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Sobre como obter dados de mercado GetTicker() em diferentes períodos no sistema de backtest

Criado em: 2018-07-17 18:08:22, atualizado em: 2019-04-17 16:38:44
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No sistema de retrospecção, a estratégia escolhe um período de 30 minutos, através do exchange.GetTicker (); obter o mercado atual, imprimir os dados obtidos parecem não ser de meia hora, o primeiro contato com a moeda digital, como se segue: Normalmente, se for um período de 30 minutos, o tempo exibido não deve ser em meia hora de tempo? Ou dizer que este tempo não é o tempo de tick de meia hora real? 2018-01-01 01:20:00 Informações Obter dados 8 2018-01-01 01:12:00 Informações Obter dados 7 2018-01-01 01:08:00 Informações Obter dados 6 2018-01-01 01:04:00 Informações Obter dados 5 2018-01-01 01:00:00 Informações Obtenção de dados 4 2018-01-01 00:58:00 Informações Obter dados 3 2018-01-01 00:37:04 Informações Obter dados 2 2018-01-01 00:00:00 Informações Obter dados 1

Não é muito conhecido para os dados de TICK, há 2 dados de tick por segundo no futuro, em moeda digital, o que é o tick obtido? Incluindo o ciclo de linha K de baixo nível, para gerar o parâmetro de TICK, se for definido como 1 minuto, é possível entender que o ciclo de 30 minutos da linha K é sintetizado por uma linha K de 1 minuto?