ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan pelbagai petunjuk teknikal, yang terasnya didorong oleh petunjuk SuperTrend, yang digabungkan dengan mekanisme stop loss dinamik ATR, untuk pengesahan trend dan kawalan risiko pelbagai dimensi melalui petunjuk seperti MACD, ADX, RSI. Strategi ini menggunakan mekanisme penapisan enam untuk mengenal pasti peluang perdagangan berkemungkinan tinggi, sambil memperkenalkan pengesanan berbalik tiga untuk memberi amaran awal terhadap risiko pasaran.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator SuperTrend sebagai teras, dengan arah trend yang dikira secara dinamik melalui faktor dan parameter ATR. Isyarat masuk mesti memenuhi syarat berikut:
- Petunjuk arah SuperTrend
- Penetapan kedudukan carta MACD
- Pengesahan kekuatan trend ADX
- Pengesahan bentuk K
- Kemaskini pengesahan
- Triple deviation daripada ujian
Sistem ini mengawal risiko melalui ATR stop loss dinamik, dan menguruskan kedudukan dengan isyarat pembalikan trend.
Kelebihan Strategik
- Gabungan penunjuk pelbagai dimensi meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
- Mekanisme Hentian Kerosakan Dinamik ATR mampu menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran
- Sistem pengesanan triple deviation menyediakan fungsi amaran awal risiko
- Pengesahan jumlah transaksi memastikan aktiviti perdagangan
- Sistem penapisan gas mengurangkan kos transaksi
- Sistem penglihatan lengkap untuk pemantauan strategi
Risiko Strategik
- Penapisan berganda boleh menyebabkan kehilangan sebahagian peluang dagangan
- Pengoptimuman parameter mempunyai risiko overfitting
- Tempoh turun naik pasaran yang tinggi boleh mencetuskan kerugian yang kerap
- Perubahan harga gas boleh menjejaskan keuntungan strategi
- Pasangan penunjuk mungkin memberi isyarat huru-hara di pasaran horizontal
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan modul pengenalan kitaran pasaran untuk menyesuaikan parameter
- Membangunkan sistem berat isyarat berasaskan pembelajaran mesin
- Optimumkan model ramalan harga gas untuk lebih tepat pada masanya
- Modul untuk menambah kos urus niaga
- Membangunkan sistem pengurusan kedudukan berdasarkan kadar turun naik
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan kuantitatif yang mantap dengan penggabungan indikator berbilang dimensi dan kawalan risiko yang ketat. Reka bentuk modular sistem ini memudahkan pengoptimuman dan pengembangan selanjutnya, tetapi dalam aplikasi sebenar perlu memperhatikan penyesuaian parameter dan kesesuaian pasaran. Reka bentuk inovatif seperti amaran awal dan penapis gas tiga kali lipat meningkatkan lagi kepraktisan strategi ini.
/*backtest
start: 2024-02-22 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("ETH 超级趋势增强策略-精简版", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// —————————— 参数配置区 ——————————
// 超级趋势参数
atrPeriod = input.int(8, "ATR周期（8-10）", minval=8, maxval=10)
factor = input.float(3.5, "乘数（3.5-4）", minval=3.5, maxval=4, step=0.1)
// MACD参数
fastLength = input.int(10, "MACD快线周期")
slowLength = input.int(21, "MACD慢线周期")
signalLength = input.int(7, "信号线周期")
// ADX参数
adxLength = input.int(18, "ADX周期")
adxThreshold = input.int(28, "ADX趋势阈值")
// 成交量验证
volFilterRatio = input.float(1.8, "成交量放大倍数", step=0.1)
// ATR止损
atrStopMulti = input.float(2.2, "ATR止损乘数", step=0.1)
// —————————— 核心指标计算 ——————————
// 1. 超级趋势（修复索引使用）
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(supertrend, color=direction < 0 ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.red, 0), linewidth=2)
// 2. MACD指标
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
macdCol = histLine > histLine[1] ? color.green : color.red
// 3. ADX趋势强度
[DIMinus, DIPlus, ADX] = ta.dmi(adxLength, adxLength)
// 4. 成交量验证
volMA = ta.sma(volume, 20)
volValid = volume > volMA * volFilterRatio
// 5. ATR动态止损
atrVal = ta.atr(14)
var float stopPrice = na
// —————————— 三重背离检测 ——————————
// RSI背离检测
rsiVal = ta.rsi(close, 14)
priceHigh = ta.highest(high, 5)
rsiHigh = ta.highest(rsiVal, 5)
divergenceRSI = high >= priceHigh[1] and rsiVal < rsiHigh[1]
// MACD柱状图背离
macdHigh = ta.highest(histLine, 5)
divergenceMACD = high >= priceHigh[1] and histLine < macdHigh[1]
// 成交量背离
volHigh = ta.highest(volume, 5)
divergenceVol = high >= priceHigh[1] and volume < volHigh[1]
tripleDivergence = divergenceRSI and divergenceMACD and divergenceVol
// —————————— 信号生成逻辑 ——————————
// 多头条件（6层过滤）
longCondition =
direction < 0 and // 超级趋势看涨
histLine > 0 and // MACD柱在零轴上方
ADX > adxThreshold and // 趋势强度达标
close > open and // 阳线确认
volValid and // 成交量验证
not tripleDivergence // 无三重顶背离
// 空头条件（精简条件）
shortCondition =
direction > 0 and // 超级趋势看跌
histLine < 0 and // MACD柱在零轴下方
ADX > adxThreshold and // 趋势强度达标
close < open and // 阴线确认
volValid and // 成交量验证
tripleDivergence // 出现三重顶背离
// —————————— 交易执行模块 ——————————
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
stopPrice := close - atrVal * atrStopMulti
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
stopPrice := close + atrVal * atrStopMulti
// 动态止损触发
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopPrice)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=stopPrice)
// 趋势反转离场
if (direction > 0 and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long")
if (direction < 0 and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short")
// —————————— 可视化提示 ——————————
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="买入信号")
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="卖出信号")
plot(strategy.position_size != 0 ? stopPrice : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="动态止损线")
// —————————— 预警系统 ——————————
alertcondition(tripleDivergence, title="三重顶背离预警", message="ETH出现三重顶背离！")
longCondition := longCondition