• #### Probabilidade, probabilidades e valor esperado positivo em negociações de longo prazo

Voltando à probabilidade em nossos investimentos comerciais. Muitas pessoas acreditam que, se quisermos lucrar no mercado, temos que ter uma vantagem de probabilidade. Se a taxa de sucesso do pedido for maior que 50%, com a mesma quantidade de perdas, você terá lucro a longo prazo.

Em nossas negociações, devido à alta imprevisibilidade e incerteza do mercado, seja para fazer uma linha longa ou curta, não é fácil fazer mais de 50% de probabilidade, muitas vezes ocorrem situações em que a tendência perde dinheiro. Muitas das oportunidades de negociação que parecem ser falsas, muitas vezes são falsas, muitas vezes para executar o ponto de parada, especialmente os amigos que fazem linhas curtas de commodities e futuros.

No entanto, na negociação real, mesmo que haja uma vantagem de probabilidade no número de transações, não é necessariamente lucrativo a longo prazo. O lucro é muitas vezes menor do que o esperado, e o montante do prejuízo é muito maior do que o planejado. Todos não precisam de se auto-culpar muito, tais situações ocorrem com frequência, isso é a natureza humana, uma das fraquezas da natureza humana.

Mistério! Mistério!

Os primeiros dois anos na confusão começaram a pensar sobre a questão de por que o prejuízo. ler alguns livros e artigos sobre o comércio, que menciona que, para obter lucro a longo prazo, você deve criar o seu próprio sistema de negociação, é ter um método de negociação adequado para si mesmo, entrar e sair do jogo deve ter sua própria base. Experimentar este método por mais de um ano, a sensação é boa, a única pessoa que executa rigorosamente de acordo com a disciplina do mercado não pode ter a capacidade de medir o método de raciocínio, mas ainda pode manter o lucro geral, exceto algumas transações por falta de disciplina não executado de acordo com o plano de perda, mas é o resultado dessas transações por falta de disciplina é quase fatal, não é uma grande perda.

Quando eu entendi que não era o nosso método que estava errado, que nós estávamos fazendo erros, que nós estávamos perdendo, eu comecei a ter certeza sobre a estratégia de stop loss. O stop loss sistemático muitas vezes também pode ser fatal, eu tive essa experiência, e também conheci alguns clientes muito experientes, que fizeram ações por muitos anos, a disciplina também é muito forte, o stop loss sistemático contínuo, o dinheiro da conta está diminuindo, a confiança foi muito atingida.

O que é o valor esperado positivo, ou o valor médio, quando você está no ensino médio?

E=Xi*Pi ((i = 1, 2, 3 …)), Xi é o valor de cada ocorrência, Pi é a probabilidade de ocorrência desse valor, X tem vários valores i, basta pegar 1 a alguns. Por exemplo, se jogarmos um dado com seis lados, os números 1 a 6, a probabilidade de cada face de cada lançamento é a mesma, ou seja, ¹⁄₆, o valor positivo esperado de um lançamento de um dado é

          E=1*1/6+2*1/6+3*1/6+4*1/6+5*1/6+6*1/6=3.5

  　　

Vamos jogar um jogo de pica-pau, dando-lhe um de 1 a 6 pica-pau, cada lançamento precisa de 3 dólares (custo), de acordo com o número de pontos que você lançar o seu dinheiro correspondente (receita), ou seja, você primeiro me paga 3 dólares, se você apostar em 6 eu te dou 6 dólares. Você não joga? Claro que jogou. Quando o número de vezes o suficiente, o jogo para você tem um valor de expectativa positiva, ou seja, em média cada vez que você pode ganhar 0,5 dólares.

Nós levamos esse princípio para o nosso negócio.

Vamos simplesmente imaginar o nosso próprio sistema de negociação: ou usar o ouro em dinheiro como exemplo, assumindo que o valor de parada de perda é de US \( 6 / onça em média (a unidade de avaliação do ouro em dinheiro é de US \) / onça, para simplificar o cálculo, em seguida, usamos o ponto de referência para substituir a unidade de avaliação) Quanto à configuração de parada de perda deve ser grande, combinando a sua posição e o nível de aceitação pessoal, cada pessoa deve ser diferente, mas a configuração muito grande significa perda muito pesada, não significa muito, é muito pequeno, a taxa de execução de parada é alta, em vez disso, é prejudicial para o negócio.

Os valores positivos esperados para o sistema de negociação de choque (método):

E=X+*P+—X–*P - onde X + é a média do lucro, P + é a probabilidade de lucro, X - é a média do prejuízo, P - é a probabilidade de prejuízo.

Se nós colocarmos 6 pontos de parada para cada vez (incluindo comissões), e em 10 transações, temos 7 perdas e 3 ganhos, ou seja, nós usamos 3 ou 4 tentativas erradas para encontrar uma oportunidade de lucro. É quase impossível comprar no ponto mais baixo e vender no ponto mais alto.*0.3—6*0.8 = 1.2 ◦ ou seja, em 10 vezes, a média de cada lucro de 1.2 pontos, em 10 operações de lucro de 12 pontos ◦ prolongar o tempo, o número de transações variam, em teoria, podemos lucrar ◦ em uma grande convulsão, o número de oportunidades de negociação, dependendo da pessoa ◦ Com a acumulação de nossa experiência, a probabilidade de lucro P + aumenta, refino a mentalidade, quando o lucro maximizar a amplitude de lucro X +, vamos ter uma melhoria qualitativa ◦ por exemplo, a probabilidade de ganhar muda de 0,35, o lucro médio muda de 23, E = 23*0.35—6*0.65 = 4.15! Em 10 vezes, ganhamos 4,15 pontos em cada vez, em média, e em 10 operações ganhamos 41,5 pontos. A diferença entre nós e os melhores é que os melhores fizeram um pouco melhor do que nós, mas o resultado foi de qualidade diferente.

O raciocínio é simples, a teoria é bonita, também é prático, fazer três pares em dez vezes não é muito exigente para si mesmo, não é? Mas e a realidade? Lembre-se de sua situação de prejuízo anterior. Ganhou quatro ou cinco pontos, não aguentou o lucro de equilíbrio, perdeu e ficou, a probabilidade de lucro P + em si não é alta, X + é pequeno, X - é muito grande, como pode lucrar?

Se você tiver um sistema de negociação de valor esperado positivo em mente, você pode começar a negociar tranquilamente, perder não é tão assustador, sabe que um ou dois perdas não prejudicam o principal, não afetam o geral. Se você considerar a negociação como um negócio, como um negócio, o prejuízo é o custo de fazer negócios. Se não houver custos, onde pode haver lucro? A essência do método de negociação é a tentativa e erro, com a capacidade insuficiente, os custos são naturalmente altos, em que setor do setor não é assim?

A transmissão foi feita pelo Twitter.