PS: Este artigo é longo, não é um grande artigo, recomendo-lhe que tenha paciência para o ler, certamente será útil para você.

O método de negociação de grades é essencialmente um método de negociação de compra e venda, através de operações mecânicas repetitivas de compra e venda de preços. Quando os preços caem, compra em fileiras, quando os preços sobem, vende em fileiras. O método de negociação de grades não depende de pensamento artificial, é apenas um procedimento.

O método de negociação de grade pode ser programado, sem demorar muito tempo, sem preocupações com a segurança e a estabilidade dos lucros. Portanto, o método de negociação de grade é o método mais adequado para o envolvimento de pessoas comuns, pois o método requer pouca experiência de habilidade e é muito versátil.

Regras de transação da lei de transação de rede detalhadas

Uma analogia simples: primeiro você divide seu dinheiro em duas partes iguais: uma parte é imediatamente comprada em ações ou fundos que você gosta, a outra parte é guardada no bolso. Se você comprar ações ou fundos que caem no chão, você tira o dinheiro do bolso e coloca-o em um depósito; ao contrário, se você comprar ações ou fundos que caem, você vende uma parte deles e coloca o dinheiro no bolso. Muitos softwares de negociação estão embutidos, os usuários podem automatizar a operação apenas com uma configuração simples. A série de artigos da coluna do universo da Grid Trading Method tem um tutorial de configuração publicado, os amigos interessados podem pesquisar e consultar o conteúdo da coluna, e aprender diretamente o tutorial de configuração do software.

Existem muitas variantes do método de Grid Trading, e aqui está uma das mais conhecidas, que descreve os princípios científicos para ganhar dinheiro de forma estável, e explica por que você vai ter mais dinheiro na sua conta.

Todos os que investiram em ações já passaram por isso, uma ação subiu com muita dificuldade, depois caiu novamente, foi um esforço sem sucesso, depois se arrependeu e vendeu mais cedo. Na verdade, não há necessidade de se arrepender, um dos maiores cientistas do mundo, o inventor da informática Shannon, nos ajudou a encontrar uma solução.

No final de sua vida, Shannon dedicou-se principalmente à pesquisa de investimentos, frequentemente dando palestras para ensinar os segredos. Um ano, Shannon deu uma palestra no maior auditório do MIT, ensinando os segredos de como ganhar dinheiro em tais circunstâncias.

Os seguidores deste enigma chamam-lhe o Diabo de Shannon, e o Diabo de Shannon é uma forma de negociação em grelha, como se costuma dizer.

A receita de Shannon é a seguinte:

Suponha que uma ação subiu de 1 para 2 e depois caiu de 2 para 1, o que você faria?

Se você está disposto a investir US\(200, o segredo de Shannon é comprar US\)100 em ações e US$100 em estoques, e tudo o que você tem a fazer é manter o valor de mercado das ações e o total de dinheiro.

Por exemplo, quando 100 ações ganham 200 dólares, você tem 200 ações mais 100 dólares em dinheiro, o total de ativos é de 300 dólares, então você vende 50 dólares em ações, então você tem 150 ações, 150 dólares em dinheiro, e quando as ações caem 1 dólar, o valor de mercado das ações é de apenas 75 dólares, mas o seu total de ativos é de 225 dólares!

Se as ações caíram primeiro e voltam a subir, o resultado é o mesmo, e você ganha $25!

Isso não parece muito viável, as ações subiram um dobro e caíram meio ponto, o que equivale a: 2 x 0,5-1 = 0, de qualquer forma, é um passo para o ponto de partida, mas a estratégia de Shannon de retornar ao ponto de partida está realmente ganhando dinheiro.

O segredo do dinheiro de Shannon é usar a fórmula de Kelly, o maior garfo do universo.

A fórmula foi citada por Kelly, um colega de Shannon no Bell Laboratories, para ser investida em aplicações de processamento de sinais de comunicação baseadas na informática de Shannon. A estratégia de Shannon citada acima é usar esta fórmula.

A fórmula de Kelly é conhecida no mundo dos investimentos como a fórmula da fortuna de Kelly, que trata da questão de como calcular a melhor proporção de investimento com base na probabilidade de perdas em um jogo ou investimento.

A fórmula geral da fórmula de Kelley é a seguinte: f = {\displaystyle f={pb-q}} / b

Por exemplo, P é a probabilidade de você ganhar dinheiro (por exemplo, positivo), q é a probabilidade de você perder dinheiro, no jogo de jogar moedas, ambos os valores são iguais a 0,5, b é o que? b é a sua probabilidade de ganhar, é o quanto você ainda pode ganhar se perder o dinheiro.

Por exemplo, para cada vez que você aposta 1 moeda, e a casa de apostas lhe dá 6 moedas, então este b é igual a 5 6 moedas menos 1 moedas de seu dinheiro original, neste caso, o dinheiro que você deve apostar por vez é f = 5 × 0,5 - 0,5 / 5 = 40%, e neste empate, você apostar 40% de seu dinheiro por vez, o seu retorno esperado na geometria futura será o máximo!

Nenhum tipo de proporção de investimento seria melhor do que a fórmula de Kelly!

A equação de Kelly é muito simples, para o valor total futuro do seu patrimônio.*(1-fa) ^ Nq (f: proporção de investimento, b probabilidade de ganhar, a: probabilidade de perder, Np: número de vitórias, Nq: número de perdas), para C com f como variável de derivação, é possível obter o melhor f, a fórmula é: f = p/a-q/b

Esta fórmula não é a mesma que a anterior f = {pb-q) / b, mas é a mesma, se você perder, perde tudo (por exemplo, se você jogar uma moeda de frente, quando ela sair do lado oposto, você perderá o dinheiro que você apostou). Então a é igual a 0, e quando a é igual a 0, é a mesma que a fórmula anterior.

Usando a fórmula de Kelly para examinar novamente o demônio de Shannon, quando você sobe, o dobro equivale a você apostar 1 moeda, ganhar o casal dá-lhe 2 moedas, quando você cai, a metade equivale a você apostar 1 moeda, perder, o casal retorna 5 moedas, com base nessas informações, usando a fórmula de Kelly acima, você pode calcular a melhor posição do demônio de Shannon: f = p / a-q / b = 0,5 / 0,5 - 0,5 / 1 = 0,5

Esse é o segredo do demônio de Shannon, o melhor índice de investimento calculado pela fórmula de Kelly é investir metade do capital, e é por isso que o princípio por trás de cada Shannon precisa ser ajustado para o mesmo valor de mercado.

Então, quanto ganhou Shannon com essa estratégia?

A partir do processo derivado da fórmula de Kelly apresentado acima, é possível saber: C = ((1 + 0,5 × 1) ^ Np*(1-0.5 × 0.5) ^ Nq, assumindo que a probabilidade de subir e descer é igual a longo prazo, Np = Nq = n, e o resultado é:

Em outras palavras, o patrimônio de Shannon aumentaria em n vezes 1,125, o que não parece terrível?

Mas isso vai contra a intuição, não vai?

O que é que ele fez? Ele subiu, caiu, caiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu?

Se examinarmos mais de perto, encontraremos uma falha, investir um dólar em um dólar em um dólar em um momento de alta, mas investir um dólar em um momento de baixa só perde 0,5, de acordo com a probabilidade de expectativa: 1 × 0,5-0,5 × 0,5 = 0,25, esta estagnação é obviamente uma expectativa de lucro positivo.

Mas se é um jogo de lucro positivo, por que você pode ter tudo e, no final, ficar vazio, sem ganhar nada?

É um fenômeno muito interessante, e o seu lucro final tem uma relação muito importante com o seu índice de posse!

A posição errada em um jogo de expectativas positivas de lucro pode fazer com que você não ganhe nada.

Se usarmos o conceito de lucro para medir o demônio de Shannon, descobriremos que o lucro é: 2 × 0,5 = 1 (2: duplicar, 0,5: contrabalançar), é um jogo que nunca tem lucro, o lucro nunca existe.

A fórmula de Kelley é uma fórmula mágica que pode tornar a taxa de retorno geométrico em zero, mas que cria riqueza infinita.

Se nos aprofundarmos no demônio de Shannon, poderemos pensar que, depois de subir e descer, tudo volta a zero e ainda podemos ganhar dinheiro, o que não é científico, o problema é que, com certeza, a probabilidade de ganhar um dólar e descer é de apenas 0,5.

Na realidade, talvez seja a ilusão causada por essas duas probabilidades desiguais, a probabilidade de dobrar o lucro é provavelmente menor do que a probabilidade de cair pela metade, de modo que, se a probabilidade na fórmula acima for modificada, também não ganhará dinheiro.

E o demônio de Shannon sugere que as probabilidades são iguais. Não seria absurdo pensar que isso é razoável, que as probabilidades são diferentes, ou que o dinheiro vem do nada?

Então, vamos ver se a probabilidade de subir um quinto é a mesma coisa que a de cair um quinto.

Um aumento de 100%, outro de 50%, parece completamente diferente, é óbvio que o aumento de 100% é menor do que o declínio de 50%.

E devagar, 100% e 50% são apenas uma amplitude, não uma probabilidade, em relação à rentabilidade do mercado de ações, acadêmicos e práticos adotam a rentabilidade logarítmica, embora a prática mostre que a rentabilidade logarítmica não corresponde perfeitamente à distribuição normal, mas afinal a aproximação é muito alta.

Enquanto não temos um modelo melhor, talvez seja melhor examinarmos o rendimento binário de uma distribuição normal e respondermos diretamente: A probabilidade de um ganho de 100% é igual à probabilidade de um ganho de 50% na distribuição normal da taxa de ganho.

Em uma situação de igualdade de probabilidades, com uma taxa de retorno de 0 a longo prazo, você pode ganhar dinheiro com o diabo de Shannon, não é muito forte!

Então, quanto é que a grelha de negociação de 50 posições e 50 moedas ganha?

Para calcular o 10% acima, a taxa de rendimento logarítmico = ln ((1.1) = 0.09531, agora nós vamos calcular a taxa de rendimento logarítmico de pares, qual é a taxa de rendimento aritmética: e ^ ((-0.0953) = 0.909。 Então, a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade de que a probabilidade

Calcule a melhor taxa de posse com a fórmula de Kelly, e em seguida, no futuro, nós só temos que comprar e vender um pouco, e manter a proporção de posse fixa, e então você pode obter um lucro diabólico de Shannon!

De acordo com a fórmula de Kelley anterior: f = p/a-q/b, levando em consideração a probabilidade e a probabilidade que acabamos de calcular: f = 0.⁵⁄₀.0909-0.⁵⁄₀.1 = 5.5005-5 = 0.5005, é quase igual a 0.5

Portanto, a melhor proporção de posse calculada de acordo com a fórmula de Kelly é de cinquenta por cento das posições (se você mudar 10% para 30%, a taxa de posse muda para 200%, o dobro de alavancagem).

A partir daí, a fórmula de Kelly pode ser deduzida de uma maneira mais simples e simples, como já foi dito no meu artigo anterior:

C=（1+fb)^NpEntão, nós colocamos o número que acabamos de calcular em (1-fa) ^ Nq: C=(1+0.5×0.1)(1-0.5×0.0909)^n=(1.05×0.95455)^n=1.0022^n

A máquina, projetada de acordo com a fórmula de Kelly de proporções perfeitas de investimento, pode obter um lucro líquido de 0,22% em cada transação do mercado, excluindo os custos de transação, assumindo uma distribuição normal da taxa de retorno logarítmica do mercado de ações, por meio de negociações perfeitas em um espaço de amplitude de 19,09%.

Dentro das regras, essa taxa de margem é a mais rápida para o crescimento do capital da conta, o que é o princípio essencial para a estabilização do lucro usando a gestão de posições em caso de expectativa de 0.

Em resumo, o método de negociação de grelha é um bom método de negociação, mas também tem algumas desvantagens, ou seja, as regras podem falhar, como o medo de quebrar a rede, medo de ser unilateral, etc. Se você quiser usar o método de negociação de grelha com segurança, precisa resolver essas desvantagens.

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