Strategi Dagangan Pemecahan Trend Terowong Purata Pergerakan Berganda

Gambaran keseluruhan

Strategi perdagangan penembusan tren saluran dua garis adalah sistem pengesanan trend berdasarkan purata bergerak indeks ((EMA), yang menggunakan “terowongan” yang dibentuk oleh 144 kitaran EMA dan 169 kitaran EMA untuk mengenal pasti arah trend jangka panjang di pasaran. Apabila purata bergerak jangka pendek ((EMA) 12 kitaran menembusi terowong ini, sistem akan menghasilkan isyarat masuk, mengkonfirmasi pergerakan yang selaras dengan arah trend jangka panjang.

Prinsip Strategi

Prinsip teras strategi ini adalah untuk mengenal pasti trend pasaran dan memasuki perdagangan pada masa yang sesuai melalui hubungan antara purata bergerak indeks untuk tempoh yang berbeza. Secara khusus, strategi ini menggunakan beberapa indikator EMA utama berikut:

• EMA pantas ((12 kitaran): digunakan untuk menangkap pergerakan harga jangka pendek
• EMA purata ((25 kitaran): sebagai penanda rujukan tambahan
• EMA perlahan ((siklus 144)): sempadan bawah yang membentuk terowong
• Terowong EMA ((siklus 169)): sempadan atas yang membentuk terowong

Strategi ini berbunyi:

1. Penghakiman bentuk saluran：

   • Saluran naik: apabila 144 EMA < 169 EMA, menunjukkan trend ke atas jangka panjang
   • Saluran menurun: apabila 144 EMA > 169 EMA, menunjukkan trend menurun jangka panjang

2. Syarat kemasukan：

   • Syarat 1: Harga terletak di atas terowong ((harga penutupan > 144EMA dan harga penutupan > 169EMA) dan terowong naik
   • Syarat 2: 12 EMA terletak di atas terowong ((12EMA > 144EMA dan 12EMA > 169EMA)

3. Syarat kemasukan kosong：

   • Syarat 1: Harga berada di bawah terowong ((harga penutupan < 144EMA dan harga penutupan < 169EMA) dan terowong turun
   • Syarat 2: 12 EMA terletak di bawah terowong ((12 EMA < 144 EMA dan 12 EMA < 169 EMA)

4. Tetapan Stop Loss：

   • Penangguhan dinamik yang boleh dipilih berdasarkan ATR (Average True Range) dengan penyesuaian lebar penangguhan melalui pengganda ATR yang berparameter
   • Atau menggunakan 144 EMA sebagai stop loss tetap.

5. Tetapan penangguhan：

   • Berasaskan parameter RRR (default 2.0) untuk mengira kedudukan berhenti secara automatik
   • Jarak berhenti = Jarak berhenti × nisbah risiko / ganjaran

Kelebihan Strategik

1. Trend mengenali kestabilanDengan menggunakan terowong yang terbentuk oleh EMA jangka panjang ((144 dan 169), strategi dapat menyaring kebisingan pasaran jangka pendek dan mengenal pasti arah trend jangka panjang yang lebih dipercayai.

2. Mekanisme pengesahan kuasaSinyal masuk memerlukan EMA jangka pendek (12 kitaran) yang selaras dengan arah trend jangka panjang, yang memberikan pengesahan momentum tambahan dan mengurangkan kemungkinan pecah palsu.

3. Pengurusan risiko yang lebih baikStrategi ini merangkumi mekanisme pengurusan risiko yang lengkap, termasuk:

   • Pilihan Hentian Bergerak Berasaskan ATR yang dapat menyesuaikan jarak Hentian secara automatik mengikut turun naik pasaran
   • Tetapan nisbah risiko-pulang yang parameter, memastikan bahawa jangkaan pulangan bagi setiap dagangan lebih besar daripada risiko
   • Pengurusan saiz kedudukan berdasarkan peratusan dana (default tidak melebihi 1 peratus risiko setiap akaun)

4. Maklum balas visual: Strategi memetakan semua garis EMA dan warna latar belakang terowong yang berkaitan pada carta, membolehkan peniaga memahami keadaan pasaran semasa dan isyarat strategi secara intuitif.

5. Sangat boleh menyesuaikan diriDengan menyesuaikan parameter (seperti kitaran EMA, pengganda ATR, nisbah pulangan risiko, dan lain-lain), strategi boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran dan gaya perdagangan yang berbeza.

Risiko Strategik

1. Perkembangan pasaran yang kurang baikSebagai satu strategi trend-following, dalam pasaran yang tidak mempunyai trend yang jelas, mungkin akan menghasilkan beberapa isyarat palsu dan kerugian kecil. Penyelesaian adalah dengan menambah syarat penapis tambahan, seperti indikator kadar turun naik atau pengesahan kekuatan trend.

2. Masalah ketinggalan zamanOleh kerana menggunakan purata bergerak dengan jangka masa yang lebih lama, strategi mungkin agak lambat dalam bertindak balas pada titik perubahan trend, menyebabkan kehilangan sebahagian daripada pergerakan awal atau keluar lewat pada akhir trend. Anda boleh mempertimbangkan untuk menggabungkan indikator lain yang lebih sensitif sebagai bantuan.

3. Kepekaan ParameterPrestasi strategi adalah sensitif terhadap parameter seperti EMA dan perkalian ATR, dan kombinasi parameter yang berbeza menunjukkan perbezaan yang besar dalam keadaan pasaran yang berbeza. Adalah disyorkan untuk mencari kombinasi parameter yang paling optimum melalui retesting dan menilai semula secara berkala.

4. Kekurangan pengesahan jumlah transaksiStrategi semasa hanya berdasarkan harga dan purata bergerak, tanpa mempertimbangkan faktor jumlah urus niaga, yang mungkin menghasilkan isyarat yang salah dalam persekitaran jumlah urus niaga yang rendah. Ia boleh diperbaiki dengan menambah syarat pengesahan jumlah urus niaga.

5. Batasan bagi nisbah ganjaran risiko tetapMenggunakan nisbah risiko-pulang tetap mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran, dan dalam keadaan pasaran tertentu, ia boleh menyebabkan kedudukan berhenti terlalu jauh atau terlalu dekat. Pertimbangkan untuk menggunakan mekanisme berhenti yang menyesuaikan diri, menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran atau pergerakan kedudukan rintangan sokongan.

Arah pengoptimuman strategi

1. Penapis kekuatan trend ditambahMemperkenalkan ADX (Indeks Arah Rata-rata) atau penunjuk yang serupa untuk mengukur kekuatan trend, hanya melaksanakan isyarat perdagangan apabila trend cukup kuat, dan mengelakkan perdagangan yang kerap dalam pasaran yang lemah atau berlainan.

2. Optimumkan masa kemasukanStrategi semasa adalah masuk dengan segera apabila syarat dipenuhi, anda boleh mempertimbangkan untuk menambah logik masuk penarikan balik, seperti menunggu harga kembali ke dekat terowong semasa tren naik dan masuk semula, meningkatkan keuntungan harga masuk.

3. Tahap risiko dan ganjaran dinamik: Rasio pulangan risiko disesuaikan secara dinamik mengikut turun naik pasaran atau jarak dari titik rintangan sokongan utama, menetapkan sasaran yang lebih tinggi di pasaran yang lebih turun naik, menggunakan sasaran yang lebih konservatif di pasaran yang kurang turun naik.

4. Menambah penapis masa: Beberapa pasaran mempunyai trend yang lebih ketara pada masa-masa tertentu (seperti masa perdagangan Eropah dan Amerika), anda boleh menambah penapis masa dan hanya menjalankan isyarat perdagangan pada masa-masa tersebut.

5. Pengenalan mekanisme penangguhan separaPertimbangkan untuk melaksanakan strategi hentian sekumpulan, seperti menebus sebahagian daripada kedudukan apabila jarak risiko 1x dicapai, membiarkan baki kedudukan terus mengikuti trend, dan mungkin melindungi keuntungan dengan menghentikan kerugian bergerak.

6. Integrasi analisis pelbagai kitaran: Menggabungkan arah trend dengan tempoh yang lebih lama (seperti garis pusingan atau garis bulan) sebagai syarat penapisan tambahan, memastikan arah perdagangan selaras dengan trend jangka masa yang lebih besar, meningkatkan kadar kemenangan.

7. Optimumkan logik penghakiman saluranStrategi semasa hanya membandingkan hubungan kedudukan dua EMA untuk menentukan arah terowong, dan boleh mempertimbangkan untuk menambah syarat kemiringan untuk memastikan terowong tidak hanya terbentuk, tetapi mempunyai orientasi yang mencukupi.

ringkaskan

Strategi perdagangan penembusan trend saluran dua hala adalah sistem pemantauan trend yang jelas dan logik yang ketat, mengenal pasti arah trend melalui terowong yang terbentuk oleh EMA jangka panjang, dan menggunakan penembusan EMA jangka pendek untuk memastikan masa masuk. Strategi ini mempunyai mekanisme pengurusan risiko yang baik, termasuk seting stop loss dinamik dan parameter risiko pulangan berasaskan ATR, yang membolehkan peniaga menjejaki trend jangka panjang sambil mengawal risiko.

Walaupun strategi berfungsi dengan baik di pasaran yang jelas bercenderungan, ia mungkin menghadapi cabaran di pasaran selang yang memerlukan pengoptimuman melalui syarat penapisan tambahan. Untuk titik risiko utama strategi, kami mencadangkan beberapa arah pengoptimuman, termasuk menambah penapis kekuatan trend, mengoptimumkan masa masuk, menyesuaikan dinamika nisbah ganjaran risiko, dan memperkenalkan analisis pelbagai kitaran.

Secara keseluruhannya, ini adalah kerangka strategi trend-tracking yang dirancang dengan baik, dengan penyesuaian dan pengoptimuman parameter yang sesuai, yang berpotensi untuk prestasi perdagangan yang stabil dalam pelbagai persekitaran pasaran. Strategi ini memberikan titik permulaan yang baik bagi pelabur yang cenderung untuk berdagang trend jangka menengah dan panjang, yang boleh disesuaikan lebih lanjut mengikut pilihan risiko dan ciri-ciri pasaran individu.