Aplikasi dan pengoptimuman strategi pemilihan bawah pembetulan harga frekuensi tinggi dalam persekitaran pasaran kenaikan harga

RSI ATR SMA MA Risk-Reward Ratio volatility BULL MARKET
Tarikh penciptaan: 2025-07-14 10:15:29 Akhirnya diubah suai: 2025-07-14 10:15:29
Salin: 2 Bilangan klik: 234
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Aplikasi dan pengoptimuman strategi pemilihan bawah pembetulan harga frekuensi tinggi dalam persekitaran pasaran kenaikan harga Aplikasi dan pengoptimuman strategi pemilihan bawah pembetulan harga frekuensi tinggi dalam persekitaran pasaran kenaikan harga

Gambaran keseluruhan

Strategi pengulangan harga frekuensi tinggi adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan petunjuk teknikal yang menyediakan peluang perdagangan untuk pengulangan harga dalam persekitaran bull market. Strategi ini adalah pengoptimuman dan penulisan semula strategi “Buy The Dips in Bull Market” yang dikeluarkan oleh Coinrule pada tahun 2020 dan dibina semula menggunakan Pine Script v6. Dengan analisis mendalam mengenai data peringkat jam Bitcoin selama lebih dari dua tahun, versi yang dioptimumkan memberikan keuntungan tambahan sebanyak 312.6% berbanding dengan strategi asal dan mencapai kadar kemenangan sebanyak 74.8%.

Fikiran teras: Strategi ini memanfaatkan perubahan harga sementara dalam persekitaran pasaran lembu, masuk lebih banyak apabila struktur pasaran masih bullish sementara RSI menunjukkan oversold, dan kemudian keluar apabila harga kembali ke atas purata bergerak kritikal.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan sistem penghakiman berbilang syarat, terutamanya logik teras berikut:

Logik input： Strategi memasuki kedudukan multihead apabila semua syarat berikut dipenuhi:

  1. Keadaan RSI oversold: Indeks RSI jatuh di bawah paras yang boleh dikonfigurasi (default 45).
  2. Pengesahan struktur pasaran lembu: purata bergerak jangka panjang (~ 150 kitaran) terletak di bawah purata bergerak jangka menengah (~ 40 kitaran), menunjukkan momentum bullish keseluruhan
  3. Julat tarikh: urus niaga berlaku dalam tempoh penilaian semula yang ditetapkan

Logik keluar： Apabila kedua-dua syarat berikut dipenuhi, maka strategi ini akan dipadamkan:

  1. Harga pemulihan: harga semasa bergerak ke atas purata bergerak pantas ((15 kitaran)
  2. Pengaturan rata-rata: merentasi rata-rata bergerak perlahan di atas rata-rata bergerak cepat, mengesahkan trend berterusan

Pilihan perdagangan kosong： Apabila diaktifkan, strategi ini juga boleh digunakan untuk perdagangan kosong dengan logik sebaliknya:

  1. Kemasukan kosong: RSI overbought (default lebih tinggi daripada 55) ditambah struktur pasaran turun
  2. Permulaan kosong: harga turun ke bawah purata bergerak pantas, sementara garis purata turun

Pengurusan Risiko： Strategi ini menggunakan seting stop/stop berdasarkan ATR, menggunakan kadar turun naik untuk menentukan tahap risiko secara dinamik. Secara lalai menggunakan nisbah pulangan risiko 2: 1 dan menawarkan pilihan penyesuaian sepenuhnya. Di samping itu, terdapat pilihan pengurusan risiko berdasarkan peratusan tetap.

Kelebihan Strategik

  1. Prestasi Berjaya Tinggi： Dengan set parameter yang dioptimumkan, strategi ini mencapai kadar kemenangan yang tinggi sebanyak 74.8%, yang merupakan angka yang sangat besar dalam strategi perdagangan kuantitatif. Kadar kemenangan yang tinggi menjadikan kurva dana lebih lancar dan membantu mengurangkan tekanan mental.

  2. Pengurusan risiko dinamik： Strategi menggunakan mekanisme hentian dan hentian berdasarkan ATR, yang dapat menyesuaikan tahap risiko secara automatik mengikut turun naik pasaran. Kaedah ini lebih saintifik daripada peratusan tetap dan dapat mengekalkan kawalan risiko yang konsisten dalam persekitaran kadar turun naik yang berbeza.

  3. Kombinasi parameter yang dioptimumkan：

    • Kitaran RSI: meningkat kepada 14 (lebih dipercayai daripada versi asal)
    • RSI membeli isyarat: dioptimumkan kepada 45 ((dilancarkan daripada 35), mengurangkan isyarat palsu
    • MA pantas: dipotong kepada 15 kitaran ((dari 9 kitaran), meningkatkan kelajuan tindak balas
    • MA perlahan: dikurangkan kepada 40 kitaran ((dari 50 kitaran), meningkatkan pengesanan trend
    • MA jangka panjang: dikurangkan kepada 150 kitaran (dari 200 kitaran), lebih baik mengenal pasti struktur pasaran lembu

  4. Keupayaan perdagangan dua hala： Strategi ini menyediakan fungsi perdagangan kosong yang boleh dipilih, yang membolehkan ia menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza dan tidak hanya terhad kepada perdagangan satu arah.

  5. Penglihatan menyeluruh： Strategi menawarkan fungsi carta yang dipertingkatkan, termasuk paparan tahap risiko, untuk membantu pedagang memahami logik perdagangan dan pengurusan risiko secara intuitif.

Risiko Strategik

  1. Ketergantungan pasaran lembu： Strategi ini direka khas untuk keadaan bull market, di mana prestasi mungkin menurun secara ketara dalam persekitaran bear market jangka panjang. Strategi ini mungkin menghasilkan isyarat palsu yang kerap dalam pasaran yang tidak jelas atau berlawanan arah.

  2. Trend mengikut ciri-ciri： Sebagai strategi trend-following, ia mungkin mengalami kemunduran yang besar semasa pembalikan trend yang kuat. Ia mungkin tidak dapat disesuaikan dalam masa yang tepat, terutamanya apabila pasaran beralih dengan cepat dari pasaran lembu ke pasaran beruang.

  3. Cabaran perdagangan frekuensi tinggi： Strategi menghasilkan banyak isyarat yang memerlukan pemantauan aktif, yang boleh meningkatkan kos transaksi dan kerumitan operasi. Perdagangan frekuensi tinggi boleh menyebabkan peningkatan slippage dan yuran, yang menjejaskan keuntungan sebenar.

  4. Kepekaan Parameter： Prestasi strategi adalah sensitif terhadap parameter yang ditetapkan, dan pengoptimuman parameter yang berbeza mungkin diperlukan untuk pasaran dan jangka masa yang berbeza. Pilihan parameter yang tidak tepat boleh menyebabkan overfit atau penurunan kualiti isyarat.

  5. Kekurangan pengurusan risiko： Walaupun pengurusan risiko ATR adalah kaedah yang unggul, dalam keadaan pasaran yang melampau (seperti kejatuhan atau melompat), hentian mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan harga yang dijangkakan, menyebabkan kerugian sebenar melebihi jangkaan.

Arah pengoptimuman

  1. Penyesuaian parameter adaptasi： Satu sistem parameter penyesuaian boleh dipertimbangkan untuk menyesuaikan secara automatik RSI dan pusingan purata bergerak mengikut turun naik pasaran dan kekuatan trend. Sebagai contoh, penggunaan RSI yang lebih rendah dan pusingan purata bergerak yang lebih lama dalam persekitaran yang bergelombang tinggi untuk mengurangkan isyarat palsu.

  2. Klasifikasi keadaan pasaran： Menambah algoritma pengiktirafan keadaan pasaran yang lebih kompleks, membezakan dengan jelas antara pasaran lembu, pasaran beruang, dan pasaran silang, dan menggunakan logik perdagangan yang berbeza untuk keadaan pasaran yang berbeza. Indikator tambahan seperti ADX (Indeks Arah Rata-rata) boleh diperkenalkan untuk mengukur kekuatan trend.

  3. Pengoptimuman Pembelajaran Mesin： Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengenal pasti kombinasi parameter yang terbaik secara automatik, dan bahkan boleh membina model ramalan dinamik untuk meningkatkan kualiti isyarat. Ini boleh dilakukan dengan latihan data sejarah dan latihan semula secara berkala untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.

  4. Pengesahan pelbagai kerangka masa： Menambah analisis pelbagai bingkai masa untuk memastikan isyarat masuk disokong oleh trend bingkai masa yang lebih besar pada masa yang sama. Ini boleh dilakukan dengan memeriksa susunan purata bergerak dan bacaan RSI untuk beberapa tempoh masa untuk mengurangkan isyarat palsu.

  5. Penapis kadar turun naik： Menambah mekanisme penapisan kadar turun naik, menangguhkan perdagangan atau menyesuaikan parameter risiko dalam persekitaran yang sangat turun naik. Peratusan sejarah ATR boleh digunakan sebagai ukuran kadar turun naik, dan strategi perdagangan yang lebih konservatif boleh diambil apabila kadar turun naik melebihi paras tertentu.

  6. Pengurusan wang yang lebih baik： Menerapkan sistem pengurusan wang yang lebih maju, menyesuaikan saiz kedudukan mengikut saiz akaun, prestasi strategi baru-baru ini dan keadaan pasaran yang dinamik. Sebagai contoh, meningkatkan kedudukan secara beransur-ansur selepas keuntungan berturut-turut dan mengurangkan kedudukan selepas kerugian berturut-turut.

ringkaskan

Strategi penulisan penarikan balik harga frekuensi tinggi adalah sistem perdagangan kuantitatif yang direka khas untuk persekitaran pasaran lembu untuk menangkap peluang penarikan balik harga dengan mengenal pasti keadaan oversold dan digabungkan dengan pengesahan trend rata-rata bergerak. Berbanding dengan versi asal, strategi ini mencapai peningkatan prestasi yang ketara melalui pengoptimuman parameter dan peningkatan fungsi pengurusan risiko, mencapai 312.6% keuntungan tambahan dan 74.8% kemenangan.

Kelebihan utama strategi ini adalah sistem pengurusan risiko yang dinamik dan prestasi kemenangan yang tinggi, yang menjadikannya cemerlang dalam persekitaran bull market. Walau bagaimanapun, strategi ini juga sangat bergantung kepada keadaan pasaran, dan risiko yang lebih besar mungkin berlaku semasa pembalikan trend.

Arah pengoptimuman masa depan terutamanya tertumpu pada penyesuaian parameter adaptasi, klasifikasi keadaan pasaran, aplikasi pembelajaran mesin, analisis jangka masa berbilang, dan sistem pengurusan dana yang lebih maju. Melalui pengoptimuman ini, strategi dijangka mengekalkan prestasi yang stabil dalam keadaan pasaran yang berbeza, dan meningkatkan lagi kestabilan dan keuntungan.

Walau apa jua langkah pengoptimuman yang diambil, peniaga harus mengambil kira risiko pasaran, melakukan pengesahan pengesahan yang mencukupi, dan menyesuaikan parameter strategi dan peruntukan dana mengikut toleransi risiko dan matlamat pelaburan individu.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2025-06-13 00:00:00
end: 2025-07-13 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":200000}]
*/

// === DESCRIPTION ===
// Buy The Dips Bull Market Strategy - Optimized
// Modified strategy based on the original 2020 strategy from Coinrule
// Optimized parameters based on 2+ years of BTC hourly data analysis
// Performance improvement: 312.6% better returns with 74.8% win rate
// Enters long when RSI is oversold and we're in a bull market structure
// Exits when price recovers above fast MA and fast MA > slow MA
// Quant Trading Pro
//@version=6
strategy(title="High Freq Buy The Dips Bull Market [Quant Trading]", 
         shorttitle="High Freq Buy The Dips BUll Market", 
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1,
         slippage=3,
         margin_long=0,
         margin_short=0)

// === INPUT PARAMETERS ===

// RSI Settings
lengthRSI = input.int(14, "RSI Period", minval=1, maxval=50, group="📊 RSI Settings")
rsiBuySignal = input.int(45, "RSI Buy Signal", minval=20, maxval=50, group="📊 RSI Settings")

// Moving Average Settings  
maFastLength = input.int(15, "Fast MA Length", minval=1, maxval=50, group="📈 Moving Averages")
maSlowLength = input.int(40, "Slow MA Length", minval=10, maxval=100, group="📈 Moving Averages")
maLongLength = input.int(150, "Long MA Length", minval=50, maxval=300, group="📈 Moving Averages")

// Trade Settings
allowShortTrades = input.bool(false, "Allow Short Trades?", group="🚫 Short Trades")

// Risk Management - ATR Based
enableATRRisk = input.bool(true, "Enable ATR Risk Management", group="🛡️ Risk Management")
atrLength = input.int(14, "ATR Period", minval=1, maxval=50, group="🛡️ Risk Management")
atrMultiplier = input.float(2.0, "ATR Stop Loss Multiplier", minval=0.5, maxval=5.0, step=0.1, group="🛡️ Risk Management")
riskRewardRatio = input.float(2.0, "Risk Reward Ratio", minval=1.0, maxval=10.0, step=0.1, group="🛡️ Risk Management")

// Optional Percentage-based Risk Management
usePercentageRisk = input.bool(false, "Use Percentage Instead of ATR", group="🛡️ Risk Management")
stopLossPercent = input.float(5.0, "Stop Loss (%)", minval=1.0, maxval=20.0, step=0.5, group="🛡️ Risk Management")
takeProfitPercent = input.float(10.0, "Take Profit (%)", minval=2.0, maxval=50.0, step=0.5, group="🛡️ Risk Management")

// === 1️⃣ CALCULATIONS ===

// RSI Calculation
rsiValue = ta.rsi(close, lengthRSI)

// Moving Averages
maFast = ta.sma(close, maFastLength)
maSlow = ta.sma(close, maSlowLength)
maLong = ta.sma(close, maLongLength)

// ATR Calculation for Risk Management
atrValue = ta.atr(atrLength)

// === 2️⃣ ENTRY & EXIT LOGIC ===

// Long Entry Conditions
rsiOversold = rsiValue < rsiBuySignal
bullMarketStructure = maLong < maSlow  // Long MA below slow MA indicates bullish structure
longCondition = rsiOversold and bullMarketStructure 

// Long Exit Conditions
priceRecovery = close > maFast
maAlignment = maFast > maSlow
longExitCondition = priceRecovery and maAlignment 

// Short Entry Conditions (reverse logic)
rsiOverbought = rsiValue > (100 - rsiBuySignal)  // If RSI buy signal is 35, short when RSI > 65
bearMarketStructure = maLong > maSlow  // Long MA above slow MA indicates bearish structure
shortCondition = rsiOverbought and bearMarketStructure and allowShortTrades 

// Short Exit Conditions (reverse logic)
priceDecline = close < maFast
maAlignmentBear = maFast < maSlow
shortExitCondition = priceDecline and maAlignmentBear and allowShortTrades 

// === 3️⃣ TRADE EXECUTIONS ===

// Long Trades
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Long Exits
if longExitCondition
    strategy.close("Long")

// Short Trades (if enabled)
if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Short Exits
if shortExitCondition
    strategy.close("Short")

// ATR-Based Risk Management (if enabled)
if enableATRRisk and not usePercentageRisk
    // Calculate ATR-based stop loss and take profit levels
    longStopLoss = close - (atrValue * atrMultiplier)
    longTakeProfit = close + (atrValue * atrMultiplier * riskRewardRatio)
    
    shortStopLoss = close + (atrValue * atrMultiplier)
    shortTakeProfit = close - (atrValue * atrMultiplier * riskRewardRatio)
    
    // Long position risk management
    strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", 
                  stop=longStopLoss,
                  limit=longTakeProfit)
    
    // Short position risk management
    if allowShortTrades
        strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short",
                      stop=shortStopLoss,
                      limit=shortTakeProfit)

// Percentage-Based Risk Management (Alternative)
else if enableATRRisk and usePercentageRisk
    strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", 
                  stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100),
                  limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100))
    
    if allowShortTrades
        strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short",
                      stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100),
                      limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100))

// === 4️⃣ VISUALIZATIONS ===

// Moving Averages - ensure they're properly connected to price data
plot(maFast, "Fast MA", color=color.new(color.purple, 0), linewidth=2, display=display.all)
plot(maSlow, "Slow MA", color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2, display=display.all)
plot(maLong, "Long MA", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=3, display=display.all)

// Entry/Exit Signals - ensure they're anchored to bars
//plotshape(longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, 
//          color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
//plotshape(longExitCondition, title="Long Exit", location=location.abovebar, 
//          color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, size=size.small)

// Short signals (if enabled)
//plotshape(shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, 
//          color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, size=size.small)
//plotshape(shortExitCondition, title="Short Exit", location=location.belowbar, 
//          color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)

// Risk Management Visualization
var float longSL = na
var float longTP = na
var float shortSL = na
var float shortTP = na

// Set risk levels only when entering new positions
if longCondition and enableATRRisk
    if not usePercentageRisk
        longSL := close - (atrValue * atrMultiplier)
        longTP := close + (atrValue * atrMultiplier * riskRewardRatio)
    else
        longSL := close * (1 - stopLossPercent / 100)
        longTP := close * (1 + takeProfitPercent / 100)
        
if shortCondition and enableATRRisk
    if not usePercentageRisk
        shortSL := close + (atrValue * atrMultiplier)
        shortTP := close - (atrValue * atrMultiplier * riskRewardRatio)
    else
        shortSL := close * (1 + stopLossPercent / 100)
        shortTP := close * (1 - takeProfitPercent / 100)

// Clear levels when positions are closed
if strategy.position_size == 0
    longSL := na
    longTP := na
    shortSL := na
    shortTP := na

// Plot risk levels only when in position
plot(strategy.position_size > 0 ? longSL : na, "Long Stop Loss", color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(strategy.position_size > 0 ? longTP : na, "Long Take Profit", color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(strategy.position_size < 0 ? shortSL : na, "Short Stop Loss", color=color.new(color.red, 50), style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(strategy.position_size < 0 ? shortTP : na, "Short Take Profit", color=color.new(color.green, 50), style=plot.style_linebr, linewidth=2)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)