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Por que os lucros do backtesting e do trading real são opostos?
FAQ
Created 2021-02-18 17:23:28  
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O retrospecto é bom, mas o disco não funciona, é baseado em algo que não é exatamente o mesmo, mas pelo menos mais ou menos em sentido contrário, o retrospecto é como desenhar o disco como uma merda em geral.

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Comment
All comments (3)

    样本内,样本外,策略是否是高频等等这些都有影响,正常现象。

    5 years ago

    如果是这样,回测的意义是什么。我也遇到这样的问题。能详细说说嘛?我都不知道怎么去考量自己写的策略了

    5 years ago

    滑点,回测价点等需要你自己根据实际情况调整。
    尤其是高频策略滑点不可避免,很多时候慢几毫秒,盘口已经被别的交易者吃完。我自己最终发现财力拼不过其他巨鲸,因此现在只跑低频策略了。频率足够低,甚至可以出来指标再手动操作,也不迟。

    5 years ago
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