Three Candle Breakout Momentum Melancarkan Purata Strategi Dagangan

Gambaran keseluruhan

Strategi perdagangan rata-rata rata-rata tiga putaran adalah sistem pengesanan trend berdasarkan carta Heikin-Ashi yang mengenal pasti trend pasaran berturut-turut dan memasuki perdagangan selepas pengesahan dinamik. Idea utamanya adalah dengan melihat tiga bentuk putaran Heikin-Ashi berturut-turut dengan warna yang sama, dan kemudian menunggu putaran balik muncul dan memasuki pasaran ketika titik tinggi atau rendah dari putaran balik itu.

Prinsip Strategi

Pusat strategi ini adalah teknik Heikin-Ashi, sebuah grafik yang diperbaiki yang berasal dari Jepun, yang meratakan turun naik harga dengan mengira nilai rata-rata harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi dan terendah. Berbeza dengan garis K tradisional, Heikin-Ashi dapat menunjukkan arah trend dengan lebih jelas dan mengurangkan kesan bunyi pasaran.

Strategi ini berfungsi seperti berikut:

1. Pengiraan nilai Heikin-Ashi：

   • HA harga penutupan = (harga pembukaan + harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan) / 4
   • Harga pembukaan HA = harga pembukaan HA yang terdahulu + harga penutupan) / 2
   • Harga tertinggi HA = harga tertinggi, harga pembukaan HA dan harga penutupan HA
   • Harga terendah HA = harga terendah, harga pembukaan HA dan harga penutupan HA

2. Logik kemasukan berbilang：

   • Kenali tiga garis berturut-turut merah (turun) HA, diikuti dengan satu garis hijau (naik)
   • Harga tertinggi yang pernah direkodkan
   • Apabila mata wang seterusnya mencecah harga tertinggi mata wang hijau, ia akan mencetuskan isyarat masuk berbilang mata wang

3. Logik berbilang pemain：

   • Selepas masuk, menunggu HA merah pertama terbentuk
   • Rekod harga terendah untuk lilin merah
   • Apabila harga melepasi harga terendah dalam kotak merah, ia akan mencetuskan isyarat keluar berbilang arah

4. Logik kemasukan kosong：

   • Kenali tiga helai hijau berturut-turut (naik) HA, diikuti dengan satu helai merah (turun)
   • Rekod harga terendah untuk lilin merah
   • Apabila mata wang seterusnya menembusi harga terendah mata wang merah, ia akan mencetuskan isyarat masuk kosong.

5. Logik keluar kosong：

   • Selepas masuk dengan kepala kosong, menunggu HA hijau pertama terbentuk
   • Harga tertinggi yang pernah direkodkan
   • Apabila harga melampaui harga tertinggi dalam kotak hijau, ia akan mencetuskan isyarat keluar kosong.

Reka bentuk ini memastikan peniaga memasuki pasaran hanya selepas mereka mengesahkan pergerakan trend, meningkatkan kemungkinan kejayaan perdagangan.

Kelebihan Strategik

Dengan menganalisis kod secara mendalam, strategi ini mempunyai kelebihan yang ketara:

1. Penapis bunyiTeknologi Heikin-Ashi merampingkan data harga, mengurangkan kesan bunyi pasaran dan isyarat palsu, dan menjadikan arah trend lebih jelas.

2. Pengesahan kuasaStrategi ini memerlukan tiga putaran berturut-turut yang sama dan memerlukan penembusan tahap harga kritikal untuk mencetuskan isyarat, mekanisme pengesahan ganda ini meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

3. Waktu masuk yang tepatDengan menunggu harga untuk menembusi tahap kritikal, strategi memastikan bahawa anda memasuki pasaran hanya selepas pergerakan trend jelas, dan mengelakkan risiko masuk terlalu awal dan mengalami kecenderungan palsu.

4. Peraturan keluar yang jelasStrategi ini menetapkan syarat-syarat berhenti yang jelas dan keluar secara automatik apabila pasaran membentuk reversal dan menembusi tahap kritikalnya, yang mengurangkan risiko pegangan dan melindungi keuntungan.

5. Maklum balas visualStrategi menyediakan isyarat visual yang jelas, termasuk penanda grafik isyarat perdagangan dan penglihatan titik tinggi dan rendah Heikin-Ashi, yang membolehkan peniaga memahami keadaan pasaran secara intuitif.

6. Sistem amaran yang fleksibelTerbina dalam keadaan amaran boleh membantu peniaga untuk mendapatkan peluang perdagangan yang berpotensi dan meningkatkan kecekapan operasi.

7. Sangat boleh menyesuaikan diriWalaupun tidak ada parameter yang jelas dalam kod, logik asas strategi dapat dengan mudah disesuaikan dengan tempoh masa dan keadaan pasaran yang berbeza, meningkatkan kegunaannya.

Risiko Strategik

Walaupun terdapat banyak kelebihan, strategi ini mempunyai risiko dan batasan yang berpotensi:

1. Risiko ketinggalan zamanHeikin-Ashi, walaupun dapat meluruskan harga, tetapi juga membawa kepada ketidakselesaan. Ini boleh menyebabkan kehilangan titik masuk atau keluar yang terbaik dalam pasaran yang berubah dengan cepat.

PenyelesaianIa boleh digabungkan dengan penunjuk teknikal yang lebih sensitif seperti RSI atau MACD untuk mengenal pasti isyarat pembalikan yang berpotensi lebih awal.

1. Perkembangan pasaran yang burukStrategi trend-following biasanya tidak berfungsi dengan baik dalam pasaran yang bergolak, dan mungkin menghasilkan isyarat pecah palsu yang kerap, yang menyebabkan kerugian berterusan.

Penyelesaian: Tambah logik penilaian struktur pasaran, seperti menggunakan penunjuk ADX untuk menyaring persekitaran turun naik yang rendah, atau menghentikan strategi sementara di pasaran yang bergolak.

1. Risiko parameter tetapStrategi: Gunakan peraturan tiga pijakan yang tetap, yang mungkin bukan pilihan terbaik dalam keadaan pasaran yang berbeza.

PenyelesaianParameterisasi kuantiti tembaga berturut-turut membolehkan penyesuaian mengikut pasaran dan kitaran masa yang berbeza.

1. Kekurangan mekanisme kawalan kerugianWalaupun strategi ini mempunyai peraturan permainan yang jelas, ia tidak menetapkan hentian keras yang boleh menyebabkan kerugian besar dalam keadaan pasaran yang melampau.

Penyelesaian: Tambah mekanisme hentian berdasarkan ATR atau peratusan tetap, mengehadkan kerugian maksimum dalam satu transaksi.

1. Mengukur risiko kecocokanStrategi mungkin berfungsi dengan baik dalam keadaan pasaran tertentu, tetapi tidak semestinya berlaku untuk semua keadaan pasaran.

PenyelesaianPengujian semula dalam kitaran masa dan keadaan pasaran yang berbeza untuk memastikan strategi yang stabil.

Arah pengoptimuman strategi

Berdasarkan analisis yang mendalam mengenai kod, berikut adalah beberapa arah pengoptimuman yang mungkin:

1. Optimumkan parameter： Menetapkan jumlah pengesahan berturut-turut sebagai parameter yang boleh disesuaikan dan bukannya tiga akar tetap. Jumlah pengesahan yang berbeza mungkin diperlukan oleh pasaran dan tempoh masa yang berbeza, dan pengesahan dapat dioptimumkan mengikut kelas aset tertentu. Manfaat untuk melakukan ini adalah untuk meningkatkan kebolehpasaran strategi, yang membolehkan ia berfungsi dengan baik dalam pelbagai keadaan pasaran.

2. Tambah penapis kadar turun naik： Mengintegrasikan indikator ATR (Average True Range) untuk menilai turun naik pasaran dan menyesuaikan syarat kemasukan dengan sewajarnya. Pengesahan yang lebih ketat mungkin diperlukan dalam persekitaran turun naik yang tinggi, sementara syarat yang sesuai dapat dilonggarkan dalam persekitaran turun naik yang rendah.

3. Menambah penapis trend： Pengenalan ADX ((Average Directional Index) atau sistem purata bergerak untuk mengesahkan arah trend pasaran keseluruhan, hanya mengambil kira isyarat jika trend jelas. Sebagai contoh, hanya mengambil kira perdagangan trend apabila ADX> 25, yang dapat meningkatkan prestasi strategi dalam pasaran yang sedang tren.

4. Peningkatan kawalan kerugian： Menambah berhenti dinamik berasaskan ATR, atau memperkenalkan fungsi berhenti jejak, menjadikan perlindungan keuntungan lebih fleksibel. Sebagai contoh, anda boleh menetapkan berhenti awal sebagai 1.5 kali jarak ATR dari harga masuk, dan menyesuaikan tahap berhenti dengan harga bergerak ke arah yang menguntungkan.

5. Memastikan jumlah transaksi： Memerlukan penembusan isyarat disertai dengan peningkatan jumlah transaksi untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat. Pengesahan jumlah transaksi dapat membantu membezakan antara penembusan sebenar dan palsu, meningkatkan ketepatan masuk.

6. Pengoptimuman pengurusan risiko： Menambah fungsi pengurusan kedudukan, yang secara automatik mengira saiz dagangan yang sesuai berdasarkan turun naik pasaran dan saiz akaun. Ini boleh dicapai dengan menetapkan risiko setiap perdagangan tidak melebihi 1-2% akaun, mengawal penarikan balik dengan berkesan.

7. Analisis kitaran masa： Pengesahan trend yang digabungkan dengan tempoh masa yang lebih lama, hanya masuk apabila terdapat kecenderungan jangka masa yang sama. Sebagai contoh, masuk hanya dipertimbangkan apabila garis hari dan 4 jam menunjukkan kecenderungan yang sama, yang dapat meningkatkan peluang kemenangan.

ringkaskan

Strategi perdagangan rata-rata rata-rata yang merata tiga kali berturut-turut adalah satu sistem perdagangan yang menggabungkan teknik perapisan Heikin-Ashi dengan konsep trend break. Ia memberikan isyarat perdagangan yang berkualiti dengan mengenal pasti tiga corak yang sama secara berturut-turut dan menunggu harga untuk melangkaui tahap kritikal untuk mengesahkan pergerakan trend.

Walau bagaimanapun, strategi juga mempunyai beberapa risiko yang berpotensi, seperti ketinggalan Heikin-Ashi, prestasi pasaran yang tidak baik, kekurangan parameter penyesuaian diri, dan sebagainya. Dengan menambah penapis trend, penyesuaian kadar turun naik, memperbaiki mekanisme penangguhan kerugian, dan menambah langkah-langkah pengoptimuman seperti pengesahan kuantitatif, prestasi dan ketahanan strategi dapat ditingkatkan lagi.

Secara keseluruhannya, ini adalah sistem pengesanan trend yang direka dengan baik, yang sangat sesuai untuk digunakan oleh peniaga jangka menengah dan panjang. Dengan pengoptimuman parameter dan pengurusan risiko yang munasabah, strategi ini dapat memberikan peluang perdagangan yang stabil dalam pelbagai persekitaran pasaran.