Gambaran keseluruhan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan pengesahan pelbagai indikator, dengan indikator utama sebagai garis trend super (SuperTrend), di samping menggabungkan purata bergerak indeks 200 hari (EMA) sebagai pengesahan trend, indeks yang agak kuat (RSI) sebagai pengesahan momentum, dan secara dinamik menetapkan paras henti dan berhenti melalui purata gelombang sebenar (ATR). Strategi ini menggunakan mekanisme penapisan berlapis untuk memastikan kebolehpercayaan isyarat perdagangan, sambil melindungi keselamatan dana melalui sistem pengurusan risiko yang fleksibel.

Prinsip Strategi

Prinsip utama strategi ini adalah untuk mengesan dan menyaring isyarat perdagangan berkualiti rendah melalui pengesahan berkolaborasi pelbagai peringkat, sambil menguruskan risiko secara dinamik:

1. Pengiktirafan isyarat SuperTrend:

   • Menggunakan penunjuk SuperTrend (penunjuk pengesanan trend berasaskan ATR) untuk mengenal pasti harga pecah
   • Asas isyarat beli dihasilkan apabila harga menembusi garisan trend super ke atas
   • Asas isyarat jual dihasilkan apabila harga turun di bawah garis trend super

2. Mekanisme pengesahan trend:

   • Menggunakan EMA 200 hari untuk mengesahkan arah trend jangka panjang
   • Syarat pembelian memerlukan harga mesti berada di atas EMA untuk memastikan trend naik
   • Syarat jual-beli memerlukan harga berada di bawah EMA untuk memastikan ia mengikut trend menurun.

3. Penapis pengesahan kuasa:

   • Memeriksa pergerakan pasaran melalui RSI
   • Sinyal beli memerlukan RSI lebih besar daripada 50, mengesahkan momentum naik
   • Sinyal jual meminta RSI kurang daripada 50, mengesahkan penurunan momentum
   • Anda boleh memilih untuk mengaktifkan penapis RSI

4. Pengurusan risiko dinamik:

   • Berdasarkan kedudukan hentian yang ditetapkan secara dinamik ATR, menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran
   • Setup Stop Loss untuk pembelian: harga semasa - (ATR kali ganda × nilai ATR)
   • Setup Stop Loss Jual: harga semasa + (ATR kali ganda × nilai ATR)

5. Pengendalian nisbah risiko dan ganjaran:

   • Tetapkan sasaran penangguhan dengan perkalian tetap
   • Tahap Stop Loss dikira secara automatik berdasarkan jarak Stop Loss, dengan nisbah Risiko-Pengembalian 1: 2 secara lalai

Logik perdagangan strategi jelas: perdagangan hanya dilakukan apabila SuperTrend memberi isyarat dan pada masa yang sama memenuhi arah trend ((EMA) dan dinamika pasaran ((RSI boleh dipilih). Selepas masuk, sistem akan menetapkan secara automatik tahap berhenti dan berhenti berdasarkan turun naik pasaran semasa, memastikan keberkesanan pengurusan risiko.

Kelebihan Strategik

1. Mekanisme penapisan multiple confirmation:

   • Pengesahan dengan SuperTrend, EMA dan RSI Triple, berkesan mengurangkan isyarat palsu
   • Penapisan berlapis memastikan perdagangan hanya dalam keadaan trend berkemungkinan tinggi
   • Meminimumkan kerugian dalam pasaran yang bergolak

2. Beradaptasi dengan turun naik pasaran:

   • Tetapan stop loss berasaskan ATR dapat menyesuaikan diri secara automatik dengan turun naik dalam keadaan pasaran yang berbeza
   • Pembesaran automatik jarak henti semasa gelombang tinggi, jarak henti secara automatik semasa gelombang rendah
   • Mengelakkan penarikan awal atau risiko yang berlebihan yang disebabkan oleh halangan tetap

3. Pengurusan risiko yang lebih baik:

   • Setiap perdagangan secara automatik menetapkan stop loss dan stop loss, tanpa perlu memantau secara manual
   • Dengan kawalan nisbah (default 1: 2) memastikan nisbah risiko dan ganjaran yang baik
   • Pengendalian risiko yang sistematik mengurangkan gangguan emosi

4. Parameter dasar yang fleksibel:

   • Semua parameter utama boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan pasaran yang berbeza dan pilihan risiko individu
   • Pilihan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penapis RSI, menyesuaikan tahap keamatan strategi
   • Perkalian ATR dan nisbah hentian boleh dioptimumkan mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza

5. Isyarat perdagangan visual:

   • Strategi menyediakan penunjuk grafik yang jelas dan penanda isyarat perdagangan
   • Perubahan warna garisan trend super secara intuitif menunjukkan keadaan trend pasaran
   • Sinyal beli dan jual ditandai dengan anak panah yang jelas untuk memudahkan analisis.

6. Pengurusan dana yang bijak:

   • Secara lalai, peratusan tetap nilai akaun penggunaan setiap urus niaga (<10%), dan bukannya jumlah kontrak tetap
   • Menyesuaikan saiz kedudukan secara automatik dengan perubahan saiz akaun untuk mencapai kesan pulangan
   • Mengelakkan masalah pengurusan wang yang mungkin disebabkan oleh perdagangan nombor tetap

Risiko Strategik

1. Timbulnya perubahan trend:

   • SuperTrend dan EMA adalah penunjuk yang ketinggalan zaman, yang mungkin tidak bertindak balas pada titik perubahan trend
   • Kemungkinan untuk menghadapi penarikan balik yang lebih besar dalam pasaran yang bertukar
   • Kaedah pelemahan: boleh dipertimbangkan untuk menambah indikator momentum jangka pendek atau mekanisme pengesanan kadar turun naik

2. Pasaran bergolak tidak baik:

   • Strategi ini direka berdasarkan trend-following idea, di mana pasaran horizontal yang tidak mempunyai trend yang jelas mungkin sering masuk dan keluar
   • Pasaran yang bergolak mungkin menyebabkan kerugian berterusan.
   • Kaedah pelemahan: penapis intensiti trend yang meningkat atau menghentikan perdagangan apabila pasaran bergolak dikenali

3. Had Had Had RSI Tetap:

   • Penggunaan had RSI tetap ((50) mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran
   • RSI kekal dalam kawasan tinggi atau rendah dalam beberapa pasaran yang berat sebelah
   • Kaedah pelemahan: pertimbangkan untuk menggunakan paras RSI yang beradaptasi atau kadar perubahan RSI dan bukannya paras mutlak

4. Setup risiko stop loss:

   • Walaupun stop loss dinamik berasaskan ATR mempunyai kelebihan, ia mungkin terlalu luas dalam pasaran yang sangat bergolak
   • Black Swan mungkin terus melepasi paras kemusnahan
   • Kaedah pelepasan: meningkatkan had kerugian maksimum atau menetapkan mekanisme pengesanan yang tidak normal

5. Risiko yang terlalu optimum:

   • Strategi mempunyai banyak parameter yang boleh disesuaikan, ada risiko terlalu sesuai dengan data sejarah
   • Kombinasi parameter yang dioptimumkan mungkin tidak sesuai untuk pasaran masa depan
   • Kaedah pelemahan: menggunakan ujian progresif ke hadapan atau pengesahan parameter yang stabil secara berkala

6. Pertimbangan pengurusan dana:

   • 10% penggunaan akaun secara lalai mungkin terlalu berisiko dalam beberapa kes
   • Kerugian berturut-turut mungkin memberi kesan yang lebih besar kepada dana
   • Pengurangan: Mengubah nisbah kedudukan mengikut prestasi penilaian strategi dan toleransi risiko individu

Arah pengoptimuman strategi

1. Meningkatkan kesesuaian pasaran:

   • Membangunkan ciri pengenalan jenis pasaran, membezakan pasaran yang sedang tren dan pasaran yang bergolak
   • Parameter dagangan yang disesuaikan secara dinamik dalam persekitaran pasaran yang berbeza
   • Rujukan: Meningkatkan kebolehan adaptasi strategi dalam pelbagai keadaan pasaran, mengurangkan isyarat palsu dalam pasaran goyah

2. Memperkenalkan penyesuaian parameter dinamik:

   • Faktor SuperTrend disesuaikan secara automatik mengikut turun naik pasaran
   • Peningkatan faktor dalam pasaran turun naik, penurunan faktor dalam pasaran turun naik
   • Alasan: Mengelakkan kekangan yang disebabkan oleh parameter tetap, meningkatkan kemampuan strategi untuk bertindak balas terhadap perubahan pasaran

3. Mengoptimumkan penggunaan RSI:

   • Ganti RSI dengan penurunan atau trendline
   • Pertimbangkan RSI deviate signal sebagai penyokong
   • Alasan: Meningkatkan keberkesanan RSI dalam pelbagai keadaan pasaran, meningkatkan strategi

4. Peningkatan sistem pengurusan risiko:

   • Peningkatan kawalan penarikan maksimum
   • Mendapatkan penyesuaian dinamika kedudukan berdasarkan kadar turun naik
   • Memperkenalkan strategi stop loss komposit ((track stop loss + stop loss tetap))
   • Alasan: Kawalan risiko bertingkat lebih baik untuk melindungi dana dan meningkatkan daya tahan jangka panjang

5. Menambah mekanisme penapisan masa:

   • Tambah had tetingkap masa untuk mengelakkan kecairan yang rendah
   • Pertimbangkan analisis corak turun naik harian
   • Rujukan: Mengelakkan isyarat pada masa perdagangan yang tidak menguntungkan, meningkatkan kualiti pelaksanaan dan mengurangkan titik slippage

6. Penilaian kualiti isyarat yang dipertingkatkan:

   • Membangunkan sistem penilaian kekuatan isyarat, menggabungkan pelbagai petunjuk
   • Peningkatan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan kualiti isyarat
   • Alasan: untuk membezakan antara isyarat berkualiti tinggi dan rendah, meningkatkan kecekapan peruntukan dana

7. Pertimbangkan untuk menambah komponen pembelajaran mesin:

   • Mengoptimumkan set parameter menggunakan kaedah pembelajaran mesin
   • Meneroka kebolehpercayaan isyarat ramalan menggunakan rangkaian saraf
   • Alasan: Algoritma moden dapat menggali undang-undang pasaran yang tidak dapat ditangkap oleh penunjuk teknikal tradisional

ringkaskan

Strategi dagangan hentian kehilangan kehilangan dinamik pengesahan trend pelbagai indikator adalah sistem perdagangan kuantitatif yang tersusun dengan baik dan logik yang jelas. Ia membentuk isyarat perdagangan yang boleh dipercayai melalui pengesahan tiga indikator SuperTrend, EMA dan RSI, sambil menggunakan mekanisme pengurusan risiko dinamik berdasarkan ATR untuk mengawal risiko setiap perdagangan.

Kelebihan utama strategi ini adalah bahawa mekanisme penapisan berlapis mengurangkan isyarat palsu, tetapan stop-loss yang dapat disesuaikan dapat menangani keadaan turun naik pasaran yang berbeza, dan sistem pengurusan risiko yang baik memastikan keselamatan dana.

Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai risiko yang wujud, seperti reaksi terlambat pada titik peralihan trend, kurang prestasi pasaran yang bergolak. Arah pengoptimuman masa depan boleh mempertimbangkan untuk menambah fungsi pengenalan persekitaran pasaran, melaksanakan penyesuaian dinamik parameter, memperbaiki cara penggunaan RSI, meningkatkan sistem pengurusan risiko, dan meningkatkan mekanisme penilaian kualiti isyarat.

Secara keseluruhannya, ini adalah sistem strategi komprehensif yang mengimbangi kualiti isyarat dan kawalan risiko, sesuai untuk peniaga yang lebih suka mengikuti trend. Dengan pengoptimuman dan penyempurnaan berterusan, strategi ini berpotensi menjadi sistem perdagangan yang stabil dan menguntungkan dalam jangka panjang.