O que é que isso significa para mim?Curso de série de investimentos quantificados em blockchain ((3) - Intervalo de juros
Em seu livro de 1987 The Alchemist of Silicon Finance, Soros fez uma importante proposição: "Eu acredito que os preços de mercado estão sempre errados no sentido de que eles apresentam uma visão tendenciosa do futuro".A hipótese de eficácia do mercado é apenas uma hipótese teórica, na verdade, os participantes do mercado nem sempre são racionais e, em cada ponto do tempo, os participantes não podem obter e interpretar objetivamente todas as informações, e, ainda que sejam as mesmas informações, o feedback de todos não é o mesmo.
Ou seja, o preço em si já contém expectativas errôneas dos participantes do mercado e, portanto, o preço do mercado é essencialmente errado.
De acordo com os princípios acima, também sabemos que, em um mercado de futuros ineficaz, os contratos de taxas de câmbio entre diferentes períodos não são sempre influenciados pelo mercado e não são sempre sincronizados, e seu preço não é uma razão totalmente eficaz.
Então, com base nos preços de troca de proporções em diferentes períodos do mesmo indicador de negociação, se os dois preços tiverem um grande diferencial de preços, pode-se comprar e vender contratos futuros em diferentes períodos ao mesmo tempo, com o objetivo de fazer o diferencial de prazo.Assim como os futuros de commodities, as moedas digitais também possuem uma combinação de contratos de arbitragem de longo prazo associados; como no OkEX: ETC na semana, ETC na próxima semana, ETC trimestral.
Por exemplo, suponha que o diferencial de preço entre o ETC na semana e o ETC no trimestre permaneça em torno de 5 no longo prazo. Se um diferencial de preço chegar a 7 em um determinado dia, esperamos que o diferencial retorne a 5 em algum momento no futuro. Então, podemos vender o ETC na semana e comprar o ETC no trimestre para eliminar esse diferencial. E vice-versa.
Apesar da existência desse diferencial de preço, há muitas vezes uma grande quantidade de incertezas em relação ao uso de manipulações artificiais, que são muito demoradas, com pouca precisão e com o impacto de variações de preços.
Capturar oportunidades de levedura e desenvolver estratégias de levedura por meio de modelos quantificados, e algoritmos programados para enviar ordens de negociação automaticamente para o exchange, capturar oportunidades com rapidez e precisão e lucrar com eficiência e estabilidade.Este artigo irá ensinar-vos como usar a plataforma de negociação quantitativa dos inventores e os contratos de futuros ETC da OkEX para demonstrar uma estratégia de arbitragem simples em negociações de moeda digital, capturando os lucros visíveis de cada oportunidade instantânea e os riscos que podem surgir ao mesmo tempo em que se faz a cobertura.
Criar uma estratégia de arbitragem de curto prazo de moeda digital Dificuldade: nível médio
O ambiente estratégico:
A lógica estratégica:
O que está acima é uma simples descrição lógica de uma estratégia de arbitragem de curto prazo de moeda digital, então como realizar suas ideias no programa?Quadro estratégico: Inventor quantificação (www.fmz.cn)Comparando ideias estratégicas e processos de negociação, é muito fácil construir um quadro estratégico. 1. Pré-processamento da transação. 2. Obtenção e computação de dados. 3. Fazer o pedido e processá-lo posteriormente.
Em seguida, precisamos preencher o código de detalhes necessários no quadro estratégico, com base no processo e detalhes reais da transação.
O primeiro passo é declarar as variáveis globais necessárias no contexto global.
Passo 2: Parâmetros externos para a configuração da política.Inventor quantificação (www.fmz.cn)
Passo 3: Definir funções de processamento de dadosFunções de dados básicos: Data ()) Crie uma função Data e defina suas propriedades internas. Incluindo: dados de conta, dados de armazenamento, data de linha K, tempo de tempo, preço de compra/venda de um contrato A/B de arbitragem, diferença de preço positivo/contrário.Inventor quantificação (www.fmz.cn) Obtenção de funções de armazenamentoNão, não. Atravessa toda a matriz de posições, devolvendo o número de posições de um determinado contrato, de uma determinada direção, se não houver, devolvendo false Linha K e funções indicadorasNão, não é. Com base nos dados de diferença de preço positivo/contrario, é sintetizada uma nova sequência de linhas K. E retorna os dados ascendentes, intermediários e descendentes calculados pelo indicador Boll. Funções subordenais:trade ()) Introdução do nome e tipo do contrato do submundo, e depois do submundo em par e retorno do resultado do submundo. Como é necessário fazer dois submundo em diferentes direções ao mesmo tempo, a conversão de um preço de compra/venda é feita dentro da função com base no nome do contrato do submundo. Cancelar a função de encomendaNão, não, não. Retira todas as matriz de pedidos pendentes e cancela individualmente. E retorna false se houver pedidos pendentes e retorna true se não houver pedidos pendentes. Tratamento de contratos individuais:isEven () No tratamento de negociações de equilíbrio, ocorre uma situação de uma perna única, onde o tratamento de todas as posições é imediatamente liquidado com um simples equilíbrio. Claro, também pode ser alterado para o método de acompanhamento. Função de gráfico:drawingChart ()) Invoque o método ObjChart.add () para traçar os dados necessários de mercado e indicadores no gráfico: ascendente, intermediário, descendente, positivo/contrário.Passo 4: executar códigos de pré-tratamento de transações dentro da função de entrada main (), que são executados apenas uma vez após o início do programa; incluindo:
Depois de definir o pré-tratamento da transação acima, é necessário entrar no próximo passo, entrar no modo de consulta e executar a função onTick () repetidamente. Também é possível configurar Sleep () como o tempo de repouso da consulta, uma vez que as APIs de algumas trocas de moeda digital têm um limite de acesso em um determinado período de tempo.
Passo 1: Obtenção de objetos de dados básicos, saldo da conta, dados do indicadorboll para uso da lógica de negociação.
Passo 1: Execução da operação de compra e venda de acordo com a lógica estratégica acima. Primeiro, julga se as condições do preço e do indicador estão de acordo, depois julga se as condições do posicionamento estão de acordo e, finalmente, executa a função trade ().Passo 2: Após a conclusão da encomenda, é necessário lidar com casos de irregularidades como pedidos pendentes, contratos individuais e desenho de gráficos.
Com mais de 200 linhas, criamos uma estratégia simples e completa de CFDs de moeda digital.
Esta estratégia é apenas uma jogada de cartas, mas a realidade não é tão simples, mas você pode usar o seu próprio imaginário para fazer um exemplo.
É preciso lembrar que, em minha limitada experiência, com o atual estado do mercado de moedas digitais, a estratégia de arbitragem por prazos puros não vale a pena, seja a arbitragem triangular sem risco ou a arbitragem cross-market.A razão é que o mercado de futuros de qualquer bolsa de criptomoedas não é garantido por moeda legal. Hoje em dia, quase todas as moedas digitais caíram cerca de 70% desde o início do ano.
De um ponto de vista geral, o mercado de moedas digitais se separou silenciosamente do blockchain, como a tulipa daquele tempo, onde o preço sempre vem das expectativas e da confiança, e a confiança vem do preço...
Leia mais:A série de cursos de investimento quantitativo em blockchain ((1) - Introdução Curso de série de investimento quantitativo em blockchain ((2) - Conheça a moeda digital Curso da série de investimentos de quantificação de blockchain ((4) - estratégias de equilíbrio dinâmico
azulOlhe bem, o Bitcoin é um investimento.
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