No sistema de retrospecção, a estratégia escolhe um período de 30 minutos, através do exchange.GetTicker (); obter o mercado atual, imprimir os dados obtidos parecem não ser de meia hora, o primeiro contato com a moeda digital, como se segue: Normalmente, se for um período de 30 minutos, o tempo exibido não deve ser em meia hora de tempo? Ou dizer que este tempo não é o tempo de tick de meia hora real?
2018-01-01 01:20:00 Informações Obter dados 8
2018-01-01 01:12:00 Informações Obter dados 7
2018-01-01 01:08:00 Informações Obter dados 6
2018-01-01 01:04:00 Informações Obter dados 5
2018-01-01 01:00:00 Informações Obtenção de dados 4
2018-01-01 00:58:00 Informações Obter dados 3
2018-01-01 00:37:04 Informações Obter dados 2
2018-01-01 00:00:00 Informações Obter dados 1
Não é muito conhecido para os dados de TICK, há 2 dados de tick por segundo no futuro, em moeda digital, o que é o tick obtido? Incluindo o ciclo de linha K de baixo nível, para gerar o parâmetro de TICK, se for definido como 1 minuto, é possível entender que o ciclo de 30 minutos da linha K é sintetizado por uma linha K de 1 minuto?
是不是我在策略中用exchange.GetTicker 函数，是实时的行情，不管在回测模拟设置里是30分钟还是一小时的周期，都不会有影响，始终是实时的数据；除非是设置了30周期的情况下，然后在策略中用exchange.GetRecords 函数就是30周期的K线，如果是用exchange.GetTicker 函数，还是当前实时的行情？是这么理解的吧
exchange.GetTicker 函数 是获取 市场 实时行情 ，不是 获取 K线的。 您设置 30分钟周期 是指 调用 exchange.GetRecords 获取的K线数据 是 30分钟K线
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