ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan breakout yang bergerak dengan trend pemindaian pelbagai bingkai masa adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis pelbagai bingkai masa dan prinsip penembusan dinamik. Strategi ini mencari peluang penembusan pada carta 3 minit, sambil menggunakan carta 1 jam untuk pengesahan trend, sehingga meningkatkan kadar kejayaan perdagangan. Strategi ini menggunakan kaedah pengurusan kedudukan yang cerdas, permulaan membina 2 kontrak, mencapai sasaran keuntungan berdasarkan ATR dan menurunkan 1 kontrak, kedudukan yang tersisa dengan menjejaki stop loss atau pengurusan mekanisme masa lapang.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip utama strategi ini adalah berdasarkan kepada dua idea perdagangan: “berjalan maju” dan “melangkaui momentum”. Logik pelaksanaan adalah seperti berikut:
Penapisan trend pelbagai kerangka masa：
- Menggunakan EMA (~ 200) dan MACD pada carta 1 jam untuk menentukan arah trend pada jangka masa yang lebih besar
- Hanya pertimbangkan untuk melakukan lebih banyak apabila trend 1 jam ke atas ((harga> EMA200 dan carta MACD> 0)
- Hanya ambil kira shorting apabila harga
Penembusan pasukan：
- Pada carta 3 minit, lakukan lebih banyak apabila harga menembusi harga tertinggi sepanjang 20 garis K dan 1 jam trend ke atas
- Pada carta 3 minit, apabila harga menembusi harga terendah sepanjang 20 garis K dan 1 jam trend ke bawah
- Posisi untuk membina 2 kontrak setiap kali masuk
Pengurusan gudang pintar：
- Mekanisme pelongasan kumpulan: melonggarkan separuh kedudukan apabila pergerakan harga mencapai sasaran yang ditetapkan oleh ATR (berganda 1.5)
- Pengurusan baki kedudukan: Menggunakan tracking stop loss (<40 poin) untuk terus memegang dan membiarkan keuntungan berlari
- Mekanisme masa lapang: jika tempoh memegang lebih daripada 30 3 minit K-baris (kira-kira 1.5 jam), kedudukan kosong secara automatik untuk mengelakkan jangka masa yang panjang
Kelebihan Strategik
Kerangka masa berbilangDengan menggabungkan isyarat pada carta 1 jam dan 3 minit, strategi ini berkesan menyaring perdagangan berkualiti rendah dan hanya mencari peluang masuk ke arah trend besar, meningkatkan peluang kemenangan dengan ketara.
Pengurusan gudang pintarDengan menggunakan strategi kedudukan kosong dalam kumpulan, anda dapat mengunci sebahagian keuntungan apabila harga mencapai sasaran awal, dan anda dapat menangkap kecenderungan dengan baik dengan mengesan posisi sisa dengan menghentikan kerugian, mewujudkan falsafah perdagangan “biarkan keuntungan lari”.
Tetapan sasaran yang disesuaikanMenggunakan ATR untuk menetapkan sasaran keuntungan secara adaptif, membolehkan strategi menyesuaikan diri secara automatik dengan turun naik pasaran dan berfungsi dengan baik dalam persekitaran yang bergelombang tinggi dan rendah.
Pertahanan lengkapOleh itu, ia adalah penting untuk memastikan bahawa anda tidak terjerumus dalam masalah yang sama.
Frekuensi tinggi tepat: Menggunakan carta 3 minit untuk berdagang, anda boleh menangkap pergerakan pasaran jangka pendek, untuk masuk dan keluar yang lebih tepat, dan dengan frekuensi perdagangan yang sederhana, mengelakkan perdagangan berlebihan.
Risiko Strategik
Risiko penembusan palsu: Pasaran mungkin mengalami penembusan palsu, yang menyebabkan penarikan segera selepas masuk. Penyelesaian adalah dengan menambah indikator pengesahan, seperti pengesahan jumlah perdagangan atau pengesahan penyebaran momentum.
Risiko perubahan trend: Penggunaan indikator trend sejarah boleh menyebabkan perdagangan berlawanan apabila trend utama akan berubah. Ia disyorkan untuk menambah indikator pembalikan trend yang lebih sensitif, seperti sistem EMA ganda atau analisis struktur harga.
Terlalu bergantung pada trend sejarahIndeks EMA ((200) dan MACD adalah indikator yang ketinggalan dan mungkin tidak cukup sensitif dalam pasaran yang berubah dengan cepat. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah beberapa indikator utama sebagai tambahan.
Kepekaan ParameterPrestasi strategi mungkin sangat sensitif kepada tetapan parameter (seperti tempoh penembusan, pengganda ATR, pengesanan titik hentian). Dianjurkan untuk melakukan pengoptimuman parameter dan pengujian ketahanan yang menyeluruh.
Risiko ciri pasaran: Strategi ini berfungsi dengan baik di pasaran yang jelas dalam trend, tetapi mungkin sering mencetuskan isyarat palsu di pasaran yang bergolak. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah penapis keadaan pasaran dan mengaktifkan strategi hanya di pasaran yang sedang tren.
Arah pengoptimuman strategi
Menambah penapis status pasaranMembuat pengiktirafan automatik keadaan pasaran ((trend / goyah) dan menyesuaikan parameter strategi atau menghentikan perdagangan mengikut keadaan pasaran yang berbeza. Ini boleh dilakukan melalui analisis indikator ADX atau kadar turun naik, yang berkesan mengurangkan isyarat palsu di pasaran goyah.
Optimumkan masa kemasukanPertimbangkan untuk mencari penarikan balik sebagai titik masuk selepas penembusan disahkan, dan bukannya masuk secara langsung pada titik penembusan. Ini dapat dilihat melalui RSI atau kedudukan Brin Belt, meningkatkan rasio harga masuk.
Pengurusan kedudukan dinamikMengubah saiz kedudukan mengikut turun naik pasaran dan pergerakan kadar kemenangan sejarah, meningkatkan kedudukan apabila isyarat keyakinan tinggi muncul, sebaliknya mengurangkan. Ini dapat meningkatkan kecekapan penggunaan dana dan pulangan selepas risiko disesuaikan.
Sistem parameter yang beradaptasiPembangunan mekanisme penyesuaian parameter yang beradaptasi sendiri, membolehkan strategi menyesuaikan secara automatik panjang penembusan, pengganda ATR dan jarak berhenti mengikut keadaan pasaran. Ini boleh dicapai dengan penyesuaian parameter dinamik berdasarkan turun naik N hari yang lalu.
Menambah penapis masa transaksiAnalisis prestasi strategi pada masa perdagangan yang berbeza, mengelakkan masa yang tidak cekap atau berisiko tinggi, seperti masa penerbitan data penting atau kekurangan kecairan. Ini boleh dicapai melalui penapis masa, meningkatkan kestabilan strategi keseluruhan.
ringkaskan
Strategi perdagangan melompati pergerakan aliran aliran pelbagai bingkai masa adalah sistem perdagangan kuantitatif yang tersusun dengan baik, meningkatkan kualiti isyarat perdagangan melalui analisis pelbagai bingkai masa, dan mencapai matlamat perdagangan “menjaga keuntungan” melalui pengurusan kedudukan pintar. Strategi ini sangat sesuai untuk persekitaran pasaran yang mempunyai ciri-ciri trend yang jelas, yang dapat menangkap turun naik harga jangka pendek dan sederhana dengan berkesan.
Strategi ini dapat meningkatkan lagi kebolehan beradaptasi dan kestabilan dalam pelbagai persekitaran pasaran dengan melaksanakan arah pengoptimuman cadangan, terutamanya penapisan keadaan pasaran dan penyesuaian parameter dinamik. Sebelum penggunaan di pasaran, disarankan untuk melakukan pengesanan sejarah dan perdagangan simulasi yang mencukupi, dan melakukan penyesuaian yang disasarkan berdasarkan ciri-ciri varieti perdagangan tertentu.
/*backtest
start: 2024-07-21 00:00:00
end: 2025-07-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":2000000}]
*/
// MNQ 3m Momentum Breakout Strategy with HTF Trend Filter
//@version=5
strategy("MNQ 3m Momentum Breakout", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
trailPoints = input.int(40, "Trailing Stop (Ticks)")
timeoutBars = input.int(30, "Timeout Bars (3m)")
breakoutLength = input.int(20, "Breakout Lookback")
atrLength = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1.5, "ATR Multiplier")
// === MULTI-TIMEFRAME TREND FILTER ===
ema200_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 200))
[macdLine_1h, signalLine_1h, macdHist_1h] = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.macd(close, 12, 26, 9))
trendUp = close > ema200_1h and macdHist_1h > 0
trendDown = close < ema200_1h and macdHist_1h < 0
// === BREAKOUT CONDITIONS (3m) ===
highBreakout = close > ta.highest(close[1], breakoutLength)
lowBreakdown = close < ta.lowest(close[1], breakoutLength)
atr = ta.atr(atrLength)
longEntry = trendUp and highBreakout
shortEntry = trendDown and lowBreakdown
// === ENTRY ===
if (longEntry and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long1", strategy.long, qty=2)
if (shortEntry and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short1", strategy.short, qty=2)
// === SCALE OUT LOGIC ===
profitTrigger = mult * atr
longScaleOut = strategy.position_size == 2 and close > strategy.position_avg_price + profitTrigger
shortScaleOut = strategy.position_size == -2 and close < strategy.position_avg_price - profitTrigger
if longScaleOut
strategy.close("Long1", qty=1, comment="Scale Out")
if shortScaleOut
strategy.close("Short1", qty=1, comment="Scale Out")
// === EXIT STRATEGY ===
strategy.exit("Exit Long1", from_entry="Long1", trail_points=trailPoints, trail_offset=10)
strategy.exit("Exit Short1", from_entry="Short1", trail_points=trailPoints, trail_offset=10)
// === TIMEOUT EXIT ===
longOpen = strategy.opentrades > 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == "Long1" and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= timeoutBars
shortOpen = strategy.opentrades > 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == "Short1" and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= timeoutBars
if (longOpen)
strategy.close("Long1", comment="Timeout")
if (shortOpen)
strategy.close("Short1", comment="Timeout")
// === VISUALS ===
plot(ema200_1h, color=color.orange, title="EMA 200 (1H)")