Criação do modelo de ciclo transversal da linguagem My

Por que precisamos de escrever um modelo trans-ciclo?

Em negociações, a tendência do grande ciclo é para cima e a tendência do pequeno ciclo é para baixo.

Se o conceito de negociação de acordo com a tendência seguir a direção da grande tendência, haverá dois problemas: primeiro, quando a pequena tendência é muito diferente da grande tendência, os chips em mãos podem gerar grandes perdas e até mesmo deixar as pessoas insuportáveis.

Como o exemplo do gráfico acima: o sinal de reversão da cabeça M de um ciclo de 30 minutos aparece, um salto de mais de 40 pontos pode desencadear condições de ordem vazia, enquanto um pequeno ciclo de 1 minuto começa a descer rapidamente e começa a se recuperar, atingindo o máximo de 43,8 pontos.

Assim, a compreensão das relações entre o tamanho e o tamanho dos ciclos e a compreensão do melhor momento de operação é o problema da análise interciclica. A análise interciclica é essencialmente a solução do problema de como pequenas flutuações afetam grandes tendências ou como grandes tendências limitam pequenas tendências.

Outra aplicação do ciclo transversal é a teoria da ressonância.

Antes de começar, uma pequena história: durante a Primeira Guerra Mundial, um grupo de soldados alemães caminhou de forma uniforme e atravessou uma ponte, que acabou por derrubá-la. A capacidade de carga da ponte em si era muito maior do que o peso do grupo de soldados alemães, mas como o ritmo dos soldados era ajustado e consistente, o resultado foi que a ponte caiu sob a ação dessa força.

A teoria da ressonância em mercados de negociação: a volatilidade do mercado ou fatores ciclistas inerentes, resultantes da relação multiplicativa entre o tempo do mercado e os preços. Quando a frequência de flutuação interna do mercado e a frequência de forças impulsionadoras do mercado externo têm uma relação multiplicativa, o mercado tem uma relação de ressonância, que produz um grande efeito ascendente ou descendente.

Aplicações de funções em modelos de interciclo

// 本代码演示如何引用不同周期的公式在同一代码里
// #EXPORT扩展语法, 以#END结束标记为一个公式,可以声明多个
#EXPORT TEST 
均值1:EMA(C, 20);
均值2:EMA(C, 10);
#END // 结束

#IMPORT [MIN,15,TEST] AS VAR15 // 引用公式, K线周期用15分钟
#IMPORT [MIN,30,TEST] AS VAR30 // 引用公式, K线周期用30分钟
CROSSUP(VAR15.均值1, VAR30.均值1),BPK;
CROSSDOWN(VAR15.均值2, VAR30.均值2),SPK;
十五分最高价:VAR15.HIGH;
三十分最高价:VAR30.HIGH;
AUTOFILTER;

Para mais informações, consulte:https://www.fmz.com/digest-topic/2569

Estrutura e programação de modelos trans-ciclos

A estrutura básica do modelo trans-ciclo:

• Primeiro passo: criar o modelo a ser citado FORMULA

• Segundo passo: criar um modelo trans-ciclo que pode ser aplicado da seguinte forma:

#IMPORT [PERIOD,N,FORMULA] AS VAR
A1:VAR.A;

A1>REF(A1,1),BPK;
A1<REF(A1,1),SPK;

…

AUTOFILTER;

Exemplo 1: Citação do preço de fechamento da linha K do dia anterior em um ciclo de cinco minutos

• Primeiro passo: criar o indicador 1.

CC:REF(C,1);

• Segundo passo: criação de indicadores transcíclicos 2

#IMPORT[DAY,1,A] AS A1
C1:A1.CC;

• Passo 3: Aplicar o indicador 2 ao gráfico de K de 5 minutos

Aqui está um exemplo simples e um quadro de código, e vamos escrever uma estrutura mais complexa.

Exemplo 2: baseado em um gráfico de ciclos de 30 minutos, quando o indicador MACD de 30 minutos mostra um coluna vermelha e o volume de transações é maior do que o anterior; os ciclos de grande escala (dia e hora) têm linhas médias com várias cabeças; e os pontos de compra são forcados pelo indicador KD de 15 minutos ou 5 minutos.

DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  : EMA(DIFF,9);
#IMPORT[DAY,1,MM] AS MM1
MD1:MM1.M1;
MD2:MM1.M2;
MD3:MM1.M3;
#IMPORT[HOUR,1,MM] AS MM2
MH1:MM2.M1;
MH2:MM2.M2;
MH3:MM2.M3;
#IMPORT[MIN,15,KD] AS KD1
K1:=KD1.K;
D1:=KD1.D;
#IMPORT[MIN,5,KD] AS KD2
K2:=KD2.K;
D2:=KD2.D;
TMP1:= DIFF>DEA&&VOL>REF(VOL,1);
TMP2:=(MD1>MD2&&MD2>MD3)&&(MH1>MH2&&MH2>MH3);
TMP3:=(CROSSUP(K1,D1)||CROSSUP(K2,D2);
TMP1&&TMP2&&TMP3,BK(10);

Para a explicação e uso das funções não compreendidas no exemplo, consulte o documento oficial da API da plataforma de quantificação dos inventores e o documento My Language:https://www.fmz.com/digest-topic/2569

Vamos tentar outro exemplo de um ciclo transversal de linha uniforme.

Exemplo 3: Sistema de negociação de três telas; fazer mais quando o gráfico lunar está tendendo para cima e os indicadores de oscilação do gráfico semanal estão descendendo; fazer nada quando o gráfico lunar está tendendo para baixo e os indicadores de oscilação do gráfico semanal estão subindo.

• Primeiro passo: escrever o SPJY citado

EMA1:EMA(C,13);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100
K:SMA(RSV,3,1);
D:SMA(K,3,1);
J:3*K-2*D;

• Segundo passo: criar um sistema de negociação em três telas.

#IMPORT [ MONTH,1,SPJY] AS VAR1
YMA:=VAR1.EMA1;
#IMPORT [ WEEK,1,SPJY] AS VAR2
ZJ:=VAR2.J;
LL:=VALUEWHEN(YMA>REF(YMA,1)&&ZJ<30,L);
HH:=VALUEWHEN(YMA<REF(YMA,1)&&ZJ>70,H);
YMA>REF(YMA,1)&&ZJ<30,BK;//月线的趋势向上，周线的振荡指标向下
YMA<REF(YMA,1)&&ZJ>70,SK;//月线的趋势向下，周线的振荡指标向上
C<LL,SP;//多头止损出场
C>HH,BP;//空头止损出场
C<LLV(L,20),SP;//多头出场条件
C>HHV(H,20),BP;//空头出场条件
AUTOFILTER;

Nota: indicadores de interciclos, modelos que suportam pequenos ciclos para referenciar grandes ciclos, também podem ser usados para referenciar pequenos ciclos e prestar atenção às referências de dados.

Indicador DAYBAR

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

#IMPORT[HOUR,1,DAYBAR] AS VAR1
N1:VAR1.N;
盘中3分钟引用1小时周期的当日K线根数，20个3分钟周期N1才变动。

#IMPORT[MIN,3,DAYBAR] AS VAR2
N2:VAR2.N;
盘中1小时引用3分钟周期的当日K线的根数N，1小时中存在20个N2值变动。

Estes são alguns dos aplicativos simples da linguagem My para a redação de estratégias transcíclicas. O leitor pode usar com flexibilidade várias combinações de ciclos e indicadores para alcançar seus efeitos desejados, especialmente no que diz respeito à moeda digital. Como o surgimento de contratos permanentes, a eficiência da linguagem My evita o problema da substituição de contratos dominantes em produtos futuros como commodities.

Atenção

• Os indicadores citados no modelo trans-ciclo, trans-contrato não podem ser citados no modelo.

• Um modelo trans-ciclo, trans-contratual suporta até seis frases de referência.

• O número total de fontes de dados transpétuas, transcontratuais e transcorrentes não pode exceder 50 em toda a linguagem My.