ianzeng123
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan kuantitatif analisis pasaran pelbagai dimensi adalah sistem perdagangan kuantitatif yang sangat pintar, yang menganalisis tingkah laku pasaran dalam masa nyata dan memberikan isyarat perdagangan dengan mengintegrasikan pelbagai petunjuk teknikal dan algoritma pengenalan keadaan pasaran. Inti strategi ini adalah mekanisme pengenalan jenis pasaran yang unik, yang dapat secara automatik menentukan 10 keadaan pasaran yang berbeza (seperti pasaran lembu, pasaran beruang, pergerakan badan, dan lain-lain), dan menyesuaikan berat indikator mengikut dinamik persekitaran pasaran semasa, untuk mengoptimumkan proses membuat keputusan.
Prinsip Strategi
Prinsip strategi ini berdasarkan kerangka analisis pasaran bertingkat:
Pengiraan Indeks AsasPertama, strategi mengira pelbagai petunjuk teknikal sebagai asas keputusan, termasuk EMA (55), SMA (20/40/10), MACD (12, 26, 9), RSI (14), dan ATR (14).
Pengiktirafan status pasaranStrategi ini direka untuk mengenal pasti jenis pasaran yang menyeluruh dengan menggunakan algoritma yang dapat menentukan dengan tepat salah satu daripada 10 keadaan pasaran semasa:
- Bursa lembu: harga lebih tinggi daripada EMA55, garis MACD lebih tinggi daripada garis isyarat, RSI> 50, kuantiti dagangan relatif> 1
- Bear: harga lebih rendah daripada EMA55, MACD lebih rendah daripada isyarat, RSI <50, jumlah dagangan lebih besar daripada purata
- Sideways: Harga dengan EMA55 kurang daripada 0.5 kali ATR, dan ATR lebih rendah daripada purata 20 kitaran
- Volatile: ATR lebih tinggi daripada 1.2 kali daripada purata 20 kitaran
- Momentum: perubahan harga lebih besar daripada 1.5 kali ATR, dan jumlah urus niaga lebih besar daripada 1.5 kali rata-rata 20 kitaran
- MeanRev: RSI>70 atau RSI<30
- Kotak (Box): berlawanan arah dan harga turun naik kurang daripada 0.8 kali nilai purata 20 kitaran
- Makro: nilai mutlak perubahan harga lebih besar daripada ATR 2 kali ganda
- Wolf: perubahan harga kurang daripada -ATR dan harga lebih rendah daripada EMA55
- Eagle: pasaran lembu dan ATR 0.8 kali lebih rendah daripada purata 20 kitaran
Matriks berat dinamikStrategi: Mengubah berat setiap indikator secara automatik mengikut jenis pasaran yang dikenal pasti. Sebagai contoh, dalam persekitaran bull market, berat trend dan MACD meningkat kepada 2.0, sedangkan berat setiap indikator berbeza-beza dalam jenis pasaran lain.
Sistem penilaian komprehensifStrategi: Mengambil kira setiap indikator dengan berat, menghasilkan skor komprehensif antara 0-100; skor yang lebih besar daripada 65 menunjukkan isyarat pembelian yang kuat, kurang daripada 35 menunjukkan isyarat jual yang kuat, dan kawasan tengah menunjukkan keadaan pasaran yang tidak jelas dan disarankan untuk melihat.
Peraturan perdaganganStrategi: Buat lebih banyak kedudukan apabila mengenal pasti pasaran lembu, lembu atau pasaran momentum dan penilaian lebih besar daripada 65; kosongkan kedudukan apabila mengenal pasti pasaran beruang atau pasar serigala dan penilaian kurang daripada 35.
Kelebihan Strategik
Analisis pelbagai dimensiStrategi ini tidak hanya memberi perhatian kepada pergerakan harga, tetapi juga mengambil kira pelbagai dimensi seperti jumlah transaksi, turun naik, dan keadaan pasaran untuk menangkap peluang pasaran secara menyeluruh.
Pengiktirafan pasaran pintarDengan keupayaan untuk mengenal pasti 10 keadaan pasaran yang berbeza secara automatik, klasifikasi pasaran yang lebih terperinci ini meningkatkan kebolehan strategi untuk menyesuaikan diri, yang membolehkan ia tetap berkesan dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Penyesuaian berat dinamikKelebihan utama strategi ini adalah mekanisme penimbangannya yang dinamik, yang secara automatik menyesuaikan kepentingan setiap petunjuk mengikut jenis pasaran yang berbeza, mengelakkan mengikut secara buta beberapa petunjuk dalam keadaan pasaran yang tidak sesuai.
Papan keputusan visualStrategi menyediakan panel penglihatan terperinci yang memaparkan dengan jelas keadaan setiap indikator, jenis pasaran dan penilaian komprehensif untuk membantu peniaga memahami logik keputusan semasa.
Mengintegrasikan pelbagai kaedah analisis teknikalStrategi ini secara organik menggabungkan pelbagai teknik analisis seperti trend tracking, momentum, pulangan rata-rata, analisis kuantiti transaksi dan pengenalan corak carta untuk membentuk satu sistem analisis yang komprehensif.
Isyarat masuk dan keluar yang jelasDengan sistem penilaian komprehensif, strategi ini memberikan isyarat perdagangan yang jelas, mengurangkan subjektiviti dan keraguan dalam membuat keputusan perdagangan.
Risiko Strategik
Kepekaan ParameterStrategi menggunakan pelbagai petunjuk dan ambang, yang mungkin mempunyai kesan yang ketara terhadap prestasi strategi. Dalam keadaan pasaran yang berbeza atau varieti, parameter ini mungkin perlu disesuaikan, atau ia boleh menyebabkan isyarat yang salah. Penyelesaian adalah dengan mengoptimumkan setiap parameter dengan mengesan kembali, atau membuat set parameter yang sesuai untuk varieti perdagangan yang berbeza.
Risiko Perpindahan PasarDalam keadaan pasaran yang berubah dengan cepat, strategi mungkin tidak dapat menangkap perubahan dalam masa yang tepat, menyebabkan reaksi yang tertangguh. Masalah ini dapat dikurangkan dengan menambah indikator jangka pendek atau menetapkan mekanisme pengesanan perubahan keadaan pasaran yang lebih sensitif.
Risiko penembusan palsuDalam pasaran kotak, mungkin terdapat penembusan palsu yang menyebabkan isyarat yang salah. Ia disyorkan untuk menambah mekanisme pengesahan dalam strategi, seperti menunggu harga untuk jangka masa tertentu dalam arah penembusan atau pengesahan gabungan dengan petunjuk lain.
Risiko perdagangan berlebihanDalam pasaran yang bergelombang tinggi, penilaian boleh berubah-ubah dengan kerap, menyebabkan perdagangan berlebihan. Anda boleh mengurangkan perdagangan yang tidak perlu dengan menetapkan masa pegangan minimum atau menambah syarat penapisan perdagangan.
Kerumitan sistemStrategi ini mengintegrasikan pelbagai petunjuk dan keadaan pasaran, sistem yang lebih kompleks, yang mungkin meningkatkan risiko kesilapan atau overfit. Ia disyorkan untuk menilai sumbangan setiap komponen secara berkala, mengekalkan bahagian yang benar-benar berkesan, dan menyederhanakan sistem.
Arah pengoptimuman strategi
Penyesuaian parameterStrategi kini menggunakan nilai parameter tetap, yang boleh memperkenalkan mekanisme penyesuaian diri, menyesuaikan parameter penunjuk secara automatik mengikut turun naik pasaran, seperti garis purata yang menggunakan kitaran yang lebih lama di pasaran turun naik yang tinggi, menggunakan kitaran yang lebih pendek di pasaran turun naik yang rendah. Ini dapat meningkatkan penyesuaian strategi dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Meningkatkan pengesanan pertukaran keadaan pasaran: Algoritma pembelajaran mesin boleh diperkenalkan untuk mengoptimumkan pengenalan keadaan pasaran, mempelajari ciri-ciri keadaan pasaran yang berbeza melalui model latihan, meningkatkan ketepatan pengenalan dan kepekaan pertukaran.
Mengintegrasikan lebih banyak maklumat kerangka masaStrategi semasa hanya menganalisis berdasarkan satu bingkai masa dan boleh memperkenalkan analisis pelbagai bingkai masa, memastikan arah perdagangan selaras dengan trend bingkai masa yang lebih besar, meningkatkan kadar kemenangan.
Pengoptimuman pengurusan risiko: Anda boleh menyesuaikan saiz kedudukan dan tahap stop loss mengikut turun naik pasaran dan keadaan pasaran semasa, mengurangkan kedudukan dalam persekitaran berisiko tinggi, dan meningkatkan kedudukan dengan sewajarnya dalam persekitaran berisiko rendah.
Menyertai mekanisme kawalan penarikan balikReka bentuk mekanisme kawalan risiko berdasarkan penarikan balik akaun yang secara automatik mengurangkan frekuensi dagangan atau menghentikan dagangan apabila strategi penarikan balik mencapai tahap tertentu untuk melindungi keselamatan dana.
Mengoptimumkan pengenalan corakStrategi semasa hanya mengenal pasti corak yang mudah dan corak yang tertelan, yang dapat diperluaskan untuk lebih banyak corak peta yang boleh dipercayai, dan menggabungkan pengesahan jumlah lalu lintas untuk meningkatkan ketepatan pengenalan corak.
Faktor bermusim dan masaAnalisis faktor masa seperti masa dagangan, minggu, bulan, dan lain-lain, menangkap ciri-ciri bermusim pasaran, dan mengoptimumkan pilihan masa dagangan.
ringkaskan
Strategi perdagangan kuantitatif analisis pasaran pelbagai dimensi adalah sistem perdagangan kuantitatif yang komprehensif dan pintar, yang mewujudkan analisis pelbagai dimensi pasaran dengan mengintegrasikan pelbagai petunjuk teknikal dan mekanisme pengenalan keadaan pasaran yang inovatif. Kelebihan utama strategi ini adalah kemampuannya untuk mengenal pasti keadaan pasaran yang berbeza dan menyesuaikan berat masing-masing indikator secara dinamik, sehingga dapat mengoptimumkan proses keputusan dan meningkatkan kadar kejayaan perdagangan.
Strategi ini sangat sesuai untuk peniaga jangka menengah dan panjang kerana ia dapat mengenal pasti titik peralihan trend pasaran dengan berkesan dan mengekalkan kedudukan dalam keadaan pasaran yang menguntungkan. Panel visual strategi juga menyediakan peniaga dengan pandangan analisis pasaran yang jelas untuk memahami keadaan pasaran semasa dan logik keputusan.
Walaupun strategi ini mempunyai kerumitan yang tinggi, reka bentuk modularnya membolehkan setiap bahagian dioptimumkan dan disesuaikan secara bebas, dan peniaga dapat menyesuaikan diri mengikut pilihan dan ciri pasaran mereka sendiri. Dengan melaksanakan cadangan pengoptimuman yang disebutkan di atas, strategi ini berpotensi untuk meningkatkan lagi kestabilan dan keuntungan dalam pelbagai keadaan pasaran, menjadi alat perdagangan kuantitatif yang kuat.
/*backtest
start: 2024-07-22 00:00:00
end: 2025-07-20 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":2000000}]
*/
//@version=6
strategy("Panel Pro+ Quantum SmartPrompt", overlay=true, default_qty_value = 10)
// --- BASE INDICATORS
ema_suprem = ta.ema(close, 55)
sma_vol20 = ta.sma(volume, 20)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
rsi_val = ta.rsi(close, 14)
atr14 = ta.atr(14)
range20 = ta.stdev(close, 20)
sniper_thresh = ta.percentile_nearest_rank(volume, 40, 80)
rvol = volume / sma_vol20
// --- WARNING PRECALCULATIONS
smaATR20 = ta.sma(atr14, 20)
smaATR20x12 = smaATR20 * 1.2
smaATR20x08 = smaATR20 * 0.8
smaRange20 = ta.sma(range20, 20)
smaRange20x08 = smaRange20 * 0.8
// --- CORE LOGIC VARIABLES (removed display colors/prompts)
vol_abs_thresh = sma_vol20 * 1.2
trend = close > ema_suprem ? 1 : close < ema_suprem ? -1 : 0
delta = close - open
// --- SIMPLIFIED CANDLE PATTERNS
is_hammer = (high - low) > 3 * math.abs(open - close) and
(close - low) / (0.001 + high - low) > 0.6 and
(open - low) / (0.001 + high - low) > 0.6
is_engulfing = close > open[1] and open < close[1] and
close > open and open < close
pattern = is_hammer ? 1 : is_engulfing ? 2 : 0
// --- MARKET TYPE DETECTION
isBull = close > ema_suprem and macdLine > signalLine and rsi_val > 50 and rvol > 1
isBear = close < ema_suprem and macdLine < signalLine and rsi_val < 50 and volume > sma_vol20
isSideways = math.abs(close - ema_suprem) < atr14 * 0.5 and atr14 < smaATR20
isVolatile = atr14 > smaATR20x12
isMomentum = ta.change(close, 1) > atr14 * 1.5 and volume > sma_vol20 * 1.5
isMeanRev = rsi_val > 70 or rsi_val < 30
isBox = isSideways and range20 < smaRange20x08
isMacro = math.abs(ta.change(close, 1)) > atr14 * 2
isWolf = ta.change(close, 1) < -atr14 and close < ema_suprem
isEagle = isBull and atr14 < smaATR20x08
var string marketType = ""
if isEagle
marketType := "Eagle"
else if isBull
marketType := "Bull"
else if isWolf
marketType := "Wolf"
else if isBear
marketType := "Bear"
else if isBox
marketType := "Box"
else if isSideways
marketType := "Sideways"
else if isVolatile
marketType := "Volatile"
else if isMomentum
marketType := "Momentum"
else if isMeanRev
marketType := "MeanRev"
else if isMacro
marketType := "Macro"
else
marketType := "Unknown"
// --- DYNAMIC WEIGHT MATRIX
weights = array.new_float(10)
if marketType == "Bull"
array.set(weights, 0, 2.0) // trend
array.set(weights, 1, 1.5) // rsi
array.set(weights, 2, 2.0) // macd
array.set(weights, 3, 1.3) // volume
array.set(weights, 4, 1.2) // rvol
array.set(weights, 5, 1.0) // delta
array.set(weights, 6, 1.2) // sniper
array.set(weights, 7, 1.0) // blocks
array.set(weights, 8, 1.0) // tick
array.set(weights, 9, 1.0) // pattern
else if marketType == "Bear"
array.set(weights, 0, 2.0)
array.set(weights, 1, 1.5)
array.set(weights, 2, 2.0)
array.set(weights, 3, 1.5)
array.set(weights, 4, 1.3)
array.set(weights, 5, 1.1)
array.set(weights, 6, 1.2)
array.set(weights, 7, 1.1)
array.set(weights, 8, 1.0)
array.set(weights, 9, 1.0)
else
// Default weights for other market types
array.set(weights, 0, 1.0)
array.set(weights, 1, 1.0)
array.set(weights, 2, 1.0)
array.set(weights, 3, 1.0)
array.set(weights, 4, 1.0)
array.set(weights, 5, 1.0)
array.set(weights, 6, 1.0)
array.set(weights, 7, 1.0)
array.set(weights, 8, 1.0)
array.set(weights, 9, 1.0)
// --- SCORING SYSTEM
base_score = 0.0
base_score := base_score + ((trend == 1 ? 20 : trend == -1 ? -20 : 0) * array.get(weights, 0))
base_score := base_score + ((rsi_val > 70 ? -10 : rsi_val < 30 ? 10 : 0) * array.get(weights, 1))
base_score := base_score + ((macdLine > signalLine ? 10 : -10) * array.get(weights, 2))
base_score := base_score + ((volume > vol_abs_thresh ? 8 : volume < sma_vol20 ? -8 : 0) * array.get(weights, 3))
base_score := base_score + ((rvol > 1.5 ? 7 : rvol < 0.8 ? -7 : 0) * array.get(weights, 4))
base_score := base_score + ((delta > 0 ? 6 : -6) * array.get(weights, 5))
base_score := base_score + ((volume > sniper_thresh ? 8 : volume < sma_vol20 ? -8 : 0) * array.get(weights, 6))
base_score := base_score + ((volume > ta.highest(volume, 10) * 0.8 ? 5 : volume < sma_vol20 ? -5 : 0) * array.get(weights, 7))
base_score := base_score + ((volume > sma_vol20 ? 5 : -5) * array.get(weights, 8))
base_score := base_score + ((pattern == 1 ? 7 : pattern == 2 ? 5 : 0) * array.get(weights, 9))
score_pct = math.max(0, math.min(100, 50 + base_score))
// === STRATEGY LOGIC ===
longCond = (marketType == "Bull" or marketType == "Eagle" or marketType == "Momentum") and score_pct > 65
shortCond = (marketType == "Bear" or marketType == "Wolf") and score_pct < 35
if longCond and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("LONG", strategy.long)
alert("LONG entry: Market " + marketType, alert.freq_once_per_bar)
if shortCond and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
alert("SHORT entry: Market " + marketType, alert.freq_once_per_bar)
if not longCond and strategy.position_size > 0
strategy.close("LONG", comment="Exit LONG")
if not shortCond and strategy.position_size < 0
strategy.close("SHORT", comment="Exit SHORT")