Estratégia e Máquina de Estado

• Há muito tempo que não escrevia, e queria falar sobre estratégia e status quo.

Muitos amigos têm uma boa estratégia de negociação, mas, quando aplicada programaticamente, muitas vezes descobrem que o controle do programa não pode ser executado de acordo com o pensamento prévio, encontram-se com a abertura de posições, a liquidação de posições, ou até mesmo um contrato irracional de várias posições e posições vazias simultaneamente. Na verdade, a razão fundamental para o surgimento desses fenômenos é que a negociação programática não é como a negociação subjetiva, quando ocorrem situações inesperadas, pode reagir e lidar com o tempo oportuno. Por exemplo, eu estou fazendo uma operação de abertura de posição quando as condições de uma estratégia são satisfeitas, mas isso é no preço de abertura de posição, ou no ambiente de mercado no momento, não é necessariamente entregue, então o programa deve fazer a operação de retirada do papel; e depois da retirada do papel, é necessário controlar o programa.

A máquina de estado é um mapa de transferência de estado, através da introdução da máquina de estado, que distingue todos os estados da ordem, e usa o programa para controlá-lo logicamente em todos os estados, sem estragar.

No processo de negociação, nós aplicamos uma ação a uma ordem: abrir uma lista de estoque, remover uma lista de estoque aberta, equilibrar uma lista de estoque, remover uma lista de estoque equilibrada; recebemos um feedback sobre o estado da ordem como resultado da ação de aplicação: não totalmente transacionado, totalmente transacionado, para retirar a lista ((partialmente transacionado ou não transacionado) ‬ . Portanto, podemos identificar como estado o estado em que a ordem agirá e espera um retorno. Por exemplo, a ação abre uma lista de estoque identifica um estado -> abre uma lista de estoque ou abre uma lista de estoque que está sendo aberta.

• Aqui está um exemplo simples de um contrato simples, mais clássico, para os leitores:

Assim, no processo de negociação de um único contrato, qualquer estado em que o pedido esteja pode ser rigorosamente diferenciado; O programa também pode ser tratado de acordo com seus diferentes estados. Por exemplo: após o cancelamento do prazo de atraso do estoque de liquidação, seja continuado no preço original, ou adicione um certo preço de liquidação para continuar no mesmo nível, ou com o preço de pedido do oponente para continuar no mesmo nível, pode ser controlado de acordo com sua estratégia.

Claro, você também pode controlar o fluxo de acordo com o estado de sua intenção, por exemplo: no exemplo acima, o retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do retorno do

• A arbitragem envolve dois contratos, ou seja, o problema de duas pernas em plano. Em comparação com um contrato único, a máquina de estado é muito problemática.

No entanto, como foi dito anteriormente, nós aplicamos ações a ordens, somando os retornos de encomenda ou de transação em vários retornos após a aplicação de ações a ordens, e definimos o estado da ordem enquanto esperamos o retorno da ação. De acordo com esse pensamento, listamos todas as ações, depois combinamos as ações dos dois contratos e adicionamos o ing, listando todos os estados.

As ações impostas ao contrato: abrir, nivelar, retirar, etc. A arbitragem é um conjunto de ações em que uma das pernas mantém uma posição e, de acordo com o princípio da arbitragem, a outra perna deve se equilibrar. Portanto, a primeira perna deve ser estabelecida primeiro, e a segunda perna deve ser estabelecida para a posição oposta, formando um portfólio de arbitragem.

Então, o status dos pedidos de duplo contrato está incluído na tabela a seguir:

Assim, com base no feedback sobre a ação aplicada ao pedido, você pode construir o mecanismo de estado que você precisa. A figura abaixo é um mecanismo de estado para considerar a construção de uma carteira de arbitragem ao abrir uma posição, para referência do leitor:

A lógica e o estado de flutuação dos fundamentos e da construção de posições abertas para equilibrar um portfólio de arbitragem não são mais discutidos aqui.

Transcrito do blog de ronalgao