show_sma ? sma : na, color=color.rgb(0, 24, 132), title="SMA", linewidth=3)
// Plot EMA for reference
ema_value = ta.ema(ema_source, ema_length)
plot(show_ema ? ema_value : na, color=color.rgb(147, 0, 0), title="EMA", linewidth=2)