Como é que a quantidade de maquilhagem de um macaco estimou a capacidade de financiamento de uma estratégia?

Cada estratégia é diferente para calcular a capacidade máxima de capital. A retrospecção e a volatilidade geralmente não são suficientes para determinar a capacidade de capital.

Para dar um exemplo da estratégia de marketing da moeda digital:

Por exemplo, se você tem uma estratégia de negociação de mercado, e você está executando um par de negociações BTC/USD em um mercado, e o rendimento diário é provavelmente estável em 2 por mil. Você continua a aumentar o capital, aumenta até um determinado valor, e o rendimento começa a cair, por exemplo, você aumenta de 2 milhões para 3 milhões, e o rendimento não permanece em 2 por mil, então você pode pensar que você atingiu a capacidade de capital.

Em outras palavras, a capacidade estratégica pode ser vista como uma situação em que a utilização de capital pode ser mantida a 100%. Quando a utilização de capital não pode ser mantida a 100%, a estratégia atinge o limite de capacidade.

Então, bem, como podemos estimar o seu rendimento com um desvio menor? Aqui temos que analisar o modelo que faz a estratégia do comerciante. Suponhamos que é uma estratégia simples de satélite, seu modelo assume que o próximo preço de cada preço é o preço com uma probabilidade de alta e uma probabilidade de queda de 50% em relação ao preço atual.

Esta hipótese, obviamente, não é válida quando há grandes flutuações, por isso pensamos que o período de eficácia da estratégia é de um curto período de tempo sem grandes flutuações (por exemplo, queda em relação ao preço atual, não mais de 5% do tempo que pode ser mantido).

Então você observa o mercado e descobre que esse par de negociações no mercado não tem grandes flutuações em cerca de 1 hora a 2 dias, você faz uma estatística e dá um valor de maior probabilidade, ou seja, 4 horas sem grandes flutuações.(Por exemplo, esta é uma flutuação típica)

Observe esta hipótese e descubra que, sob a sua hipótese, há uma probabilidade de 50% de transações de compra e venda em cada transação, ou seja, de não transações, e também uma probabilidade de 50% de transações de compra e venda em cada transação.

Quando todos os fundos estão congelados, o negócio é interrompido, quando não há dinheiro disponível. Em outras palavras, a utilização dos fundos investidos é de 100%.

Em outras palavras, podemos estimar a capacidade de capital, em termos estatísticos, com base na quantidade média de tempo em que não há grandes flutuações, e, além de uma quantidade média de tempo em que tudo está congelado, o número obtido é multiplicado por essa quantidade.

Por exemplo, se você fizer uma estatística e encontrar US$ 10.000, e, sob os parâmetros que você definiu, às vezes, um congelamento completo por 5 minutos, às vezes, um congelamento completo por meia hora, então você calculará que a maior probabilidade de tempo de congelamento é de cerca de 10 minutos.

Então, 4 horas/10 minutos vezes 10.000, a capacidade da sua estratégia é aproximadamente estimada em US$ 240.000.

Este método de estimativa é muito complicado, e você pode ter descoberto que muitos dos parâmetros que você usa aqui para a estratégia variam e o desvio do método de estimativa aumenta. Por exemplo, o quanto você define para cada transação, não é mencionado aqui. Suponha que você defina uma vez por US $ 5.000, em um segundo, sua utilização de capital chega. Você prevê uma chance muito alta.

Muitos métodos de previsão semelhantes são: quantificar a estratégia com informações relacionadas ao mercado, e, com base nas estatísticas de informações relacionadas, determinar outros parâmetros da estratégia, encontrar uma correlação entre a utilização de recursos e as mudanças no volume de recursos, como o tempo.

A partir do exemplo aqui citado, você pode pensar que se a precisão for alta o suficiente, parece que pode ser julgado por retesting.

No entanto, considerando os dados de volume de transações, a reavaliação ignora os pedidos de icebergs no mercado, resultando em uma capacidade estimada muito baixa.

Ou retrospectivamente, apenas decidir se você está negociando com base no preço sem considerar o volume, o que resulta em uma capacidade estratégica muito grande para o que você prevê.