• ### O que é o Tic Data?

O Tick Data em si não é um mistério, é o fato de que a bolsa envia a você os itens de compra e venda de cada ação (ou opção de futuros) no livro de ordens ativo (ou seja, o seu pedido ainda está na bolsa, mas não foi capturado em uma transação).

**举例说明：**

　　某天的市场一开始的时候苹果股票的order book（委托挂单）清空（这里不进行auction period的探讨）：
　　1. 接着来了第一个卖家：1000@100 :
　　这时候交易所会发给你一个message，告诉你是苹果股票有人想以100块钱卖出1000股，
  那么这个order就先挂在了order book上，成为卖一。

　　卖：1000@100


　　2. 第二个卖家来了，他想卖得更高： 1000@101:
　　这时候交易所会发给你另一个message，告诉你是苹果股票有人卖的价格比你差，于是排序在更上面，卖二。

　　卖：1000@101

　　1000@100


　　3. 刚才的第一个卖家后悔了，cancel了他的order：1000@100撤消了，那么交易所会有message告诉你，
  现在只剩一个1000@101（卖一）。但是你可能需要自己编程处理这种remove掉一个tick的情况。

　　卖：1000@101


　　4. 终于有买家来了... 500@90 , 这个价格是不会成交的，因为买家低于现在的最佳卖价：101，
  那么order book里面会继续存着这个order，同时会发送一个tick告诉市场上的其他人，有买单了：

　　卖：1000@101

　　买：500@90


　　5. 继续，接着有一位买家以101块钱买入1000股，等于要把目前的bestoffer 1000@101给match - 撮合了，那么你是不会收到这个最新的bid： 101@1000 的，
  因为它会进入matching engine的瞬间跟对面的best offer 撮合了，tick table的一个规则： bid offer 永远不会cross，
  否则要么是数据商的bug，要么是交易所的bug。现在，你只会收到一个告诉你delete the best offer的message，那么tick table长这样：

　　买：500@90

　　Os dados do Tick são tão simples que o mercado repete o processo. Mas o mais problemático é:

• 1. Muitas vezes, os dados de ticks são enviados em UDP, imagine que se o mercado de ações estiver muito ativo, o volume de dados será muito grande, o UDP terá um caso de perda de pacotes, como lidar. Já experimentou uma atualização de tick muito louca, mas também deve manter o cache de atualização em microssegundos, talvez seja necessário ordenar (veja o protocolo da bolsa), e enviar para o front-end.
• 1. Como processar os dados de ticks em tempo real mais rapidamente, caso contrário, o volume de dados seria tão grande que, uma vez atrasado, você não conseguiria acompanhar o ritmo do tick em tempo real, até que seu programa fosse desligado.
• 1. Como evitar que algumas situações especiais causem bugs, uma vez que um tick não é válido, então a tabela de ticks posterior é errada:)

** Da mesma forma, há uma questão de compreensão do tick: o tick de diferentes mercados também é diferente, o que foi dito acima é que o mercado de ações dos países desenvolvidos é enviado em tempo real. O intervalo de interação é de milissegundos, o interação é de três segundos, e depois é enviado para você, talvez o sistema de interação seja muito antigo e não acompanhe a evolução da TI. Então esse tick não é um tick de tempo real, você só sabe que tick! A mudança de tick entre os primeiros 100 milissegundos e o atual tick é um tick, e talvez milhares de ticks tenham sido trocados no meio.

(Este artigo foi compilado pelo comerciante de quantidade WeChat id:quantcity ▽)

• ### Segundo: o que é o Snap Data e alguns detalhes sobre o Exchange Data

　　 Para os dados de tick de alta frequência no exterior, há um processo completo de dados de ordens, então você pode usar esses dados de ordens para restaurar os dados do snapshot.

Os dois maiores mercados de ações e os quatro maiores mercados de futuros são, teoricamente, dados instantâneos. Preço de abertura Preço mais alto Preço mais baixo Preço mais recente Quantidade de transações Quantidade de transações Aqui, o preço máximo é o preço mais baixo que ocorreu desde a abertura até o momento da transação, assumindo que você tenha detalhes detalhados de cada transação, na verdade, esse dado pode ser calculado com max (min), então os dados de tick no exterior geralmente não têm esse campo. A troca em tempo real é oferecida em três tipos: instantânea e transação e encomenda. O instantâneo é uma foto do mercado a cada 3 segundos (na bolsa profunda, na bolsa superior é de 5 segundos) e depois é enviada uma foto do preço atual, máximo, mínimo, volume de transação, quantidade de transação e assim por diante. Como a foto é de 3 segundos, não sabemos o que aconteceu no mercado durante esses 3 segundos. Cada transação é uma transação real por átomo. No entanto, esse dado também é enviado em um lote de 3 segundos, e não é em tempo real. Por exemplo, uma transação que ocorreu em 1,5 segundos, foi enviada em 3 segundos. Os dados do nível 2 são apenas os 50 melhores, e não todos os que estão listados. (Este artigo foi compilado pelo comerciante de quantidade WeChat id:quantcity ▽)

Tipicamente, há várias categorias de causas que causam diferenças nos dados.

• 1. Método de registo Por exemplo, os dados de nível 1 das ações, a bolsa publica um arquivo dbf que registra os dados mais recentes de todos os valores mobiliários, o arquivo dbf é atualizado automaticamente. Então, o fornecedor de dados ou a pessoa que registra os dados precisa fazer é ler o arquivo de vez em quando e colocar todos os dados no banco de dados, mas como a frequência com que a bolsa atualiza os dados não é um único valor, para não perder os dados, a melhor maneira é você ler mais frequentemente do que ele atualiza. Por causa dessa regra, você pode ver menos dados de valores mobiliários que não estão sendo negociados ativamente do que de valores mobiliários que estão sendo negociados ativamente, menos dados de futuros de longo prazo do que de curto prazo, o tempo de sincronização é diferente.

• 2. Problemas de manutenção Ninguém pode garantir que a rede não será desligada. Se ocorrer uma falha de rede, erro de máquina, erro de programação, etc., os dados da bolsa serão perdidos. De acordo com o mecanismo de dados descrito acima, na verdade, não há nenhuma ligação lógica entre os momentos T e T + 1 do nível 1, assumindo que você não pode descobrir a ausência dos dados em si, portanto, uma grande quantidade de falhas é causada por essas razões e não pode ser corrigida!

• 3. Erros de dados causados pelo programa Alguns erros mais incomuns, como dizer que o preço de certos tipos de ações é anormal, vazio, etc., podem ser causados por erros no programa de registro de dados. Por que isso acontece? Há muitas razões para isso, mas sabemos que isso acontece. Portanto, é difícil, em princípio, ter dados 100% confiáveis, é necessário verificar e limpar os dados, é uma tarefa tediosa, e a criação de regras depende da experiência individual.