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Discuta estratégias de arbitragem de futuros de Bitcoin e hedge spot

Criado em: 2016-04-13 12:44:09, atualizado em: 2019-05-08 15:46:54
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O que é difícil de resolver para as pessoas é:

  1. Os futuros são fixados em unidades de renminbi ou dólares, por exemplo, um contrato de 100 renminbi, mas o dinheiro em circulação é uma quantidade de moeda em unidades de transação, então um contrato é convertido em uma quantidade de moeda durante o processo de hedge, o que pode causar uma perda de precisão. Por exemplo, se você vender uma nota de 100 yuan em um mercado de futuros e comprar a moeda em dinheiro por 0,036 (99248) cêntimos, você terá alguns centavos a menos.
  2. A arbitragem a prazo leva quatro operações para garantir uma cobertura, o que aumenta consideravelmente a probabilidade de erros, já que a tecnologia atual das exchanges é muito fraca.
  3. O que é mais importante é que a plataforma de criptomoedas não é uma plataforma de criptomoedas, mas sim uma plataforma de criptomoedas, que é uma plataforma de criptomoedas.
  4. O mecanismo de distribuição, no final do mês, os futuros ganham centenas de dólares, os ativos perdem dezenas de dólares, e o lucro total fica em prejuízo depois de uma parte ser distribuída.
  5. Claro que há o problema da falta de profundidade de futuros, que pode levar a alguns pedidos que são fechados, que também são difíceis de processar.

Bem-vindo a todos para discutir estratégias e ver se há soluções.