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Algumas questões sobre cobertura automática com base no padrão monetário
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Created 2021-05-24 06:17:17  
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O mercado de touros estava prestes a sair, então abrimos o contrato baseado em USD e de repente descobrimos um problema.
E se usarmos um robô para calcular automaticamente a garantia de posição, como podemos controlar essa frequência?

  1. em tempo real calcular posições paralelas, como o nome sugere, é um segundo de detecção de uma vez, então o problema veio, a posição de grande cobertura, até o último dígito não está equilibrado, o robô cerca de cada 10 segundos abrir um, um plano de garantia de equilíbrio, mas a frequência de um dia para limpar o pagamento de uma boa parte

  2. redução da frequência, equilibrar uma posição a cada 5%, o que é um problema, em caso de queda, sempre só equilibrar a posição depois de perder

Agora que estou confuso, por favor, dê-me alguma experiência sobre como controlar e otimizar a frequência.

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Comment
All comments (6)

    我就是币本位跑机器人。机器人赚了钱自己手动开一些空单,纠结这些有什么用,只要机器人能赚钱这都是小事

    5 years ago

    你这是用来对冲什么仓位的,这么频繁的平衡肯定有问题啊

    5 years ago

    但是具体的来说是亏损多少,我不好统计出来,哎,对数字太部敏感了

    5 years ago

    你说的问题不存在
    假定有1个btc,当前价格为A, 折合USD金额为A;
    币本位做空仓位A;
    当价格变化到B时,USD余额为:(1+A*(1/B - 1/A) ) = A

    5 years ago

    你这是理想情况,事实上随着行情的暴跌,还有你部可能只套保不跑其他策略,因此上说余额是动态的,这时候你对冲做空套保,平衡的合约张数最后一位数是几秒内会来回变动的,一天要刷很多几千张手续费,账户余额多的话影响不大,账户余额少,手续费很厉害的

    5 years ago

    【每5%平衡一次仓位,这个又有问题了,遇到暴跌,总是亏了之后才去平衡仓位】这个是没有办法的事情,就算调的很小,也经常出现暴跌时交易打不进交易所,最终还是大亏。考虑到日常大量开单手续费很恐怖,最终还是吃下暴跌亏损,少操作盈利比较多

    5 years ago
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