Tempo e ciclo

Hoje, vamos falar sobre algumas questões de tempo e de ciclo envolvidas no investimento quantitativo. Na explicação anterior, devemos lembrar que há dois tipos principais de dados na quantificação: um é o dado de tick, o outro é o dado de bares. Os dados de bares são mais fáceis de entender, são os dados mais altos, mais baixos, abertos, fechados e outros dados contidos no gráfico de barras na linha K. Os dados de bares estão relacionados ao ciclo, como um bar no K é visto com um período de 1d.

• #### O que é um tique?

No mercado interno, tick é uma espécie de “snapshot”, que se refere a um intervalo muito curto de tempo (millisecondos) para fazer um “snapshot” do fluxo de dados. Os dados de tick também contêm os campos de preço de abertura, preço máximo, preço mínimo, preço mais recente, volume de transação, volume de transação. É importante notar que esses dados são calculados a partir do dia de abertura como ponto de início.

O tick real é o resultado de cada mudança no livro de ordens, registrando um instantâneo perto do preço de transação. Quando há uma mudança no estado da lista de compra e venda mais otimista no livro de ordens de negociação, um dado de tick é gerado. A mudança de estado aqui significa aumentar ou diminuir o número de pedidos, alterar o preço do pedido, a transação do pedido, etc.

• #### Transformação do ciclo de Bars

Os dados de barras são relacionados com o ciclo, então naturalmente surge uma questão de como transformar barras de curto período em barras de longo período.

Para explicar o processo de mudança de período, usamos o exemplo da linha do dia e da circunferência, e a relação entre os indicadores de dados na circunferência e os indicadores da linha do dia é a seguinte:

A linha de fechamento do dia do fim de semana

[open] = O último dia de negociação da semana

A curva do perímetro é a curva de alta = max (a curva de alta de todos os dias da semana)

Perímetro de subida subida = min (todos os dias da semana subida subida subida)

O volume da circunferência = sum (todos os dias da semana)

Em Inventor’s Quantity, a conversão do ciclo de Bars é descrita como:

Convert_Record_CycleA estratégia foi criada por: jxc6698 Conversão de qualquer período de linha K

• #### Codificação do período de tempo

A partir da discussão anterior, sabemos que todos os dados de barras são inerentemente periódicos, então surge a questão de como distinguir os dados de barras do mesmo tempo, mas de diferentes períodos. Precisamos de um método geral para codificar os períodos de tempo, de modo que os dados do mesmo tipo de transação em diferentes períodos de tempo tenham uma unicidade. A codificação pode ser feita na forma de um id de tempo + período de tempo personalizado, o que torna a conversão de codificação mais simples, e os interessados podem praticar por conta própria.

Usando a barra de tempo, podemos facilmente configurar algumas funções de cronometragem, como quantos períodos de tempo acionar um tipo de operação. Por exemplo, determinar se há novos dados de linha K de períodos gerados. Há muitas técnicas de uso de tempo e períodos que precisam ser resumidas no processo de elaboração de estratégias.