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Um dia, na década de 1940, o pai da teoria da informação, Shen Yun, apresentou a todos no quadro: qualquer preço compra 50% do capital, ou seja, a quantidade de capital: o valor de mercado das ações = 50%: 50%. Quando o preço das ações sobe, vende uma parte das ações e mantém a quantidade de capital restante: o valor de mercado das ações = 50%: 50%; ao contrário, quando o preço das ações cai, compra uma parte das ações com o capital restante e mantém o valor de capital restante: o valor de mercado das ações = 50%: 50%. O modelo de negociação típico da teoria zero é: n%, 1 / m) n% indica a amplitude de alta ou baixa, m indica a quantidade média de compra (ou venda) de capital restante (ou ações restantes) na próxima transação. Como o preço de cada transação é calculado com base no preço da transação anterior, enquanto o grid pode usar apenas um conjunto de dados de preços para percorrer todo o processo de negociação, evitando o preço da próxima transação após cada transação, é mais simples, claro e fácil de usar.

No entanto, as ideias de negociação que mais me impressionaram na Teoria Zero, e que resistiram ao teste do tempo e do mercado, foram as seguintes: 1. A volatilidade das ações é imprevisível; 2. Quando o preço das ações sobe, as pessoas vendem os seus ativos, e quando o preço das ações cai, compram. A primeira frase é uma observação de mercado sobre o preço de uma ação, enquanto a segunda frase pode ser vista como uma forma de pensar sobre o lucro de se envolver em negociações. Quanto à percepção de mercado, e sua atribuição à característica do movimento de preços: 1. A volatilidade dos preços das ações; 2. A aleatoriedade das flutuações de preços; 3. As duas características acima são causadas pelo jogo do dinheiro.

Para a descrição das características acima, exceto em alguns casos extremos, a volatilidade dos preços das ações pode ser vista como normal na maioria dos mercados. A aleatoriedade das flutuações, porém, é muito complexa, pois os fatores que influenciam os preços das ações são muito complexos, e nem mesmo o conjunto dos fatores mais importantes que influenciam os preços das ações é bom para explicar a razão de sua mudança.

A velha lei de transação de grids pode ser aplicada a todas as características da rede?

Os poucos artigos sobre o método de negociação de grelha que eu vi não continham uma discussão abrangente da visão de mercado, apenas um método simples que circulava entre a população em sua forma concreta. O método de negociação de grelha pode completamente deduzir todas as ideias de negociação acima mencionadas. O método de negociação de grelha gerencia o dinheiro pesado e a previsão de tendências leves são suas características típicas. No final de 2007, eu pensei sobre a questão: o método de negociação de gerenciamento de dinheiro completo pode ser lucrativo de forma sustentável?

Eu pensei em vários modelos de negociação, caracterizados pela forma distribuída das moedas digitais, e conversei com os meus amigos:

1. O modelo de compra de capital igual e venda de chips iguais - conhecido como modelo de dupla equivalência;
2. A pirâmide de compra e venda de criptomoedas invertidas - o modelo do duplo ouro;
3. O modelo de compra e venda de criptomoedas em índice inverso - conhecido como modelo de dois dedos;
4. Modelos de negócios para o Festival de Bambu;
5. Modelo de posicionamento proporcional;
6. Modelos de valor de mercado;
7. Modelo de tendência + grelha combinado com análise de tendências para ajustar os parâmetros de negociação - conhecido como modelo de grelha de tendências;
8. Modelos combinados (modelos cujas distribuições não são regularmente simétricas e modelos que combinam dois ou mais desses modelos).

Empenhando-se em simplificar a operação, esforçando-se para não fazer nada (não fazer previsões, não escolher ações, não fazer análise básica), além dos modelos 7 acima, que não foram testados em campo, os outros 7 modelos têm vários níveis de experiência em campo (devido à falta de dados, discutirei qualitativamente alguns aspectos de aplicação mais tarde). Os modelos 1 e 2 e 3 anteriores podem ser usados como modelos básicos de negociação. Os modelos semelhantes propostos pela teoria zero são chamados de divisão uniforme, equação linear e índice. Na teoria zero, apenas a aplicação de compra e não a venda simétrica. E o modelo de uso da divisão uniforme é: n%, 1/m, onde n e m são constantes, enquanto que no modelo de pares, n e m são variáveis. Atenção a essa diferença no processo de discussão ou comunicação.

Neste artigo, eu me concentrei em apresentar o modelo de negociação de criptomoedas, como a compra e venda de criptomoedas - conhecido como modelo de dupla equivalência. Explicação específica: no processo de queda das ações, sempre se compra na grade inferior com o capital restante; no processo de alta das ações, sempre se vende na grade superior com o equivalente de criptomoedas restantes. Este modelo é muito próximo da distribuição uniforme na lei do zero ((a aplicação da distribuição uniforme na lei do zero, cuja ilustração do gráfico e o exemplo de batalha real são contraditórios, que mostra que a ilustração é a compra de um modelo de dupla igualdade. Eu gostaria de usar o nome de dupla igualdade, os amigos de zero são fáceis de entender, para evitar possíveis diferenças, use o nome de dupla igualdade), mas na aplicação real, o uso do zero ((n%, 1 / m) o modelo de n e m = a prática numérica habitual faz com que o escopo do conceito matemático do modelo seja infinito, ou seja, o capital e o chip são divididos em partes ilimitadas, mas em n e m se o valor for inadequado (por exemplo, o N%, (((1/ N)), a compra de código de captação é a distribuição da torre de ouro, enquanto a venda de conjuntos de fundos representa a distribuição da torre de ouro. Se o preço das ações não estiver em grande fluxo, a regularização do preço das ações não é necessária, e até mesmo um

O modelo de negociação de nível duplo é usado para: 1. escolher ações; 2. determinar a área de negociação; 3. construir um depósito; 4. combater; 5. ajustar. Os cinco passos:

A escolha de ações: se as ações não são retiradas do mercado, quase tudo pode ser usado para negociações de dupla classe. Como uma variedade de posse de linha longa, é aconselhável prestar atenção à qualidade. Atividade v = a/A; onde a taxa de flutuação por ação é a = ((máximo - mínimo) / mínimo; a taxa de flutuação do grande estoque é a = ((máximo - mínimo) / mínimo. Dentre os valores máximos e mínimos, recomenda-se o valor dos dois últimos meses. O valor de v pode ser dividido em quatro intervalos: abaixo de 1,3, 1,3 - -1,7, 1,7 - -2,0 e 2,0, o valor mais alto representa o quanto mais ativo o estoque é, pode ser usado como referência para manter uma frequência de flutuação de negociação relativamente moderada, por exemplo, um conjunto de parâmetros percentuais correspondentes a um preço de negociação de grelha é de 3%, 4%, 5% e 6%. Alguns preferem usar um preço de diferença fixo de uma certa faixa.

1. Determine o intervalo de negociação: a teoria de avaliação deste aspecto é o máximo, há muitos métodos de análise técnica e métodos de análise básica. Em suma, os níveis de suporte e resistência importantes podem servir como intervalo de preço de negociação de referência para linhas curtas e longas. No que diz respeito à longa linha, a taxa de câmbio e a taxa de câmbio podem servir como indicadores importantes, por exemplo, prefiro usar a taxa de câmbio de 1,2 a 1,5 vezes a taxa de câmbio como referência importante para o preço mínimo, enquanto prefiro usar o patrimônio líquido como referência para o preço mínimo. Nota importante: Talvez qualquer uma das formas de definir um intervalo de negociação acima tenha uma aplicação, mas definir um intervalo de negociação razoável é apenas para aumentar a eficiência da criptografia de capital. Mas o mercado não pode ser descrito com precisão teórica - porque a natureza humana é maravilhosa.

2. Construção de posição: modelo binário Eu considero uma proposta de método de construção de posição especializada, este princípio de construção de posição pode garantir que os preços de negociação no intervalo de negociação continuem a subir e descer, sem parar de perder, garantindo que todos os chips baixem e comprem alto e venderem alto. Este princípio também pode ser aplicado a vários outros modelos. Suponha que você tenha investido um total de US \( 200.000, por exemplo, você definiu uma faixa de negociação de uma ação de US \) 10,50 e dividiu 40 grades de negociação de baixo para alto, usando um diferencial fixo de preço para cada mudança de US \( 1 em uma grade, agora deseja construir um estoque de US \) 25, ou seja, a partir de US $ 50 você deve construir um estoque na 25a grade. O modelo binário pode ter uma quantidade recomendada de construção de posição em qualquer preço no intervalo de negociação. Em teoria, pode ser construído em qualquer preço. Para isso, eu uso a vida chinesa ((601628) a partir do máximo de 6124 pontos, a grelha leva 4% do tamanho, assumindo o mínimo de 1664 pontos, a grelha está cheia, e assumindo que o fluxo está descendo em uma queda de nove céus, o máximo de flutuação é de 50%, o custo de manutenção da posição é de cerca de 34 dólares (relacionado com as taxas de manuseio e o tamanho da grelha). A construção de uma posição real geralmente é recomendada em áreas mais baixas da zona de negociação. Também pode ser feita referência a uma determinada forma de preço ou indicador técnico (a negociação em linha longa pode ser simplificada para não ver a forma de preço ou indicador). Alguns podem preferir um método de ¹⁄₄ ou ¹⁄₂ e uma linha.***A construção de posições, etc., não importa, o modelo vai dizer-lhe o que deve ser negociado e vendido, depois de um certo tempo, a proporção de posição será ajustada. No caso de negociação de longa linha, o número de posições construídas ligeiramente ou ligeiramente leve não tem grande impacto sobre o lucro.

3. batalha real: a construção de armazém terminado, a transação posterior pode ser normal para fazer a compra de dinheiro, como o chip vendeu o chip, a compra de dinheiro, como o chip divide o saldo pelo preço de transação do número de rede inferior, a venda de dinheiro, como o chip divide o saldo pelo número de chips do preço de transação do número de rede superior. - Você entra em um total de parvo de negociação. A única coisa que precisa ser lembrada ou consultada com os membros do grupo é a disciplina de negociação. Eu recomendo que você negocie em qualquer rede de acordo com o preço e a quantidade calculados, sem ter qualquer dúvida ou conjectura sobre o que fazer. O método de negociação de dupla classe é o típico programa de negociação, a forma de distribuição do chip de capital do modelo garante que você mantenha sempre a proporção correta de posições com as mudanças de preço na faixa de negociação e, finalmente, alcançará o lucro que o mercado lhe oferece. Aqui há um fenômeno que ocorre no processo de negociação para alertar você: no processo de negociação de áreas relativamente baixas, o desempenho geral é de compras e vendas mais altas; e no processo de negociação de áreas relativamente altas, o desempenho geral é de compras e vendas mais altas; e na área intermédia, o desempenho geral é de compras e vendas mais baixas. Este fenômeno é para dizer a você que o preço entrou na área alta e começou a usar o mercado atual como principal, para manter os lucros; as áreas mais baixas estão usando o mercado atual como principal, para obter mais chips.

4. Modelo de ajuste: se a negociação de longo prazo, e a faixa de preços de negociação considera o preço-alvo com bastante abundância, não há necessidade de ajuste por muito tempo, porque está perto ou alcançando o conceito de negociação de que “sempre compra e vende sem parar”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “sempre tem dinheiro na mão”, “s

O design e a operação do modelo de dupla equivalência foram discutidos com os membros do grupo. A seguir, serão apresentados alguns exemplos de outros modelos de negociação. 1. Em termos de características matemáticas, os três primeiros modelos pertencem ao campo de negociação de alumínio limitado, os modelos 5 e 6 pertencem ao campo de negociação de alumínio ilimitado. Os outros tipos são como formas intermediárias, que podem ser fabricadas com alumínio limitado e alumínio ilimitado; 2. Cada modelo matemático tem um alcance adequado, mas não é muito útil discutir se o lucro será maximizado. É melhor discutir o que você realmente quer do mercado e focar na parte do lucro. Os três primeiros modelos de negociação como modelos básicos têm a característica de que o preço é menor a cada vez que você compra mais chips e o preço é mais alto a cada vez que você vende mais conjuntos de ações, o que é muito adequado para uma grande variedade de flutuações e liquidação final. 3. Pode-se ver a discussão acima, quanto menor o intervalo de negociação e menor o tempo, melhor é usar o duplo ouro ou o modelo de dois dedos para maximizar a liquidação do estoque. É muito adequado para negociações de curta distância em forte tendência. 4. O modelo de Bamboo Day é baseado no modelo ((n%, 1/m), com o objetivo de manter uma maior faixa de negociação em uma linha média ou longa. É prático para investidores que não negociam com frequência, e o número de transações em cada segmento é claro. O modelo matemático de negociação basicamente não precisa considerar o cálculo do investimento de lucro, o modelo diz-lhe automaticamente a forma como o chip de capital deve ser distribuído em cada preço. Cada vez que você compra, seu chip aumenta um pouco, e cada vez que vende o capital restante aumenta um pouco. 6. Eu digo um pouco sobre o método de tendência + retícula minha opinião: a seguir a tendência ((seguindo a queda, também conhecido como a tendência) de negociação e a retícula da teoria do mercado é o oposto ((observação: contracorrente método de escapismo e retícula da lei de inversa tem proximidade, mas não é muito popular), que é uma mistura de dois diferentes métodos de negociação de dois diferentes conceitos de mercado. O primeiro é baseado na previsão de tendências, o segundo é totalmente de gestão de fundos.

Sobre o portfólio: Eu recomendo a teoria da pirâmide do portfólio de investimentos de Lu Chen Chou e a análise do valor da informação de controle de risco, como futuros de ações. A dedução matemática é muito sofisticada, lembre-se da conclusão. 1. escolher 5 a 7 ações como portfólio; 2. Quanto menor a correlação entre as ações, melhor, ou melhor, a correlação inversa; 3. O investimento em portfólio evita os riscos de um único investimento e é mais fácil de ganhar o grande jogo. Alguns amigos podem pensar que é preciso ver, o investimento centralizado será melhor (Buffett também disse isso). Na verdade, a análise cuidadosa não há contradição, apenas uma questão de quantidade. Eu acho que os benefícios do investimento de portfólio levam algum tempo para ser visto, para ter uma percepção. 1. uma combinação de diferentes setores de baixa relevância; 2. Portfólio de ações de diferentes personalidades e atividades; 3. Portfólio de transações de reticulares longos e curtos, de acordo com diferentes personalidades (actividade) e diferentes texturas de ações. A relação entre os títulos pode ser apresentada se alguém gosta de todos os títulos de investimento. A relação entre os títulos de investimento pode ser apresentada da seguinte forma: a variedade de alta atividade também é mais arriscada em geral, o número de posse deve ser menor, o risco é menor, o número pode ser maior. Se o alcance do investimento for ampliado um pouco mais, parece que os loterias também podem ser mantidos, mas o número é muito pequeno. A área de negociação da rede de negociação de linhas longas deve ser usada como base de controle do posicionamento total, as variedades de linhas médias e curtas usam ações de pequenos portfólios de alta atividade e títulos. A questão da proporção do portfólio de linhas longas e curtas, não vou descrever, há oportunidades para se comunicar. A área de negociação da rede de linhas médias e curtas geralmente quebra a área de negociação da rede e ganha dinheiro. Quando se quebra, há duas recomendações: 1.