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Compartilhe um método para melhorar a velocidade do backtesting

Criado em: 2018-06-24 19:39:39, atualizado em: 2018-08-14 17:11:15
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A solução tão simples, que foi descoberta por acaso, foi descoberta de repente, e só agora é que me ocorreu… Simplificando, se o seu código precisa calcular alguns indicadores com uma função de banco de dados, e na verdade você só precisa de um ou dois dados mais recentes do conjunto de resultados, então não transfira os dados da linha K original diretamente para a função, basta pegar os dados da linha K mais recente, por exemplo, use o js para calcular a média móvel é TA.MA ((records.slice ((-N))), a segunda média móvel é TA.MA ((records.slice ((-N-1))). O princípio é muito simples, se o comprimento do K-line data é o comprimento, então a função de arquivo precisa calcular o indicador do comprimento-N + 1, então quanto menor o comprimento do dados, menor o número de cálculos, a velocidade é naturalmente mais rápida. E o cálculo do indicador só está relacionado com os N dados mais recentes, então os dados anteriores podem ser ignorados com segurança. É claro que N não é absoluto, alguns indicadores são calculados com os dados mais recentes de N + 1, e até mesmo alguns indicadores são calculados usando o valor anterior do indicador, então é necessário manter uma ou duas centenas de dados. A descoberta é realmente pequena, então se você já sabe, ignore-me…