A fonte do texto:

(Quantificação de Xeno)[http://www.zenotrade.com/timing/]

Aproveitar o tempo para entrar e sair

Quando fazemos uma pesquisa estratégica, encontramos muitas situações em que não sabemos se devemos ou não sair. Muitos produtos financeiros são muito mais voláteis durante o dia do que outros produtos, e esse padrão de movimento de preços durante o dia vale a pena ser analisado.

• Aparecer no fim do ano O ponto do dia no dia é muito importante para a construção de uma negociação eficaz, as condições de tempo podem ser aplicadas para a entrada e saída de negociação, muitos comerciantes e fundos tendem a sair do mercado no momento do fechamento, portanto, no volume de transação e na mudança de preço, o fechamento pode ter uma variação evidente.

• Distribuição de tempo de mobilidade Para os gestores de fundos da CTA, o controle de pontos de entrada e saída para aproveitar o fluxo de mercado e reduzir os pontos de deslizamento é um fator-chave para melhorar o desempenho do fundo. A maioria dos produtos financeiros costuma apresentar um tipo U de liquidez, ou seja, alta liquidez na abertura e no fechamento e baixa liquidez na liquidez.

• Regras de entrada e saída obrigatórias e opcionais Na verdade, as regras de negociação podem ser divididas em duas categorias, a primeira é a regra obrigatória, como o extremo de perda de perda; a outra é a regra opcional, como o limite de lucro e outras condições de saída. Na verdade, todas as nossas estratégias são feitas no início do jogo, e o fim do jogo é apenas um par de maneiras comuns de parar e parar. Mas, de qualquer forma, essas regras opcionais de partida e saída, incluindo filtros de condições de tempo geralmente podem melhorar o desempenho.

• Análise adicional Podemos ser inspirados com o seguinte: para alguns tipos de contratos, tendem a ocorrer movimentos extremos em certos pontos de negociação, e se a nossa direção de negociação for correta, o stop loss pode obter uma alta eficiência de saída.

• Teste de pesquisa Para um teste mais simples, você pode tentar entrar no final da primeira linha k de 10 minutos de abertura e no final da segunda linha k de 10 minutos de encerramento, com esse método, você pode obter um aumento no desempenho da estratégia. Você pode experimentar suas próprias estratégias em vários produtos financeiros.

• Inspiração Investir no momento, em função das diferentes características dos produtos, e estudar a relação entre a movimentação dos preços e a hora do dia, é uma boa estratégia para o desenvolvimento de novas ideias.

Classificação de estratégias de negociação

Depois de um longo período de negociação, você vai sentir que as estratégias de negociação no mercado são grandes e pequenas, você pode categorizar todas as estratégias, desenvolver várias estratégias convencionais para certos mercados que você ama, cada uma delas é adequada, produzir uma combinação de várias estratégias, o efeito geralmente ultrapassa as suas expectativas. Na verdade, a maioria das estratégias no mercado já cobriu todos os aspectos, é muito difícil desenvolver uma nova estratégia completamente através de sua própria criatividade.

A partir daí, cada um de nós deve entender o significado de cada estratégia, os cenários de aplicação e implementá-los na linguagem em que é bom.

Classificação de sistemas de negociação

• I. Classe de acompanhamento de tendências

A estratégia do tipo de tendência é, na verdade, a grande oscilação, o mercado certamente não vai de dia em dia. A maioria dos dias de negociação sem graça, os preços de transação tendem a se concentrar em um estreito intervalo de oscilações repetidas, quando a estratégia de tendência vai parar repetidamente, resultando em perdas contínuas. Portanto, em termos de taxa de vitória, a estratégia de tendência geralmente será inferior a 40%, a estratégia de tendência comum é vencida por meio da perda de lucro, ou seja, o que costumamos chamar de pequena perda. Os sistemas de tipo de tendência mais comuns, cujas estratégias específicas e padrões de negociação podem ser pesquisados na internet, são:

1、海龟交易系统
2、趋势线突破交易系统
3、波动性突破交易系统
4、通道突破交易系统
5、四周规则
6、NEWS交易系统
7、MACD交易系统
8、EMA交易系统
9、均线交易系统
10、三重滤网交易系统
11、SAR交易系统
12、OBV交易系统

(Alguns outros: sistema de negociação de linha dupla, sistema de linha de coroação, breakout de preço de tempo, LSS forte e fraco, sistema de negociação de linha única, imóvel como o SAR da montanha, breakout de volatilidade flutuante, lei do peixe, etc.)

Na verdade, os sistemas acima combinados entre si ou com pequenas modificações, pode capturar todos os tipos de grandes situações de ondas. O seu princípio é simples e eficaz. O princípio é simples e eficaz. A estratégia de tendência inevitavelmente perde repetidamente em situações de choque, portanto, precisa de outras estratégias para suavizar a curva de capital.

• 2 - Oscilação de contra-trend

Este tipo de estratégia de choque consiste em capturar com sucesso as pequenas oscilações de choque, baixar e vender em um intervalo, e negociar repetidamente em ambos os lados. Se houver um grande mercado, a posição de paralisação será parada. Esta estratégia tende a ser lucrativa durante um período de tempo, mas a perda de perdas será maior. As estratégias de choque mais comuns são as seguintes:

1、网格交易法
2、海岸线交易系统
3、假突破交易系统
4、布林带交易系统
5、薛斯通道交易系统
6、经典K线交易系统
7、RSI交易系统
8、KDJ交易系统
9、乖离率交易系统
10、江恩回调带交易系统
11、技术背离交易系统
12、量价背离交易系统

(Alguns outros sistemas incluem: regra de Victor 123, negociação de canais BOLL, regra de contra-quadriciclo, SLOWKD, princípio de oscilação de um só eixo, LSS Axis Point Cap, BIAS Trading System, negociação de canais de preços, ROC Dynamic Oscillation, fractional trading system, etc.)

• Classe de transação em banda

Os bandos de negociação podem ser considerados como tendências, e sua entrada é um pouco mais sofisticada, como pode ser visto na configuração estratégica:

1、海浪交易系统
2、天堂地狱交易系统
3、矩形交易系统
4、旗形交易系统
5、楔形交易系统
6、三角形交易系统
7、八段交易系统
8、波浪理论交易系统
9、123法则交易系统
10、唉呀跳空交易系统
11、江恩轮中轮交易系统
12、时间周期交易系统

(Alguns outros sistemas incluem a fórmula de fundo de duas ondas, a reversão semicircular do KDJ, a negociação de dois blocos do ADX e a reversão semicircular do RSI)

• Quatro, classe de seguro de benefício

Para o indivíduo, o capital é limitado, e não há direito de entrega para o commodity futures, por isso é mais difícil fazer arbitragem entre períodos e arbitragem entre mercados. No entanto, não se pode excluir a possibilidade de encontrarmos um padrão de arbitragem, se quisermos fazer uma estratégia de arbitragem, podemos começar por:

1、无风险跨期套利交易系统（分品种）
2、跨品种套利交易系统
3、大豆提油套利交易系统
4、跨市场套利交易系统（分品种、分市场）
5、蝶式套利交易系统
6、价差趋势交易系统

• Cinco, a classe de transação de curto prazo.

A estratégia de linha curta diária é mais flexível e evita o risco de saltos durante a noite. No entanto, apenas as variedades com T + 0 podem ser feitas diariamente e exigem uma taxa de flutuação diária suficientemente grande. A estratégia intradiária também pode ser dividida em classes de tendência e de choque. A estratégia intradiária é fácil de rastrear uma curva de capital muito bonita, mas é afetada por um fator de deslizamento, portanto, é preciso contar rigorosamente os deslizamentos e outros custos de negociação. A estratégia mais comum é a seguinte:

1、早盘心理交易系统
2、缺口交易系统
3、早盘突破交易系统
4、横盘突破交易系统
5、日内海浪交易系统
6、高低点交易系统
7、日内趋势线交易系统
8、分时图三角形交易系统
9、日内网格交易系统
10、BTOB交易系统
11、100%回撤交易系统
12、成交量交易系统

• VI. Outros sistemas de transação Não recolhidos

Os sistemas de negociação acima são algumas das estratégias mais comuns no mercado, que são usadas por muitas pessoas, com uma capacidade de lucratividade limitada. Se você tem um bom conhecimento de computação e matemática, você também pode desenvolver estratégias de análise de probabilidade, estratégias de previsão de regressão estatística, estratégias de mensagens básicas, etc. Para produtos agrícolas, você também pode negociar com base em fatores sazonais.

Para acrescentar uma coisa, a estratégia de regressão estatística em dias para contratos ativos no mercado de futuros da China parece ser muito eficaz, e eu estou executando esse tipo de estratégia no mercado real, com um pequeno lucro, espero boa sorte no futuro.