O método de negociação de grades é um método de negociação muito controverso. Para operar perfeitamente o método de negociação de grades, é necessário a cooperação de um sistema inteiro, não é que os conceitos básicos de configuração de intervalos de aprendizagem, configuração de tamanho de grades e escolha de linhas de referência possam ser lucrativos de forma estável.

Antes de ler este artigo, é recomendável que você leia os artigos históricos da coluna, para aprender sobre o sistema inteiro, para que não seja fácil se desviar e ajudar você a obter lucros estáveis.

Depois de estabelecer um sistema de negociação, este artigo explora principalmente o medo de queda unilateral da lei de negociação de rede, para ver se pode resolver esse defeito fatal e reduzir a taxa de ruptura da rede.

Em primeiro lugar, selecionar o investimento e o princípio do investimento disperso, se for implementado, já é muito difícil de quebrar a rede, por um lado, o investimento que você escolheu em si é muito difícil de cair, por outro lado, se você cair, seu capital é disperso, as outras variedades não precisam cair, assim, para toda a conta, é muito estável.

Em segundo lugar, podemos ir um pouco mais fundo e tentar otimizar a linha de referência, o intervalo e o tamanho da grelha para tornar o sistema de negociação da grelha mais resistente.

Em primeiro lugar, a otimização da linha de referência, em geral, uma vez que a decisão de executar a grade, então não é necessário para otimizar a linha de referência, porque, por um lado, a estratégia de grade é uma estratégia que pode ser cortado em qualquer preço, por outro lado, a linha de referência também é muito difícil de otimizar, porque se você pode escolher uma alta taxa de vitória no ponto mais baixo para iniciar a grade, então você pode fazer o comércio de tendência diretamente, certo!

Portanto, a linha de referência pode ser otimizada ou não, e se você acha que pode escolher diretamente a linha de base, experimente, ou faça isso ao acaso.

O núcleo da otimização é o tamanho do intervalo e o espaçamento da grade.

Veja a configuração de grades mais comum no mercado.

Há muitas versões de grids de negociação de grids, e as principais grades equivalentes no mercado são as grades equivalentes e as grades dinâmicas.

A grade de diferença é uma rede de diferença de preço fixo, por exemplo, 2 yuan, entre cada grade. O benefício é que, para cada grade de sucesso, o lucro é um valor fixo, e o número de grades também é claramente visível. O inconveniente é que, uma vez que o preço excede o intervalo, é vendido ou comprado.

A grade de equivalência é uma rede de proporções fixas ao longo da linha de referência, após a definição da linha de referência, com uma proporção fixa entre cada grade, por exemplo, 5%. Esse benefício é que cada grade de execução bem-sucedida, o lucro é uma proporção fixa, o número de grades é teoricamente ilimitado. O inconveniente é que a frequência de negociação no período anterior é baixa e a utilização de fundos é limitada.

A grelha dinâmica, ou seja, a diferença de preço ou a proporção não é fixa e é definida manualmente de acordo com o cenário. A grelha dinâmica oferece a possibilidade de resolver o problema da falta de rede e melhorar a taxa de utilização dos fundos.

Análise prévia das vantagens e desvantagens da grade de equivalência.

O número de grades equivalentes é controlado e é especialmente adequado para transações de alta frequência. A frequência de transação será maior do que a grades equivalentes se a rede não for quebrada.

O número de grades é ilimitado, em outras palavras, a rede não será quebrada, por exemplo, a grelha da Shannon é a grelha de igualdade, a disposição de capital de posição 5050, não importa o que aconteça, a rede nunca será quebrada, cuidado.

Ou seja, a própria Grade de Shannon não tem medo de cair de um lado, se você cair mais, eu ainda tenho 50% de opção. O intervalo de definição da Grade de Shannon é ilimitado por padrão, portanto, não há problema de quebrar a rede.

Só uma rede de equilíbrio é capaz de quebrar a rede, porque a diferença de preço da rede de equilíbrio é fixa. Para aumentar a taxa de utilização do capital, geralmente é escolhido um intervalo para correr, e quando o preço quebra o intervalo, a rede é quebrada.

A rede de equações diferenciais tem uma frequência de transação rápida e uma taxa de utilização de fundos, com medo de quebrar a rede e ser preso; e a rede de equações diferenciais é exatamente o oposto, não será presa, mas a frequência de transação é relativamente lenta e a taxa de utilização de fundos não é alta.

Se juntarmos os seus pontos fortes e criarmos uma regra dinâmica, será que podemos criar um sistema de transação em rede que não tenha medo de quebrar a rede e que tenha uma frequência de transação previsível?

A resposta é muito provável.

Como fazer isso? A rede é executada usando o padrão de diferença igual na fase anterior, e a rede é executada usando o padrão de comparação igual na fase posterior. Assim, você pode pensar se aumentou a utilização de recursos e resolveu o problema de quebra da rede.

Por que dizer isso? Primeiro, o primeiro período de uso de uma rede de diferença igual para correr, porque a rede é fixa, então a frequência de negociação é maior do que a rede de igualdade.

Um exemplo concreto?

Suponha que a linha de referência é 100 yuan inicialização, a grade de 1% de uma grade de equivalência, a grade de 0,5 de uma grade de equivalência, a regra de troca de tempo para o preço de desvio de 20% da linha de referência. O seguinte cenário pode ocorrer:

Quando os preços flutuam em intervalos de 20%, a grelha de uma rede de equilíbrio é proporcionalmente maior do que a da rede de equilíbrio, o que significa que as transações são mais frequentes. Como os preços são oscilações de intervalos a maior parte do tempo, é possível capturar os lucros acumulados de pequenas oscilações com pequenas diferenças de preço.

Uma vez que os preços variam mais de 20% no intervalo, mude para a grade de equivalência. Como tal, pode-se considerar que está fora de tendência.

Se o aumento do preço for superior a 20%, ou seja, se o preço for superior a 120, a diferença de preço da grade de 1% é maior do que a da linha de base de 100, quando a grade de equação não é fácil de vender, e acumular lucros em proporção é razoável.

Se o preço cair mais de 20%, ou seja, o preço está abaixo de 80, então a diferença de preço de grade de 1% é mais rápida do que quando se pensa na linha de base de 100, quando a frequência de negociação da grade de equiparação é iniciada, e a frequência de negociação da grade de equiparação é mais rápida do que no intervalo de 80-100.

Portanto, a grelha dinâmica é provavelmente pior ou melhor do que a grelha simples.

Por que isso é possível? Porque ainda existem problemas de cálculo de parâmetros específicos, como a proporção de grades equivalentes dentro da grade dinâmica, a diferença de preço de equivalência, o tempo de comutação e os pontos.

Como esses três parâmetros se combinam com o valor científico mais alto, este artigo não é divulgado diretamente. Apenas fornece orientações para ajudar a reduzir o trânsito, espero que seja útil para você.

Se algum amigo estiver interessado, talvez seja melhor fazer o cálculo e descobrir a configuração mais adequada para essas três variáveis, de modo que você possa aprender as três palavras e dominar uma regra de negociação de rede eficiente que não tenha medo de quebrar a rede.

A ideia de melhorar a Grid, resolver o problema da queda unilateral e reduzir a taxa de ruptura da Grid terminou aqui.

Este artigo não aborda o tamanho da posição de base, o aumento da posição e a diminuição da posição, que podem ser mais potentes com a rede dinâmica, deixe para o próximo artigo. O próximo artigo fala sobre como a rede é encaixada.

A partir de agora, o blogueiro vai se dedicando a isso.

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