Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah sistem perdagangan campuran yang menggabungkan Keltner Channel dan EMA. Ia menangkap keadaan overbought dan oversold dengan memantau interaksi harga dengan sempadan Keltner Channel, sambil menggunakan titik persimpangan EMA jangka pendek dan jangka menengah untuk mengesahkan pergerakan trend. Pendekatan dua hala ini membolehkan peniaga untuk berdagang dalam pelbagai keadaan pasaran: baik untuk berdagang reverse apabila harga mencapai tepi saluran, atau untuk mengesahkan trend ketika ia berjalan.

Prinsip Strategi

Di tengah-tengah strategi ini, terdapat dua sistem isyarat dagangan yang berbeza:

1. Perdagangan berbalik di Kettner Pass:

   • Apabila harga menembusi ke bawah (), ia akan mencetuskan isyarat berganda ()
   • Apabila harga menembusi upperKC, ia akan mencetuskan isyarat shortEntryKC
   • Perdagangan reverse melonggarkan kedudukan apabila harga kembali ke tengah-tengah (emaBasis)

2. Trend Tracking Trading:

   • Apabila 9 kitaran EMA melintasi 21 kitaran EMA dan harga berada di atas 50 kitaran EMA, mencetuskan signal berganda ((longEntryTrend)
   • Apabila 9 kitaran EMA melintasi 21 kitaran EMA dan harga berada di bawah 50 kitaran EMA, mencetuskan isyarat short entry trend
   • Perdagangan trend melemah ketika EMA jangka pendek melintasi EMA pertengahan

Saluran Kentner sendiri melalui 20 kitaran EMA sebagai rel tengah, dengan rel atas dan bawah masing-masing untuk rel tengah ditambah dan dikurangkan sebanyak 1.5 kali nilai ATR. Cara pembinaan ini membolehkan saluran menyesuaikan lebarnya mengikut dinamik turun naik pasaran, secara automatik berkembang pada masa turun naik tinggi, dan secara automatik menyusut pada masa turun naik rendah.

Mekanisme pengurusan risiko sistem ini menggunakan sasaran stop-loss dan keuntungan dinamik berasaskan ATR:

• Setup Stop Loss Multiple pada ATR 1.5 kali ganda di bawah harga permulaan
• Set Stop Loss pada 1.5 kali ATR di atas harga masuk
• Buat sasaran keuntungan yang lebih tinggi dengan ATR 3 kali ganda di atas harga kemasukan (ATR 2×1.5)
• Tetapkan sasaran keuntungan kosong 3 kali ATR di bawah harga kemasukan ((2 × 1.5 ATR)

Kelebihan Strategik

1. Perpaduan pelbagai strategiGabungan dua strategi, perdagangan berbalik dan trend tracking, membolehkan sistem untuk kekal fleksibel dalam pelbagai persekitaran pasaran, menangkap harga berbalik dalam jangka pendek dan mengikuti trend jangka panjang.

2. Pengurusan risiko dinamikTarikh stop loss dan profit yang dikira melalui ATR akan disesuaikan secara automatik dengan turun naik pasaran, menyediakan ruang stop loss yang lebih luas pada masa turun naik tinggi, dan kawalan risiko yang ketat pada masa turun naik rendah.

3. Mekanisme pengesahan isyarat: Bahagian perdagangan trend yang memerlukan pelbagai syarat untuk dipenuhi pada masa yang sama ((persaingan EMA jangka pendek dan pertengahan dan harga berada di sisi yang betul dari EMA jangka panjang), mengurangkan isyarat palsu secara besar-besaran.

4. Sangat boleh menyesuaikan diri: Kenter Channel Width akan menyesuaikan secara automatik mengikut turun naik pasaran, membolehkan strategi untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan pasaran, tanpa perlu menyesuaikan parameter secara manual.

5. Siklus perdagangan yang lengkapStrategi: Jelaskan syarat masuk, keluar, hentikan kerugian dan keuntungan, membentuk rangka kerja perdagangan yang lengkap.

6. Amaran automatikFungsi: Integrasi fungsi amaran TradingView, yang membolehkan pemberitahuan isyarat perdagangan automatik sepenuhnya.

Risiko Strategik

1. Risiko penembusan palsu: Dalam pasaran yang bergelombang tinggi, harga mungkin sering menyentuh sempadan saluran Kentner dan kemudian kembali dengan cepat, menghasilkan isyarat pembalikan palsu. Kaedah pelemahan: Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah syarat pengesahan, seperti meminta harga untuk tinggal di luar saluran untuk jangka masa tertentu atau digabungkan dengan petunjuk teknikal lain.

2. Penurunan trend: Sinyal silang EMA pada dasarnya adalah penunjuk ketinggalan, yang boleh menyebabkan masuk atau keluar yang tidak tepat pada masanya berhampiran titik peralihan trend. . Metode pengurangan: Pengenalan penunjuk momentum yang lebih sensitif boleh dipertimbangkan sebagai pengesahan tambahan.

3. Tidak mencukupi untuk menghentikan kerugianDalam beberapa keadaan yang melampau, 1.5 kali ganda ATR mungkin tidak mencukupi untuk mengelakkan bunyi pasaran. Cara penangguhan: Untuk varieti tertentu yang bergelombang tinggi, pertimbangan untuk menyesuaikan kelipatan stop loss menjadi 2 kali ganda atau lebih tinggi.

4. Pertembungan pelbagai isyaratStrategi pembalikan dan strategi trend boleh menghasilkan isyarat yang bertentangan pada masa yang sama, menyebabkan kesukaran membuat keputusan. Kaedah pelepasan: Anda boleh menetapkan keutamaan isyarat atau menggunakan kedua-dua strategi secara berasingan pada bingkai masa yang berbeza.

5. Kepekaan ParameterPrestasi strategi sensitif terhadap pilihan kelipatan saluran Kenter (mult) dan kitaran EMA. Kaedah pelepasan: Adalah disyorkan untuk melakukan pengoptimuman parameter yang mencukupi dan pengesahan ulang sebelum cakera hidup.

Arah pengoptimuman strategi

1. Menambah penapis masa transaksiFilter tetingkap masa dagangan boleh ditambah untuk mengelakkan turun naik yang luar biasa dan masa kecairan yang rendah pada masa pasaran terbuka dan ditutup, dan hanya menjalankan isyarat dagangan pada masa pasaran paling aktif.

2. Pengenalan penilaian kadar turun naik: boleh meningkatkan penilaian ATR berbanding nilai sejarah, menangguhkan perdagangan reversal apabila kadar turun naik terlalu tinggi, hanya melakukan perdagangan trend; memberi keutamaan kepada perdagangan reversal apabila kadar turun naik terlalu rendah.

3. Pengurusan wang yang optimumStrategi semasa menggunakan peratusan tetap ((10%) untuk pengurusan kedudukan, yang dapat ditingkatkan menjadi penyesuaian kedudukan dinamik berdasarkan kadar turun naik, meningkatkan kedudukan dalam keadaan turun naik rendah, dan mengurangkan kedudukan dalam keadaan turun naik tinggi.

4. Menambah syarat penapisan transaksiAnda boleh menambah lebih banyak syarat penapisan untuk meningkatkan kualiti isyarat, seperti:

   • Penunjuk RSI yang digabungkan dengan isyarat pembalikan saluran Kentner
   • Minta pengesahan EMA
   • Melaksanakan perdagangan hanya dalam arah trend utama

5. Analisis pelbagai kerangka masa: memperkenalkan penghakiman trend pada bingkai masa yang lebih tinggi, hanya melaksanakan isyarat bingkai masa rendah ke arah trend bingkai masa yang tinggi.

6. Mengoptimumkan cara untuk mendapatkan keuntunganPada masa ini, ATR yang digunakan sebagai sasaran keuntungan menggunakan pengganda tetap, dan mekanisme penangguhan kekalahan yang lebih baik boleh digunakan untuk memaksimumkan keuntungan yang ditangkap oleh trend.

ringkaskan

Sistem perdagangan campuran Kentner Channel dan EMA adalah strategi perdagangan yang komprehensif dan fleksibel, yang dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan pasaran dengan menggabungkan pembalikan dan isyarat pengesanan trend. Kelebihan utamanya terletak pada penyesuaian lebar saluran yang dinamik dan pengurusan risiko berasaskan ATR, yang membolehkan strategi menyesuaikan diri secara automatik dengan perubahan dalam turun naik pasaran.

Strategi ini mempunyai ruang untuk penambahbaikan yang besar melalui beberapa langkah pengoptimuman, seperti menambah syarat penapisan perdagangan, pengoptimuman pengurusan dana dan pengenalan analisis pelbagai jangka masa. Bagi pedagang, disarankan untuk melakukan pengesanan semula yang lengkap di bawah keadaan pasaran dan jangka masa yang berbeza sebelum aplikasi di lapangan, dan menyesuaikan parameter mengikut ciri-ciri varieti perdagangan tertentu.