A estratégia da média móvel dupla, ao estabelecer as médias móveis de m dias e n dias, essas duas médias móveis devem ter um ponto de cruzamento durante o movimento do preço. Se m>n, então a média móvel de n dias "cruzando para cima" a média móvel de m dias é um ponto de compra, e vice-versa. Essa estratégia é baseada na intersecção de médias móveis de diferentes períodos, capta a força e a fraqueza do alvo de negociação e executa a transação. Quando a média móvel de curto prazo cruza a média móvel de longo prazo para cima, isso é chamado de "ponto de compra", e vice-versa. OK, agora podemos construir uma estratégia simples para comprar em uma cruz dourada e vender em uma cruz morta.

Agora usaremos a linha K diária do índice de vergalhões de futuros de commodities do ano passado como fonte de dados de backtest. Vamos analisar o poder das médias móveis.

            
            
            
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Estratégia de média móvel única

Uma única média móvel também pode ser usada como estratégia de negociação. Na verdade, é uma variação de uma média móvel dupla. O preço atual será considerado como outra média móvel.

            
            
            
MA5^^MA(C, 5);
CROSS(C, MA5), BK;
CROSSDOWN(C, MA5), SP;
AUTOFILTER;

A descrição acima é uma estratégia simples de abertura e fechamento baseada em uma única média móvel. Os resultados do backtest são mostrados na figura abaixo. Embora isso possa parecer bom, quando você considera o deslizamento e as taxas de comissão, os resultados serão terríveis.

Estratégia de Média Móvel Dupla

            
            
            
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Usando essa estratégia simples, sem otimização, os resultados não foram satisfatórios, e os lucros foram os seguintes

Pequenas melhorias na estratégia de média móvel dupla

            
            
            
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Em comparação com a estratégia original, condições de confirmação são adicionadas aqui. Por exemplo, se a estratégia quiser ir longe, ela exige que MA10 e MA5 tenham estado em uma tendência ascendente nos últimos dois períodos, filtrando alguns sinais recorrentes de curto prazo e aumentando a taxa de vitória.

Os resultados finais do backtest tiveram um bom desempenho

Estratégia de diferença de média móvel

            
            
            
MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//计算33周期和60周期指数之间的平均差值为MA1
MA2:=EMA(MA1,9);//计算9周期MA1指数的平均值
MA3:=MA1-MA2;//计算MA1和MA2之间的差异为MA3
MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//计算MA3的3周期和MA3的一半的平均值的3倍的差值
MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//当MA3大于MA4且收盘价不低于前一K线的收盘价时，平仓和开仓多头。
MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//当MA3小于MA4且收盘价不大于前一K线的收盘价时，平仓和开仓空头。
AUTOFILTER;

Qual é o resultado da subtração das médias móveis de longo e curto prazo em uma média móvel? A pesquisa estratégica depende dessa experimentação constante. MA4 é na verdade a média dos dois períodos anteriores de MA3.

Quando o valor atual de MA3 for maior que a média dos dois períodos anteriores, vá longo. Aqui, adicionamos a condição de filtragem de que o preço atual é maior que o preço de fechamento da K-line anterior, o que aumenta a taxa de vitória. Você pode tentar você mesmo.

Eliminar isso tem pouco ou nenhum efeito. Os resultados específicos do backtest são os seguintes:

Estratégia das Três Médias Móveis

Ao usar a média móvel dupla, pensamos naturalmente nos resultados das três médias móveis, que têm mais condições de filtragem.

            
            
            
MA1: MA(C, 10);
MA2: MA(C, 30);
MA3: MA(C, 90);
MA1>MA2&&MA2>MA3, BPK;
MA1<MA2&&MA2<MA3, SPK;
AUTOFILTER;

O acima é o código fonte mais simples das três estratégias de média móvel, média móvel de curto prazo, média móvel de médio prazo e média móvel de longo prazo. As condições para abrir uma posição longa são: curto prazo > médio prazo, médio prazo > longo prazo -prazo. Essa estratégia na verdade ainda é a ideia de duas médias móveis. Os resultados do backtest são os seguintes:

Ao introduzir essas cinco estratégias, podemos ver como as estratégias de média móvel evoluíram. Estratégias de média móvel única tendem a ser acionadas repetidamente. É necessário adicionar condições de filtragem. Condições diferentes produzem estratégias diferentes, mas a natureza da estratégia de média móvel não muda. Curto prazo representa tendências de curto prazo, longo prazo representa tendências de longo prazo e crossover representa um avanço na tendência.

Usando essas estratégias como exemplos, estima-se que os leitores podem facilmente inspirar melhorias em suas próprias estratégias de média móvel.