Na simulação de retorno, ao selecionar a opção superior, descobriu-se um problema, é que ao configurar o ciclo de linha K inferior, para gerar o ciclo de tick, configurar um ciclo diferente, os resultados de retorno são muito diferentes, não sei por quê? Por exemplo, eu sou uma estratégia de 30 minutos de ciclo, quando configuro o ciclo de linha K inferior na opção superior, para gerar tick, o ciclo é de 15 minutos por padrão, se a opção for de 1 minuto, o rendimento mudará e o rendimento aumentará; se a configuração e o ciclo de estratégia estiverem alinhados, o rendimento será reduzido, não é muito fácil entender o mecanismo.
刚测试了下OKEX的ETH_BTC
30分周期，设置底层K周期5，15，30分 ，返回K线数据为： 1小时线的
而日线周期，设置底层K周期为30分钟及以下周期时，该合约的返回K线数据为： 1小时线，
底层K周期为日线时，是1小时36分周期的K线数据。
只有在日线周期，设置底层K周期为1小时，该合约的返回K线数据为：TICK
所以不是很理解，这个底层K周期的机制了，所以导致回测结果都会不一样，还是说我测试设置的问题？在线等
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