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As empresas de HFT e de negociação algorítmica realmente buscam estratégias matemáticas complexas ou apenas coisas simples como análise técnica?
Tradução: As empresas que fazem negociações de alta frequência e algoritmos, na verdade, buscam estratégias matemáticas complexas ou apenas simples análises técnicas?
Responsável: Joseph Wang, Ex-VP Quant - Banco de Investimento de Hong Kong
Geralmente, os algoritmos que as empresas HFT são bastante simples.
- Tradução: Geralmente, os algoritmos das empresas de negociação de alta frequência são simples e flexíveis, mas isso é notável em dois aspectos.
- O importante geralmente não é a complexidade matemática, mas a velocidade. comprar baixo / vender alto é o algoritmo. Simples, exceto que você quer receber os dados, fazer o cálculo e enviar o pedido em 10 milissegundos.
- O que é importante geralmente não é a complexidade matemática, mas a velocidade. O preço baixo / preço alto é a regra de cálculo, simplesmente, a menos que você queira receber dados, processar cálculos e enviar pedidos em menos de 10 milissegundos.
- Muito da matemática relativamente complexa tem a ver com backtesting. OK. comprar baixo/vender alto simples. Agora execute esse algoritmo em uma ação nos últimos cinco anos para ver quanto dinheiro você ganha. Não tão simples, mas ainda não é muito difícil. OK, agora execute esse algoritmo em todas as ações da NYSE para que você possa ver em quais ações o algo funciona. OK, agora venha com um argumento estatístico para ver que você não está realmente vendo apenas padrões que não estão lá.
- Agora, durante os últimos cinco anos, você pode executar o algoritmo em uma ação e ver o quanto você ganhou com isso. Não é tão simples, mas ainda não é tão difícil.
É simples, mas complexo ao mesmo tempo.
- Tradução: Então é simples, mas também é complicado.
A outra coisa é que a análise técnica é para a negociação de algo o que a astrologia é para a astronomia. O que torna os comerciantes de algo profissionais é o backtesting. Um comerciante de algo profissional testará seu algoritmo contra dados antigos para ver quanto seu algo teria feito, e eles usam números concretos para ver se estão ou não vendo padrões que não estão lá.
- Além disso, a análise técnica do algoritmo de arbitragem é como a astrologia do algoritmo de negociação do algoritmo de astronomia. Outra coisa mais profissional que faz com que os traders de algoritmos se mostrem é o teste de retorno. Um comerciante de algoritmos profissionais testará seus programas de algoritmos em dados antigos para ver quanto dinheiro ganharão e eles usarão números precisos para indicar se o padrão procurado existe.
As pessoas que se chamam de "analisas técnicas" são como as pessoas que lêem horóscopos nos jornais. Não verificam se ganharam dinheiro no passado, e também não pensam em por que funciona.
- Tradução: As pessoas sempre se chamam de analistas tecnológicos, como as pessoas que lêem o mapa do zodíaco nos jornais de notícias, elas não verificam se ganharam dinheiro no passado, e elas nunca pensam por que funcionam assim.
O nível de tradução é limitado.