O BitMEX tornou-se a plataforma de escolha para negociação de moeda virtual, mas as restrições de negociação do API são muito problemáticas. Este artigo compartilha principalmente algumas técnicas de uso do API no disco rígido da plataforma de negociação quantitativa FMZ, principalmente para estratégias de mercado.
- Características do BitMEX
A vantagem mais notável é a atividade de negociação, especialmente os contratos permanentes de bitcoin, onde o volume de transações por minuto geralmente supera os milhões ou até mesmo os 10 milhões de dólares; o BitMEX tem uma comissão de retorno após a negociação por ordem, embora não seja alta, mas atrai uma grande quantidade de comerciantes do mercado, então a profundidade de compra e venda é excelente, muitas vezes acima de milhões de dólares; devido à profundidade de compra e venda acumulada, os preços de negociação geralmente flutuam abaixo dos US $ 0,5 por unidade de menor variação.
Limitação de frequência da API BitMEX
A frequência de solicitação da API REST é limitada a 300 solicitações por 5 minutos. Isso equivale a uma vez por segundo, e essa limitação é muito rigorosa em comparação com outras plataformas de negociação.
- Usar o websocket para obter informações
O BitMEX REST API tem restrições mais rigorosas, o protocolo websocket é recomendado oficialmente, e o tipo de dados enviado é maior do que o de uma bolsa em geral.
-- O tempo de envio de dados de profundidade é longo, pode haver erros, e a profundidade real não corresponde, estima-se que a profundidade varia muito, o envio tem omissões, mas em geral, devido à excelente mobilidade, ticker de assinatura ou trades pode ser
- Os detalhes do envio de encomendas são muitos e quase inúteis.
-- O envio de informações da conta pode ser atrasado, mas é melhor usar a REST API para confirmar. - O atraso no envio pode chegar a alguns segundos em situações de alta volatilidade.
-- O código a seguir é escrito para usar o protocolo websocket para obter informações sobre a situação e a conta em tempo real, principalmente para estratégias de negociação. O uso específico precisa ser executado na função main ().
O artigo completo e o código podem ser encontrados em: https://zhuanlan.zhihu.com/p/54881870
想问问，一行代码，比如一个GetTicker就算一次请求吗？那很容易超出限制啊，有没有办法让一次请求就返回行情、深度、订单等数据的合集，然后自己再另行解析呢？
知乎上文章中，第四段《下单技巧》中，这么一句“可以根据仓位变化或修改订单失败辅助判断订单状态。” ，我有点疑惑，我的目的，是解决双向挂两个单的做市时，如何尽快对已经完成的订单进行补单。 如果是双向挂相同数量的单，可能两个单都完成了，那么仓位变化就无法作为判断依据。而修改订单只发生在需要修改的时候，一直挂着单，我为啥要修改呢？一但修改，我的订单难道不需要重新排队吗？
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