Levando você ao mundo da quantificação - Análise de código de stop loss deslizante de operação bidirecional MACD
No artigo anterior, aprendemos a quantificar estratégias de simplificação de 30 linhas de código, mas neste artigo, o autor vai levar os iniciantes em quantificação um passo a passo mais perto de descobrir o prazer de projetar estratégias de quantificação.
O artigo continua, desta vez é sobre a negociação em dinheiro real com BTC, o que o autor já tinha feito antes, quando era um completo ignorante em finanças, investimentos, valores mobiliários, etc. Ele nem sequer entende o processo de negociação de futuros.
Mas é mais um desmaio de olhos, de ouvir nomes e termos desconhecidos, que se realiza com um pouco de compreensão! um pouco de compreensão!).
Depois de ler os conteúdos relacionados, com os conceitos básicos em mente, em combinação com a linguagem JS que eu conhecia um pouco, escrevi simplesmente um.
Em termos simples, a linha K é um indicador que registra a tendência do mercado em um determinado período, facilitando a observação da dinâmica do mercado. A linha média é o indicador usado no artigo anterior, e, como o indicador MACD, é um indicador que reflete a tendência do mercado.
Os conceitos, algoritmos, fórmulas de dedução e assim por diante são descritos. Para quem não entende, consulte o percentual.
O código inclui as seguintes variáveis globais: regras antigas, interpretações de cada vez, pássaros velhos ignorados.
| Nome da variável | Valores iniciais | ilustrar |
|---|---|---|
| Interval | 2000 | Esta variável é o período de sondagem, ou seja, o tempo que o programa espera em pausa, e as unidades são milissegundos, 1000 milissegundos é 1 segundo, então o valor inicial desta variável é de 2 segundos. |
| STATE_FREE | 0 | Esta é uma variável de estado, representada por um espaço vazio. É usada para determinar o estado. |
| STATE_BUY | 1 | Esta é uma variável de estado que indica que você tem uma posição com mais de um investidor. |
| STATE_SELL | 2 | Uma variável de estado, que representa uma posição em aberto. |
| ORDER_INVALID | 3 | A variável de estado de posse, que indica que não se mantém nenhuma posição. |
| ORDER_VALID | 4 | O que é que está a acontecer? |
| state | STATE_FREE | Variável de estado, inicializada com o estado vazio. |
| SignalDelay | 0 | O sinal foi adiado e não funcionou. |
| stopProfit | 0.002 | Esta variável é muito importante, o Stop Loss, por exemplo, o capital * Stop Loss (o limite máximo de perdas é 0,002 vezes o capital) é o limite máximo de perdas. |
| step | 0.5 | O tempo de deslizamento do stop loss. Usado para aumentar ou diminuir o nível do stop loss. |
| opAmount | 1 | Número fixo de operações. |
| profit | 0 | Desvantagens. |
Os objetos globais, usados para registrar informações sobre as posições, contêm alguns métodos, principalmente para implementar o stop loss de deslizamento.
var holdOrder = {//持仓信息对象
orderState: ORDER_INVALID,// 持仓状态
price: 0, //持仓均价
amount: 0, //持仓量
time: null, // 操作时间
stopPrice: 0, // 止损价
level: 1, //止损等级
updateCurrentProfit: function(lastPrice,amount){//更新当前盈亏
if(state === STATE_SELL){//当前 空头持仓
return (lastPrice - this.price) * amount;
}
if(state === STATE_BUY){//当前 多头持仓
return - (lastPrice - this.price) * amount;
}
},
SetStopPrice: function(ticker,stopState){//更新止损价
if(stopState === STATE_FREE){ //更新止损时状态 为空闲
return this.stopPrice;
}
if(stopState === STATE_BUY){ //更新止损时状态 为多仓
if(this.orderState === ORDER_INVALID){
return this.stopPrice;
}
if(this.stopPrice === 0){//初始 止损价为0 时
this.stopPrice = this.price * ( 1 - stopProfit );
}
if( ticker.Last <= this.price ){ //最后成交价 小于等于 持仓均价时
this.stopPrice = this.price * ( 1 - stopProfit );
this.level = 1;
}else{//其它情况
if( ticker.Last - this.price > this.level * step ){//超出当前等级 设置滑动止损
this.stopPrice = this.price * (1 - stopProfit) + (ticker.Last - this.price );
//更新止损价为滑动后的止损价
this.level++;//上调止损等级
}else{//其它
this.stopPrice = this.stopPrice;//保持当前止损价不变
}
}
}else if( stopState === STATE_SELL){//空头持仓类似
if(this.orderState === ORDER_INVALID){
return this.stopPrice;
}
if(this.stopPrice === 0){
this.stopPrice = this.price * ( 1 + stopProfit );
}
if( ticker.Last >= this.price ){
this.stopPrice = this.price * ( 1 + stopProfit );
this.level = 1;
}else{
if( this.price - ticker.Last > this.level * step ){
this.stopPrice = this.price * (1 + stopProfit) - ( this.price - ticker.Last );
this.level++;
}else{
this.stopPrice = this.stopPrice;
}
}
}
return this.stopPrice;//返回止损价
},
initHoldOrder: function(){//平仓后 用于 初始化持仓信息的 函数
this.orderState = ORDER_INVALID;
this.price = 0;
this.amount = 0;
this.time = null;
this.stopPrice = 0;
this.level = 1;
}
};
- O código foi enviado para o GitHub em:
CliquegithubAcesso
- Quem não está no grupo oficial QQ pode se inscrever no: 309368835 Inventor Quantitative Exchange Group.
Aqui temos uma visualização rápida da função que vamos usar.
function MACD_Cross(){//检测MACD指标，交叉状态的函数
var records = exchange.GetRecords();//获取K线数据
while(!records || records.length < 45){ //K线数据不能为null，要大于45个柱，不符合标准 循环获取直到符合
records = exchange.GetRecords();
Sleep(Interval);
}
var macd = TA.MACD(records,12,26,9);//调用指标函数， 参数为MACD 默认的参数。
var dif = macd[0]; //dif线
var dea = macd[1]; //dea线
var column = macd[2]; // MACD柱
var len = records.length; //K线周期长度
if( (dif[len-1] > 0 && dea[len-1] > 0) && dif[len-1] > dea[len-1] && dif[len-2] < dea[len-2] && column[len-1] > 0.2 ){
//判断金叉条件：dif 与 dea 此刻均大于0 ， 且dif由下上穿dea ， 且 MACD量柱大于0.2
return 1; //返回1 代表 金叉信号。
}
if( (dif[len-1] < 0 && dea[len-1] < 0) && dif[len-1] < dea[len-1] && dif[len-2] > dea[len-2] && column[len-1] < -0.2 ){
//判断死叉条件：
return 2;//返回2 代表 死叉信号。
}
return 0; //金叉 、死叉 信号以外，为等待信号 0 。
}
function getTimeByNormal(time){// 获取时间的 函数 把毫秒时间 转换 标准时间
var timeByNormal = new Date();
timeByNormal.setTime(time);
var strTime = timeByNormal.toString();
var showTimeArr = strTime.split(" ");
var showTime = showTimeArr[3]+"-"+showTimeArr[1]+"-"+showTimeArr[2]+"-"+showTimeArr[4];
return showTime;
}
A seguir, começa a entrada para a função principal da estratégia, que, tal como a estratégia de linha média de 30 linhas anterior, usa uma biblioteca de modelos de negociação. Os detalhes da ordem de negociação são embalados, e os amigos interessados podem encontrar o código na quantificação do inventor, a versão com comentários é compartilhada no grupo oficial QQ, no github.
function main(){
var initAccount = $.GetAccount(exchange);//首先我们来记录初始时的账户信息，这里调用了模板类库的导出函数
var nowAccount = initAccount;//再声明一个 变量 表示 现在账户信息
var diffMoney = 0; //钱 差额
var diffStocks = 0;//币 差额
var repair = 0; //计算 盈亏时 用于修正的 量
var ticker = exchange.GetTicker(); //获取此刻市场行情
Log("初始账户：",initAccount); //输出显示 初始账户信息。
while(true){//主函数循环
scan(); //扫描函数， 稍后讲解，主要是判断 开仓、平仓 以及 操作 开仓 、 平仓。
ticker = exchange.GetTicker();//在while循环内 获取 市场行情
if(!ticker){//如果 没有获取到 （null） 跳过以下 重新循环
continue;
}
if(holdOrder.orderState == ORDER_VALID){//判断当前是否 持仓
Log("当前持仓：",holdOrder); //如果 当前持仓 输出 持仓 信息
}
if(holdOrder.orderState == ORDER_INVALID){//如果 未持仓（已平仓）
nowAccount = $.GetAccount(exchange); //获取当前账户信息
diffMoney = nowAccount.Balance - initAccount.Balance; //计算 当前账户 与 初始账户之间的 钱 差额
diffStocks = nowAccount.Stocks - initAccount.Stocks; // 计算 当前账户 与 初始账户之间的 币 差额
repair = diffStocks * ticker.Last; //把 币的差额 * 最后成交价 ，转为等值的钱， 用于计算 盈亏
LogProfit(diffMoney + repair ,"RMB","现在账户：",nowAccount,"本次盈亏：",profit);//输出 盈亏 信息
}
Sleep(Interval);//轮询
}
}
A seguir, a parte principal da estratégia, a detecção de posições em aberto e as operações de posições em aberto.
function scan(){
var sellInfo = null; //声明 储存平仓信息的变量 ， 初始化null
var buyInfo = null; //声明 开仓的 ， 初始化null
var opFun = null;// 开仓函数， 两种状态 ， 开多仓 ， 开空仓。
var singal = 0; //信号
while(true){//检测 及操作 循环
var ticker = exchange.GetTicker(); //获取市场行情
if(!ticker){ //判断 获取失败 跳过以下 ，继续循环获取
continue;
}
holdOrder.SetStopPrice(ticker,state); //设置 持仓 止损价
if(state === STATE_FREE && (singal = MACD_Cross()) !== 0 ){
//判断策略运行状态是否空闲、此刻MACD指标信号是否空闲， 符合 策略运行状态空闲 且 有金叉或死叉执行以下
holdOrder.initHoldOrder();//初始化持仓信息
opFun = singal === 1 ? $.Buy : $.Sell ;//根据MACD_Cross函数返回结果，判断开多仓、开空仓。
buyInfo = opFun(opAmount);//开仓操作
holdOrder.orderState = ORDER_VALID;//设置持仓信息，状态为持仓
holdOrder.price = buyInfo.price; //设置持仓均价 由 开仓操作函数 opFun返回。
holdOrder.amount = buyInfo.amount; //设置持仓量
holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());//设置持仓开始的时间
state = singal === 1 ? STATE_BUY : STATE_SELL; //更新策略状态为多仓 或 空仓
var account = $.GetAccount(exchange); //获取账户信息
if(singal === 1){//输出开仓方向 和 当前账户信息
Log("开多仓。","账户：",account);
}else{
Log("开空仓。","账户：",account);
}
break;
}else{
var lastPrice = holdOrder.price;// 把持仓均价 赋值 给 lastPrice
if( state === STATE_BUY && holdOrder.orderState === ORDER_VALID && ticker.Last < holdOrder.stopPrice ){
//如果 多仓 且 持仓信息为持仓 且 最后成交价 小于止损价，执行以下
Log("多头止损平仓","初始止损价：",holdOrder.price * (1 - stopProfit),"--滑动止损价：",holdOrder.stopPrice,"最后成交价：",ticker.Last,"止损等级：",holdOrder.level);//多头止损平仓信息
sellInfo = $.Sell(holdOrder.amount);//平仓
holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;//平仓信息 更新进对象
holdOrder.price = sellInfo.price;
holdOrder.amount = sellInfo.amount;
holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);//更新浮动盈亏
state = STATE_FREE;//更新状态
break;//跳出
}
if( state === STATE_SELL && holdOrder.orderState === ORDER_VALID && ticker.Last > holdOrder.stopPrice ){//同上 ， 这个是空头止损平仓
Log("空头止损平仓","初始止损价：",holdOrder.price * (1 + stopProfit),"--滑动止损价：",holdOrder.stopPrice,"最后成交价：",ticker.Last,"止损等级：",holdOrder.level);//测试
sellInfo = $.Buy(holdOrder.amount);
holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
holdOrder.price = sellInfo.price;
holdOrder.amount = sellInfo.amount;
holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
state = STATE_FREE;
break;
}
if(state === STATE_BUY && MACD_Cross() === 2 ){//做多时，MACD指标死叉 -- 死叉平仓
sellInfo = $.Sell(holdOrder.amount);
Log("死叉平仓","初始止损价：",holdOrder.price * (1 - stopProfit),"--滑动止损价：",holdOrder.stopPrice,"最后成交价：",ticker.Last,"止损等级：",holdOrder.level);//测试
holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
holdOrder.price = sellInfo.price;
holdOrder.amount = sellInfo.amount;
holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
state = STATE_FREE;
break;
}
if(state === STATE_SELL && MACD_Cross() === 1 ){//做空时，MACD指标金叉 ---金叉平仓
sellInfo = $.Buy(holdOrder.amount);
Log("金叉平仓","初始止损价：",holdOrder.price * (1 + stopProfit),"--滑动止损价：",holdOrder.stopPrice,"最后成交价：",ticker.Last,"止损等级：",holdOrder.level);//测试
holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
holdOrder.price = sellInfo.price;
holdOrder.amount = sellInfo.amount;
holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
state = STATE_FREE;
break;
}
}
Sleep(Interval);//轮询间隔，就是让程序暂停一会儿。
}
}
O que é que eu tenho que fazer?
Primeiro, vamos falar sobre o princípio do stop loss.
No código sobre a parada de deslizamento, há uma frase que diz:SetStopPriceA função baseia-se na entradastopState(estado de parada) eticker(Dados do mercado) para atualizar o preço de parada.stopState === STATE_BUY), julgar e atualizar o preço de suspensão de perdas de acordo com as circunstâncias.orderStatePara o estado inativo (i.e. não possuir uma posição válida), retorne o preço de parada atual. Se o preço de parada for zero, inicie-o como o preço médio de compra multiplicado por（1 - stopProfit）A seguir, baseando-se no preço de transação final:ticker.Last) e o preço médio das posiçõesthis.priceDiferenças entre o valor de referência (%) e o nível de suspensão actual (%)this.levelSe for superior ao nível atual, o preço de parada é atualizado para o valor após o deslizamento e o nível de parada é aumentado; caso contrário, o preço de parada atual é mantido inalterado.stopState === STATE_SELL), a lógica é semelhante, mas a diferença entre o preço de transação final e o preço médio da posição é negativa, e a diferença é reduzida quando o preço de parada é atualizado. Finalmente, retorna o preço de parada após a atualização.
Stop Loss é uma estratégia de gestão de risco
Durante a manutenção da posição, o preço de parada é ajustado de acordo com a flutuação dos preços de mercado para reduzir os prejuízos ou proteger os lucros. De acordo com a lógica do código, os seguintes pontos-chave podem ser vistos para a realização de um stop loss deslizante:updateCurrentProfitO método SetStopPrice é usado para atualizar o preço de parada. De acordo com os parâmetros transmitidos stopState (estado de parada) e o preço de última corrida ticker (estado de parada). Ajustar o preço de parada. Se o estado de parada é vazio, manter o preço de parada atual inalterado. Se o estado de parada é de última corrida, ajustar o preço de parada de acordo com as diferentes circunstâncias.1 - stopProfitSe o preço de transação final exceder o passo do nível atual (step), o preço de parada será definido como o preço de parada após o deslizamento e o nível de parada será aumentado (step). Se o estado de parada estiver em branco (STATE_SELL), a lógica é semelhante. O método initHoldOrder é usado para inicializar a informação de posse após a liquidação da posição e reinicializa o estado de posição, a média, o número, o preço de operação do tempo, o preço de parada e o nível de parada para o estado inicial.
Para começar, você pode fazer um teste, mas lembre-se de citar o modelo de Binance!
Referências
