Estratégia do BBO

A estratégia de BBO-Best Bidding é uma das estratégias mais comuns em negociação de algoritmos de alta frequência. Instituições estrangeiras, como a Goldman Sachs e a Merrill Lynch, adotam essa estratégia para negociação de algoritmos de alta frequência.

            
            
            
  当盘口因流动性缺失而出现缺口并且两侧有大单时，我们分别在上图红色位置挂小单，利用盘中买卖的人不断获利，如果价格发生突破因为背后有大单依托我们可以立即转身止损，最多只亏损一跳。我们借助自动化交易对实盘状况进行了很多优化，这里涉及商业机密，不便说的太细

A estratégia de arbitragem estatística de alta frequência ((Esta estratégia está suspensa devido à restrição de levantamentos da Zcash)).

A estratégia de arbitragem estatística de alta frequência também é uma das estratégias de negociação de algoritmos de alta frequência amplamente adotadas na Europa e nos Estados Unidos, com o auxílio de ferramentas estatísticas para calcular a diferença de preços de variedades de alta relevância e, em seguida, desenhar um canal de arbitragem, para fazer uma alta absorção da diferença de preços. Aqui, é necessário adotar estratégias de negociação de algoritmos como iceberg, BBO de uma só perna para reduzir o custo de impacto.

O gráfico a seguir mostra a curva de capital de dois pequenos fundos estratégicos em tempo real.

O blogueiro é um dos principais responsáveis por esta situação.