A estratégia de negociação de Bitcoin de retrospectiva, descobriu que o banco de dados armazenado no botvs ocasionalmente faltava dados, formando um salto de kline, como ookex, de 27 a 28 de março, havia um salto de kline de até dez horas. Na retrospectiva, se a posição fosse aberta antes do salto, e a posição não pudesse ser liquidada quando o kline estava ausente, afetando a precisão da retrospectiva, como lidar com esse salto?

var last_ticker_time = new Date().getTime(); // Registre a última vez que o ticker foi obtido function onTick() { var this_ticker_time = new Date().getTime(); if (this_ticker_time - last_ticker_time >= 15 * 60 * 1000) { // dois tickers separados por 15min, ou seja, saltar para o ar Log(exchange.GetTicker()) } last_ticker_time = new Date().getTime(); }

function main() { while (true) { onTick() Sleep(60000) } }