20 Purata Pergerakan Trend Breakout Strategi Perdagangan Kuantitatif

Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah sistem perdagangan trend-following berdasarkan indeks 20-hari bergerak rata-rata ((EMA)). Gagasan teras adalah untuk menangkap peluang trend berbilang arah di atas harga menembusi garis purata 20-hari, dan keluar dari kedudukan yang tenang apabila harga jatuh di bawah garis purata. Strategi ini adalah strategi trend-following analisis teknikal klasik.

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip utama strategi ini adalah berdasarkan teori linear dalam analisis teknikal, logik pelaksanaan adalah seperti berikut:

1. Pengiraan purata bergerak indeks 20 hari (EMA) sebagai garis rujukan teknikal utama.
2. Isyarat masuk: Apabila harga memakai 20 hari EMA, sistem menghasilkan isyarat masuk berbilang kepala (ta.crossover function detects wearing on)
3. Isyarat keluar: Apabila harga menembusi 20 hari EMA, sistem menghasilkan isyarat kedudukan kosong ((ta.crossunder fungsi mendeteksi penembusan) )
4. Pengurusan kedudukan: 100% dana akaun digunakan untuk setiap transaksi.
5. Strategi ini merangkumi statistik kemenangan dagangan dan menunjukkan jumlah kemenangan dan jumlah dagangan secara langsung pada carta.

Dari segi pelaksanaan kod, strategi ini ditulis menggunakan bahasa Pine Script, dan dikaji semula melalui modul strategi TradingView. Syarat masuk ((longCondition) dan syarat keluar ((exitCondition) ditentukan dengan jelas, pelaksanaan perdagangan ringkas dan intuitif. Strategi ini juga mengandungi logik pengiraan kemenangan, untuk menentukan sama ada perdagangan menguntungkan atau tidak dengan membandingkan keuntungan bersih semasa kedudukan kosong, dan secara dinamik memaparkan data kemenangan pada carta.

Kelebihan Strategik

1. Mudah difahami: Logik strategi jelas, tanpa kombinasi indikator yang rumit, mudah difahami dan dilaksanakan, mengurangkan beban psikologi peniaga.

2. Keupayaan untuk menangkap trendEMA 20 adalah penunjuk trend jangka menengah yang berkesan, yang dapat menyaring bunyi pasaran jangka pendek dan menangkap arah trend utama dengan berkesan.

3. Automasi urus niagaPeraturan strateginya jelas, ia boleh dilaksanakan secara automatik, dan ia tidak melibatkan gangguan emosi manusia.

4. Sangat boleh menyesuaikan diriStrategi ini digunakan untuk pelbagai jenis aset trend, terutamanya jenis yang mempunyai ciri-ciri trend yang jelas pada tahap cahaya matahari.

5. Pengesanan prestasi: Fungsi statistik kadar kemenangan terbina dalam, yang dapat melihat prestasi strategi dalam masa nyata, membantu peniaga menilai kesan strategi secara objektif.

6. Pengurusan risiko yang jelasIa adalah satu-satunya cara untuk mengelakkan kemerosotan yang besar apabila trend berbalik.

7. Keberkesanan kewanganStrategi: Menggunakan operasi kedudukan penuh selepas trend disahkan untuk memanfaatkan sepenuhnya kecekapan dana dalam trend yang kuat.

Risiko Strategik

1. Perkembangan pasaran yang burukDalam pasaran yang bergolak, harga yang sering melintasi EMA 20 hari akan menyebabkan perdagangan yang kerap dan “pencucian kertas”, yang menghasilkan kerugian kecil berturut-turut.

2. Masalah ketinggalan zamanSebagai penunjuk ketinggalan, EMA akan mempunyai kelewatan pada titik perubahan trend, yang boleh menyebabkan kemasukan lewat atau keluar lewat, kehilangan harga terbaik.

3. Kekurangan parameter kawalan risikoStrategi semasa tidak menetapkan parameter stop loss dan stop loss, dan dalam keadaan yang melampau, risiko penarikan mungkin lebih besar.

4. Pengurusan wang terlalu radikalStrategi: Secara lalai menggunakan 100% dana untuk berdagang, tidak menyesuaikan saiz kedudukan mengikut turun naik, risiko yang tinggi.

5. Terlalu bergantung pada satu indikatorIa adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahawa EMA tidak melakukan kesalahan dalam membuat keputusan, dan ia tidak mempunyai mekanisme pengesahan pelbagai indikator yang boleh menyebabkan isyarat yang salah.

6. Mengesan risiko biasStrategi garis rata yang mudah mungkin berfungsi dengan baik dalam pengesanan semula, tetapi mungkin menghadapi faktor seperti slippage, kecairan dan komisen dalam pelaburan sebenar.

7. Kurangnya penapis persekitaran pasaran: Tidak ada penyesuaian parameter strategi mengikut keadaan pasaran yang berbeza (seperti kekuatan trend, kadar turun naik), kebolehpasangan yang terhad.

Arah pengoptimuman strategi

1. Penapisan intensiti trend meningkat: Indeks kekuatan trend seperti ADX (Indeks Arah Rata-rata) boleh diperkenalkan, hanya berdagang dalam keadaan pasaran yang jelas, dan mengelakkan perdagangan yang kerap di pasaran yang bergolak.

2. Mekanisme pengesahan pelbagai kitaranPengesahan arah trend yang menggabungkan tahap yang lebih tinggi (seperti garis pusingan) dan tahap yang lebih rendah (seperti garis 4 jam) meningkatkan kualiti isyarat.

3. Tetapan Hentikan Kerosakan Dinamik: memperkenalkan ATR (amplitude of true fluctuation) untuk menetapkan stop loss dinamik, menyesuaikan ambang risiko mengikut turun naik pasaran.

4. Pengurusan wang yang optimum: Mengubah saiz kedudukan mengikut kadar turun naik atau risiko, seperti mengurangkan kedudukan apabila turun naik tinggi, meningkatkan kedudukan apabila turun naik rendah.

5. Penambahan boleh disahkan: Menggabungkan analisis jumlah trafik untuk memastikan bahawa isyarat penembusan mempunyai sokongan jumlah trafik yang mencukupi untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

6. Optimasi dan penyesuaian parameter: Optimumkan parameter untuk kitaran EMA, bahkan pertimbangkan untuk menggunakan garis purata penyesuaian (seperti KAMA), lebih baik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

7. Menambah perlindungan keuntungan: Reka bentuk fungsi penghentian dan pengesanan, melindungi keuntungan yang telah diperoleh dalam keadaan trend, meningkatkan kadar keuntungan dan kerugian.

8. Menambah penapisan bermusim atau masa: Mengoptimumkan masa dagangan dengan menambah syarat penapisan masa untuk peraturan bermusim yang mungkin wujud untuk aset tertentu.

ringkaskan

Strategi perdagangan kuantitatif yang menembusi trend rata-rata 20 adalah sistem pengesanan trend yang mudah dan klasik, yang berdagang dengan menangkap harga dengan isyarat silang pada 20 hari EMA. Keuntungan terbesar strategi ini adalah kejernihan logik, mudah dilaksanakan dan dipantau, sangat sesuai untuk persekitaran pasaran yang jelas trend. Walau bagaimanapun, sebagai strategi indikator tunggal, ia juga menghadapi risiko khas seperti prestasi pasaran yang tidak baik, isyarat yang tertinggal.

Strategi ini boleh mendapat peningkatan yang ketara dengan menambah penapis kekuatan trend, pengesahan pelbagai kitaran, hentian dinamik dan pengendalian dana yang dioptimumkan. Apabila menggunakan strategi ini, peniaga harus memperhatikan kesesuaian dengan keadaan pasaran dan membuat penyesuaian yang disesuaikan dengan ciri-ciri varieti perdagangan tertentu.

Secara keseluruhannya, ini adalah strategi asas yang sesuai untuk pemula untuk memulakan perdagangan kuantitatif, tetapi juga boleh berfungsi sebagai komponen asas sistem perdagangan yang lebih kompleks. Dengan pengoptimuman dan penyempurnaan yang berterusan, ia berpotensi menjadi sistem perdagangan yang mantap, menyumbang kepada keuntungan alfa yang berterusan dalam portfolio.