Mente de negociação: aproveitar o momento da entrada e saída E classificar a estratégia de negociação

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A hora certa para entrar e sair

Quando fazemos pesquisa estratégica, encontramos muitas situações onde é impossível decidir se sair ou não. Muitos produtos financeiros têm uma variação diária muito maior do que outros, e esse padrão de movimentos de preços diários merece uma análise mais profunda.

• Apresentação no encerramento O ponto de tempo do dia é muito importante para estabelecer uma negociação efetiva, as condições de tempo podem ser aplicadas às entradas e saídas de negociações. Muitos traders e fundos tendem a sair do local no momento do fechamento, portanto, haverá uma variação significativa no volume de transações e nas mudanças de preço.

• Distribuição do tempo de mobilidade Para os gestores de fundos da CTA, a captação dos pontos de entrada e saída para aproveitar ao máximo a liquidez do mercado e reduzir os pontos de slippage é um fator fundamental para melhorar o desempenho do fundo. A maior parte dos produtos financeiros apresenta um tipo de liquidez U, ou seja, alta liquidez no início, baixa liquidez no fim e baixa liquidez no final.

• Regras obrigatórias e opcionais de entrada e saída Na verdade, as regras de negociação podem ser divididas em duas categorias, a primeira é a obrigatória, como o extremo de perda e o stop loss; a outra é a opcional, como o stop profit e outras condições de saída. Na verdade, todas as nossas estratégias são de fazer artigos no momento da entrada e da saída, mas são apenas algumas formas comuns de parar o prejuízo. Mas, de qualquer forma, essas regras opcionais de entrada e saída, a inclusão de filtros de condições de tempo, muitas vezes, melhoram efetivamente o desempenho.

• Análise adicional Podemos ser inspirados. Para algumas variedades de contratos, muitas vezes há movimentos extremos em certos pontos de negociação, e se a nossa direção de negociação for correta, o ponto de parada pode ser extremamente eficiente.

• Pesquisa de teste Faça um teste mais simples, você pode tentar entrar no final da linha k dos primeiros 10 minutos da abertura e sair no final da linha k dos últimos 10 minutos do fechamento. Com esse método, você pode obter um aumento no desempenho da estratégia.

• Inspiração Investimentos em tempo, pesquisas sobre as características de diferentes produtos e a relação entre o movimento dos preços e o tempo do dia, é uma boa nova ideia para o desenvolvimento estratégico.

Processamento de estratégias de negociação

Depois de fazer o comércio por um longo tempo, você vai gradualmente sentir que as estratégias de negociação no mercado são muito diferentes, é perfeitamente possível classificar as estratégias, para certos mercados que você ama, cada categoria é adequada para desenvolver várias estratégias convencionais, para produzir uma combinação de várias estratégias, o efeito geralmente excede muito suas expectativas. Na verdade, a maioria das estratégias no mercado já cobrem todos os aspectos, é muito difícil desenvolver uma nova estratégia completamente por sua própria criatividade.

A partir daí, o que você precisa fazer é entender o que cada estratégia significa, aplicá-la ao cenário e implementá-la na sua própria linguagem.

Classificação de sistemas de negociação

• A primeira é a classe de rastreamento de tendências

A estratégia do tipo de tendência é, na verdade, uma estratégia de grande volatilidade, o mercado certamente não vai crescer de dia para dia. Na maioria dos dias de negociação, os preços de negociação tendem a se concentrar em um intervalo estreito de variações repetidas, quando a estratégia de tendência repetirá os prejuízos e resultará em perdas contínuas. Aqui estão alguns dos tipos de sistemas de tendências mais comuns, com estratégias específicas e padrões de negociação que podem ser pesquisados na web:

1、海龟交易系统
2、趋势线突破交易系统
3、波动性突破交易系统
4、通道突破交易系统
5、四周规则
6、NEWS交易系统
7、MACD交易系统
8、EMA交易系统
9、均线交易系统
10、三重滤网交易系统
11、SAR交易系统
12、OBV交易系统

(Outras: sistemas binários de negociação equilíbrio, sistemas de cruzamento de equilíbrio, quebra de preço de tempo, LSS de espaço mais fraco, sistema de negociação equilíbrio único, imobilizado como o SAR, quebra de volatilidade flutuante, lei do peixe)

Na verdade, os sistemas acima combinados ou modificados podem capturar todos os tipos de mercados de grande volatilidade. Os princípios não são compras de ruptura de faixa, ou forcados de ouro de inverso da linha de tendência, com lógica de saída dinâmica de paragem e paragem de perdas, etc. Infelizmente, as estratégias de tendência inevitavelmente repetem perdas em mercados turbulentos e, portanto, precisam de outras estratégias para nivelar a curva de capital.

• A segunda é a classe de oscilação contra-tendência.

Essa estratégia de tipo de convulsão consiste em capturar repetidamente as pequenas oscilações de convulsão, comprando e vendendo em baixo em um intervalo, negociando repetidamente em ambos os lados. Se um grande mercado for encontrado, o ponto de parada é o ponto de parada. Essa estratégia geralmente é lucrativa em sequência por um período de tempo, mas os prejuízos são maiores. A estratégia de choque mais comum é a seguinte:

1、网格交易法
2、海岸线交易系统
3、假突破交易系统
4、布林带交易系统
5、薛斯通道交易系统
6、经典K线交易系统
7、RSI交易系统
8、KDJ交易系统
9、乖离率交易系统
10、江恩回调带交易系统
11、技术背离交易系统
12、量价背离交易系统

(Também em: Lei de Victor 123, Negociação de Canais BOLL, Regra Anti-Quadriciclo, SLOWKD, Princípio de Oscilação de Swing Único, LSS, Sistema de Negociação BIAS, Sistema de Negociação de Canais de Preço, Oscilação de Potência ROC, Sistema de Negociação Fragmentado)

• Três, a classe de transação de banda

Os trades em bandas podem ser considerados como tendências, com entradas um pouco mais sofisticadas e uma configuração estratégica rica:

1、海浪交易系统
2、天堂地狱交易系统
3、矩形交易系统
4、旗形交易系统
5、楔形交易系统
6、三角形交易系统
7、八段交易系统
8、波浪理论交易系统
9、123法则交易系统
10、唉呀跳空交易系统
11、江恩轮中轮交易系统
12、时间周期交易系统

(Também disponíveis: Fórmulas de base de duas ondas, KDJ semi-vazio inverso, ADX binário transação, RSI semi-vazio inverso, etc.)

• Quatro, classe de garantia de preferência

Para os indivíduos, os fundos são limitados e não há ainda o direito de entrega de futuros de commodities, por isso, é mais difícil fazer os juros de longo prazo, os juros de longo prazo e os juros de mercado. Mas não se pode excluir que se encontre um padrão de arbitragem, e se quisermos fazer uma estratégia de arbitragem, podemos começar por:

1、无风险跨期套利交易系统（分品种）
2、跨品种套利交易系统
3、大豆提油套利交易系统
4、跨市场套利交易系统（分品种、分市场）
5、蝶式套利交易系统
6、价差趋势交易系统

• Cinco, negociação de curto prazo diário

A estratégia de curto prazo diurno é mais flexível, evitando o risco de saltos noturnos. A estratégia diária também pode ser dividida em tendências e oscilações, e é fácil rastrear curvas de capital muito bonitas, mas elas são afetadas por fatores de slippage, por isso é preciso levar rigorosamente em conta os pontos de slippage e outros custos de negociação. A estratégia comum é a seguinte:

1、早盘心理交易系统
2、缺口交易系统
3、早盘突破交易系统
4、横盘突破交易系统
5、日内海浪交易系统
6、高低点交易系统
7、日内趋势线交易系统
8、分时图三角形交易系统
9、日内网格交易系统
10、BTOB交易系统
11、100%回撤交易系统
12、成交量交易系统

• 6. Outros sistemas de negociação Não coletado

Os sistemas de negociação acima são algumas das estratégias mais comuns do mercado, que são usadas por muitas pessoas e têm uma capacidade de lucratividade limitada. Se você tiver habilidades com computadores e habilidades matemáticas excelentes, você também pode desenvolver estratégias de análise de probabilidade, estratégias de previsão de regressão estatística, estratégias de direção de mensagens básicas, etc.

A estratégia de regresso estatístico do dia-a-dia é muito eficaz para contratos ativos no mercado chinês de futuros, e eu estou atualmente executando esse tipo de estratégia no mercado real, com pequenos lucros e esperança de boa sorte no futuro.